经典短线突破策略
测算报告
螺纹指数 15分钟 红绿多空交易模型策略
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2018/12/18 15:03:02 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2018-12-18 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2018-12-18 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.47% | ||
模型 | 红绿多空交易模型策略 | ||
参数 | [3,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1080 | ||
测试周期数 | 17076 | ||
信号个数 | 5068 | ||
指令总数 | 5069 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 2529500 | ||
空仓周期数 | 1 | ||
最长连续空仓周期数 | 1 | ||
最长交易周期 | 61 | ||
标准离差 | 11316.69 | ||
标准离差率 | 2825.97% | ||
夏普比率 | 104.26 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.08 | ||
权益最大回撤 | 620000.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/05/25 14:00 | ||
权益最大回撤比 | 33.27% | ||
权益最大回撤比时间 | 2017/05/25 14:00 | ||
权益最长未创新高周期数 | 9229 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2016/12/28 22:30 - 2018/08/27 09:00 | ||
损益最大回撤 | 607500.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/05/25 14:00 | ||
损益最大回撤比 | 32.82% | ||
损益最大回撤比时间 | 2017/05/25 14:00 | ||
损益最长未创新高周期数 | 9200 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2016/12/29 09:00 - 2018/08/23 22:00 | ||
风险率 | 2.50% | ||
收益率/风险率 | 54.87 | ||
每手最大亏损 | 1240.00 | ||
每手平均盈亏 | 8.01 | ||
盈利率 | 405.90% | 285.10% | 120.80% |
年化单利收益率 | 137.18% | ||
月化单利收益率 | 11.28% | ||
年化复利收益率 | 72.96% | ||
月化复利收益率 | 4.61% | ||
胜率 | 36.58% | ||
模型得分 | 45分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.02 | ||
平均盈利/平均亏损 | 2.09 | 2.06 | 2.13 |
平均盈利率/平均亏损率 | 2.14 | ||
净利润 | 2029500 | 1425500 | 604000 |
总盈利 | 18553000.00 | 9643000.00 | 8910000.00 |
总亏损 | 16523500.00 | 8217500.00 | 8306000.00 |
总盈利/总亏损 | 1.12 | 1.17 | 1.07 |
其中持仓浮盈 | 12500.00 | 12500.00 | 0.00 |
交易次数 | 5068 | 2534 | 2534 |
盈利比率 | 34.00% | 35.32% | 32.68% |
盈利次数 | 1723 | 895 | 828 |
亏损次数 | 3214 | 1570 | 1644 |
持平次数 | 131 | 69 | 62 |
平均交易周期 | 3.37 | 6.74 | 6.74 |
平均盈利交易周期 | 9.91 | 19.08 | 20.62 |
平均亏损交易周期 | 5.31 | 10.88 | 10.39 |
平均盈亏(利润) | 400.45 | 562.55 | 238.36 |
平均盈利 | 10767.85 | 10774.30 | 10760.87 |
平均亏损 | 5141.10 | 5234.08 | 5052.31 |
最大盈利 | 104000.00 | 104000.00 | 88000.00 |
最大亏损 | 62000.00 | 62000.00 | 41000.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最大亏损/总亏损 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
净利润/最大亏损 | 32.73 | 22.99 | 14.73 |
最大盈利时间 | 2017/01/16 10:45 | 2017/01/16 10:45 | 2018/03/23 09:45 |
最大亏损时间 | 2016/05/09 09:00 | 2016/05/09 09:00 | 2016/03/09 21:00 |
最大持续盈利次数 | 7 | 8 | 6 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2018/12/07 09:00 - 2018/12/10 10:45 | ||
最大持续亏损次数 | 15 | 13 | 17 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2016/10/12 14:00 - 2016/10/13 22:30 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 126740.40 | ||
最大使用资金额 | 177000.00 | ||
平均资金使用率 | 9.68% | ||
最大资金使用率 | 16.87% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 385.10% | 264.30% | 103.20% |
扣除最大亏损后收益率 | 418.30% | 297.50% | 129.00% |
期间最大权益 | 2593000 | ||
期间最小权益 | 487500 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 16147369500 | ||