随着中国期货市场的发展，投资者投资理念的日渐成熟，投资者开始从盲目交易转向理性投资，程序化交易系统也越来越受到投资者的关注。那么，如何建立一个适合中小投资者的程序化交易系统呢？
一、什么是程序化交易系统
交易系统是一套完善的交易规则，交易规则应当是客观的、量化的、唯一的，它严格规定了投资的各个环节，要求投资者完全按照其规则进行操作。一个好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。将实践证明能够获得长期、稳定收益的交易规则通过计算机语言实现自动化交易，即为程序化交易系统。
1．交易系统优点
（1）树立投资理念。消除交易中的主观随意性，减少下单前的恐惧、持仓中的焦虑和平仓后的懊悔。
（2）保证交易的连贯性。投资者按照交易系统给出的信号交易，确保交易思路的连贯性。
（3）有效控制交易风险。交易系统中的风险管理和资金管理为投资者建立了有效的风险控制系统。
（4）让利润充分增长。好的交易系统不仅能够给出进场点，同时也能给出止损点以及发生风险的概率，从而确保在将损失降至最低的前提下让利润充分增长。
2．设计交易系统的原则
（1）了解自己的交易风格。（2）适合自己的交易风格。好的交易系统适合自己的个性，有完整的交易思想、市场分析和操作方案。（3）评估交易系统。好的交易系统必须具备可操作性，有明确的交易信号、控制风险的能力、稳定的获利能力并且能够经受住市场的反复考验。
3．交易系统设计步骤
（1）提出交易策略。（2）筛选交易对象。选择流动性高、成交量大、有完整数据的品种。（3）交易策略公式化。将交易策略转化成数学公式或计算机语言。（4）交易系统的统计检验。包括：净利润、最大盈利和最大亏损、最大连续盈利次数与最大连续亏损次数、最大投资本金损失比率、总交易次数、盈利次数比率与亏损次数比率、平均盈利额与平均亏损额之比。（5）交易系统的优化。包括：微调交易规则、微调系统参数。（6）交易系统的外推检验。指在对交易系统所有参数全部固定后，使用多重市场数据再次对交易系统进行检验。（7）交易系统的实战检验。（8）交易系统的检测与维护。保持交易系统的稳定性，并根据市场变化做适当修正。
4．交易系统的内容
（1）市场分析——买卖什么。（2）时机选择——何时买卖。（3）风险控制——何时止损。（4）持仓时间——何时退出。（5）资金管理——买卖多少。（6）交易心态——性格经验。
二：优秀的程序化交易模型必须满足的特征
1，优秀的程序化交易模型必须能很好的反映所交易品种的价格运行特征。
这主要有价格趋势特征和价格点位变化特征。价格趋势特征决定了交易策略所进行的方向，价格点位变化特征给我们提供了交易模型的进出场的位置。因此开发程序化交易系统应该设计一个具有行情判断功能的子系统，这个子系统至少需要有对价格趋势的识别功能和对进出场点位的判断功能。
2，程序化交易系统应具备反映交易资本风险特征的能力。
就所有品种的价格趋势而言，该品种在某一时空的价格运行之随机性与总的价格运行之规律性是一种辩证关系，是必然和偶然的对立与统一。
因此，当我们发现交易品种价格运行规律性的同时，也应该了解和防范价格的随机性，这种随机性是与规律性是共同存在的，是不可分割的。随机运动的存在，肯定会导致趋势识别子系统出现不同程度的偏差，进而导致出现交易风险。而且，交易风险的存在，也就必然会使得交易出现亏损的情况发生。衡量风险的大小，可以由亏损占交易资金的百分比来表示。与此同时交易资金本身根据其特征，也有其他风险，如由于不同资金的来源、资金占用周期等等，也会影响到程序化交易的进行。因此程序化交易系统若只是具有判断趋势的功能是不够的，还应该具备风险控制和资金管理的功能。所以程序化交易系统设计必须开发风险控制和资金管理模块，在发现资金风险的同时，精确的控制风险，化解风险，从而能达到稳定获利的目的。
3，程序化交易系统反映投资者的个人风险偏好及性格特征。
交易是一门科学的艺术，也可以认为是艺术性的科学。交易方式受到了价格运行趋势和资金管理的约束，这种约束就是交易科学性的体现，然而，交易同时也受到交易者的个人特点约束，如个人的激进、保守、稳健的风格等，如果程序化交易系统不能匹配这些人的个性，程序化交易系统就不能被使用者所接受。
程序化交易的个人特征方面，体现出了交易方式的艺术性，具体表现为交易策略的不同。因此程序化交易如果是个黑匣子的话，那么这个黑匣子必然有其研发人员的性格、经验、文化等特征的影子。如果程序化交易系统是半开放的话，比如基金使用的程序化工具，则应该是一个合适不同人个性的交易策略数据仓库，以使不同的交易者能够根据自身不同来使用程序化交易工具。
