本篇的文章目的是想让量化交易投资者看到,我们应该在数据的分析原点上,就努力和别人产生竞争优势,这将是一种强大的,可以让你站在不同维度去看待和分析问题的优势。因为目前策略容易趋同,交易IT系统也难分高下,所以既然是做量化,就要从多个角度去下功夫想办法。
今天的主题是:砖型图Renko Chart让视界从此不同。昨天和一位私募量化高手的交流中,对方告诉我他用砖型图部分研究,替代了K线图。直击正题,看砖型图是什么东西。
Renko Chart 是一种用价格变化来画出商品走势的图形起源于日本,图的名称来自日语"renga",是砖头的意思,故又称为砖形图。每个砖形代表的是一价格点区间,优势在能清楚看到支撑和阻力点位,当价格变动是在砖形内,也可以有效消除价格的波动杂讯。
(如上图,K线上产生盘整信号,Renko Chart 能有效过滤)我们思考,既然一块砖是一个价格区间,那么一块砖就意味着一次突破,如果价格盘整呢?也就是没有形成突破,这时候系统就不会绘制第二块砖,此时你的所有技术指标,趋势追踪系统,量化分析策略,都不会发出交易信号。这就是砖型图Renko Chart对于杂波(波动极小的盘整情况)过滤的极大优势。
dailyfx网站这样描述砖型图,举例而言,如果当前美元/日元汇价为100,我们设定一个砖块为50点。这种情况下,只有当汇价上涨至100.50时,系统图形界面上才会出现一个蓝色(代表上涨)的砖块,而只有当汇价下跌至99.50时,系统图形界面上才会出现一个红色(代表下跌)的砖块。如果汇价波动幅度不足50个基点,则在系统图形界面上不会显示。
砖型图上,最简单的交易方法是:
在和讯2014年实盘大赛中,有一位获奖的高水平职业交易者这样说:把红砖看作是1,绿砖看作是0,整个走势就变成一个01的序列,这个可能做程序化的人都很喜欢,因为都是数字。我要做的事情就是从这个连续的数字里面找出一段序列,比如说10101,后面我发现出现0的概率很大,我就把这个当作一个策略,这个发现策略的过程就是寻找规律的过程。
只能说到这了,剩下就是各位的事了 :)