商品期货经典R-BREAK策略
测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2019/01/11 14:57:19 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 5分钟 | ||
数据开始时间 | 2015-10-8 | ||
数据结束时间 | 2019-1-11 | ||
信号计算开始时间 | 2015-10-8 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-11 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.64% | ||
模型 | R-BREAK | ||
参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1192 | ||
测试周期数 | 57931 | ||
信号个数 | 701 | ||
指令总数 | 702 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1161000 | ||
空仓周期数 | 51237 | ||
最长连续空仓周期数 | 704 | ||
最长交易周期 | 43 | ||
标准离差 | 13842.17 | ||
标准离差率 | 751.79% | ||
夏普比率 | 26.42 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.19 | ||
权益最大回撤 | 135500.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2018/03/01 13:30 | ||
权益最大回撤比 | 13.19% | ||
权益最大回撤比时间 | 2018/03/01 13:30 | ||
权益最长未创新高周期数 | 15055 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/10/10 14:55 - 2018/08/29 14:30 | ||
损益最大回撤 | 126500.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2018/03/01 14:55 | ||
损益最大回撤比 | 12.32% | ||
损益最大回撤比时间 | 2018/03/01 14:55 | ||
损益最长未创新高周期数 | 14922 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/10/10 14:55 - 2018/08/27 14:55 | ||
风险率 | 2.60% | ||
收益率/风险率 | 15.57 | ||
每手最大亏损 | 530.00 | ||
每手平均盈亏 | 36.82 | ||
盈利率 | 132.20% | 65.50% | 66.70% |
年化单利收益率 | 40.48% | ||
月化单利收益率 | 3.33% | ||
年化复利收益率 | 29.43% | ||
月化复利收益率 | 2.14% | ||
胜率 | 56.82% | ||
模型得分 | 58分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.08 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.13 | 1.19 | 1.06 |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.15 | ||
净利润 | 661000 | 327500 | 333500 |
总盈利 | 2193000.00 | 1176500.00 | 1016500.00 |
总亏损 | 1532000.00 | 849000.00 | 683000.00 |
总盈利/总亏损 | 1.43 | 1.39 | 1.49 |
其中持仓浮盈 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 |
交易次数 | 359 | 190 | 169 |
盈利比率 | 54.87% | 52.63% | 57.40% |
盈利次数 | 197 | 100 | 97 |
亏损次数 | 155 | 86 | 69 |
持平次数 | 7 | 4 | 3 |
平均交易周期 | 161.37 | 304.90 | 342.79 |
平均盈利交易周期 | 294.07 | 579.31 | 597.23 |
平均亏损交易周期 | 373.75 | 673.62 | 839.58 |
平均盈亏(利润) | 1841.23 | 1723.68 | 1973.37 |
平均盈利 | 11131.98 | 11765.00 | 10479.38 |
平均亏损 | 9883.87 | 9872.09 | 9898.55 |
最大盈利 | 73500.00 | 73500.00 | 58000.00 |
最大亏损 | 26500.00 | 26500.00 | 25000.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
净利润/最大亏损 | 24.94 | 12.36 | 13.34 |
最大盈利时间 | 2017/03/13 14:55 | 2017/03/13 14:55 | 2017/05/31 14:55 |
最大亏损时间 | 2018/08/01 11:25 | 2018/08/01 11:25 | 2018/11/08 14:05 |
最大持续盈利次数 | 8 | 7 | 11 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2018/10/11 14:55 - 2018/11/06 14:55 | ||
最大持续亏损次数 | 5 | 6 | 8 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2016/07/28 11:20 - 2016/08/04 14:55 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 125520.41 | ||
最大使用资金额 | 172560.00 | ||
平均资金使用率 | 15.59% | ||
最大资金使用率 | 21.02% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 117.50% | 50.80% | 55.10% |
扣除最大亏损后收益率 | 137.50% | 70.80% | 71.70% |
期间最大权益 | 1231500 | ||
期间最小权益 | 487000 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 1134897000 | ||