测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2019/01/05 15:19:51 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-4 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-4 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.37% | ||
模型 | 商品J(1) | ||
参数 | [90,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1097 | ||
测试周期数 | 17313 | ||
信号个数 | 390 | ||
指令总数 | 390 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 776000 | ||
空仓周期数 | 16229 | ||
最长连续空仓周期数 | 353 | ||
最长交易周期 | 9 | ||
标准离差 | 13564.16 | ||
标准离差率 | 958.34% | ||
夏普比率 | 11.74 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.15 | ||
权益最大回撤 | 110000.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/06/27 11:00 | ||
权益最大回撤比 | 15.09% | ||
权益最大回撤比时间 | 2017/06/27 11:00 | ||
权益最长未创新高周期数 | 5400 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/10/13 14:15 - 2018/09/27 13:30 | ||
损益最大回撤 | 101000.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/06/26 14:15 | ||
损益最大回撤比 | 13.91% | ||
损益最大回撤比时间 | 2017/06/26 14:15 | ||
损益最长未创新高周期数 | 5357 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/10/13 14:15 - 2018/09/25 14:15 | ||
风险率 | 9.40% | ||
收益率/风险率 | 1.95 | ||
每手最大亏损 | 730.00 | ||
每手平均盈亏 | 28.31 | ||
盈利率 | 55.20% | 35.40% | 19.80% |
年化单利收益率 | 18.37% | ||
月化单利收益率 | 1.51% | ||
年化复利收益率 | 15.75% | ||
月化复利收益率 | 1.21% | ||
胜率 | 54.36% | ||
模型得分 | 51分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.10 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.16 | 1.22 | 1.08 |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.21 | ||
净利润 | 276000 | 177000 | 99000 |
总盈利 | 1094500.00 | 671000.00 | 423500.00 |
总亏损 | 818500.00 | 494000.00 | 324500.00 |
总盈利/总亏损 | 1.34 | 1.36 | 1.31 |
其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易次数 | 195 | 109 | 86 |
盈利比率 | 52.82% | 52.29% | 53.49% |
盈利次数 | 103 | 57 | 46 |
亏损次数 | 89 | 51 | 38 |
持平次数 | 3 | 1 | 2 |
平均交易周期 | 88.78 | 158.83 | 201.31 |
平均盈利交易周期 | 168.09 | 303.74 | 376.37 |
平均亏损交易周期 | 194.53 | 339.47 | 455.61 |
平均盈亏(利润) | 1415.38 | 1623.85 | 1151.16 |
平均盈利 | 10626.21 | 11771.93 | 9206.52 |
平均亏损 | 9196.63 | 9686.27 | 8539.47 |
最大盈利 | 67000.00 | 67000.00 | 28500.00 |
最大亏损 | 36500.00 | 36500.00 | 33000.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.06 | 0.10 | 0.07 |
最大亏损/总亏损 | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
净利润/最大亏损 | 7.56 | 4.85 | 3.00 |
最大盈利时间 | 2016/11/25 14:15 | 2016/11/25 14:15 | 2017/03/22 14:15 |
最大亏损时间 | 2017/06/16 14:15 | 2017/06/16 14:15 | 2017/08/23 14:15 |
最大持续盈利次数 | 11 | 6 | 7 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2018/08/13 14:15 - 2018/10/17 14:15 | ||
最大持续亏损次数 | 6 | 3 | 4 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2018/05/18 14:15 - 2018/05/30 14:15 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 128462.51 | ||
最大使用资金额 | 176640.00 | ||
平均资金使用率 | 19.09% | ||
最大资金使用率 | 24.49% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 41.80% | 22.00% | 14.10% |
扣除最大亏损后收益率 | 62.50% | 42.70% | 26.40% |
期间最大权益 | 800500 | ||
期间最小权益 | 453000 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 628321000 | ||