测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2018/12/25 16:12:45 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2018-12-25 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2018-12-25 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.48% | ||
模型 | A038 | ||
参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1087 | ||
测试周期数 | 17191 | ||
信号个数 | 513 | ||
指令总数 | 514 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1530000 | ||
空仓周期数 | 2 | ||
最长连续空仓周期数 | 1 | ||
最长交易周期 | 153 | ||
标准离差 | 35287.82 | ||
标准离差率 | 1757.54% | ||
夏普比率 | 16.91 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.11 | ||
权益最大回撤 | 379500.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2018/12/19 10:45 | ||
权益最大回撤比 | 26.65% | ||
权益最大回撤比时间 | 2016/04/26 11:15 | ||
权益最长未创新高周期数 | 3057 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/08/28 09:45 - 2018/03/19 09:30 | ||
损益最大回撤 | 346000.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2018/12/18 21:30 | ||
损益最大回撤比 | 20.11% | ||
损益最大回撤比时间 | 2016/12/16 11:00 | ||
损益最长未创新高周期数 | 3033 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/08/25 21:45 - 2018/03/15 21:15 | ||
风险率 | 7.80% | ||
收益率/风险率 | 8.87 | ||
每手最大亏损 | 1850.00 | ||
每手平均盈亏 | 40.16 | ||
盈利率 | 206.00% | 182.40% | 23.60% |
年化单利收益率 | 69.17% | ||
月化单利收益率 | 5.69% | ||
年化复利收益率 | 45.58% | ||
月化复利收益率 | 3.13% | ||
胜率 | 39.77% | ||
模型得分 | 41分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.09 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.81 | 1.97 | 1.65 |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.96 | ||
净利润 | 1030000 | 912000 | 118000 |
总盈利 | 6898500.00 | 3729000.00 | 3169500.00 |
总亏损 | 5868500.00 | 2817000.00 | 3051500.00 |
总盈利/总亏损 | 1.18 | 1.32 | 1.04 |
其中持仓浮盈 | 37500.00 | 0.00 | 37500.00 |
交易次数 | 513 | 256 | 257 |
盈利比率 | 39.18% | 39.84% | 38.52% |
盈利次数 | 201 | 102 | 99 |
亏损次数 | 309 | 152 | 157 |
持平次数 | 3 | 2 | 1 |
平均交易周期 | 33.51 | 67.15 | 66.89 |
平均盈利交易周期 | 85.53 | 168.54 | 173.65 |
平均亏损交易周期 | 55.63 | 113.10 | 109.50 |
平均盈亏(利润) | 2007.80 | 3562.50 | 459.14 |
平均盈利 | 34320.89 | 36558.82 | 32015.15 |
平均亏损 | 18991.91 | 18532.89 | 19436.31 |
最大盈利 | 184500.00 | 184500.00 | 141500.00 |
最大亏损 | 92500.00 | 72500.00 | 92500.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
净利润/最大亏损 | 11.14 | 12.58 | 1.28 |
最大盈利时间 | 2016/11/29 11:15 | 2016/11/29 11:15 | 2017/04/13 09:15 |
最大亏损时间 | 2016/12/12 09:00 | 2016/04/25 09:45 | 2016/12/12 09:00 |
最大持续盈利次数 | 5 | 5 | 6 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/02/23 09:15 - 2016/03/02 09:15 | ||
最大持续亏损次数 | 12 | 11 | 10 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2018/01/26 22:30 - 2018/02/07 21:00 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 126665.54 | ||
最大使用资金额 | 176560.00 | ||
平均资金使用率 | 11.05% | ||
最大资金使用率 | 17.02% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 169.10% | 145.50% | -4.70% |
扣除最大亏损后收益率 | 224.50% | 196.90% | 42.10% |
期间最大权益 | 1852000 | ||
期间最小权益 | 461000 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 1627896000 | ||