测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2018/12/25 16:21:45 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2018-12-25 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2018-12-25 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.23% | ||
模型 | A041 | ||
参数 | [1,0.3,0.6,0.25,0.25,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1087 | ||
测试周期数 | 17191 | ||
信号个数 | 4082 | ||
指令总数 | 4083 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1768000 | ||
空仓周期数 | 6448 | ||
最长连续空仓周期数 | 78 | ||
最长交易周期 | 11 | ||
标准离差 | 12741.12 | ||
标准离差率 | 2474.87% | ||
夏普比率 | 57.67 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.06 | ||
权益最大回撤 | 378500.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2018/12/25 14:15 | ||
权益最大回撤比 | 45.72% | ||
权益最大回撤比时间 | 2016/05/05 10:00 | ||
权益最长未创新高周期数 | 4055 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2018/04/04 14:15 - 2018/12/25 14:45 | ||
损益最大回撤 | 362000.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2018/12/25 14:45 | ||
损益最大回撤比 | 44.92% | ||
损益最大回撤比时间 | 2016/05/05 10:00 | ||
损益最长未创新高周期数 | 3102 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2018/06/07 21:00 - 2018/12/25 14:45 | ||
风险率 | 24.60% | ||
收益率/风险率 | 3.46 | ||
每手最大亏损 | 1090.00 | ||
每手平均盈亏 | 10.30 | ||
盈利率 | 253.60% | 125.50% | 128.10% |
年化单利收益率 | 85.16% | ||
月化单利收益率 | 7.00% | ||
年化复利收益率 | 52.82% | ||
月化复利收益率 | 3.55% | ||
胜率 | 49.37% | ||
模型得分 | 38分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.03 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.22 | 1.12 | 1.38 |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.26 | ||
净利润 | 1268000 | 627500 | 640500 |
总盈利 | 11625500.00 | 5908000.00 | 5717500.00 |
总亏损 | 10357500.00 | 5280500.00 | 5077000.00 |
总盈利/总亏损 | 1.12 | 1.12 | 1.13 |
其中持仓浮盈 | -1500.00 | 0.00 | -1500.00 |
交易次数 | 2463 | 1404 | 1059 |
盈利比率 | 46.45% | 48.29% | 44.00% |
盈利次数 | 1144 | 678 | 466 |
亏损次数 | 1247 | 676 | 571 |
持平次数 | 72 | 50 | 22 |
平均交易周期 | 6.98 | 12.24 | 16.23 |
平均盈利交易周期 | 15.03 | 25.36 | 36.89 |
平均亏损交易周期 | 13.79 | 25.43 | 30.11 |
平均盈亏(利润) | 514.82 | 446.94 | 604.82 |
平均盈利 | 10162.15 | 8713.86 | 12269.31 |
平均亏损 | 8305.93 | 7811.39 | 8891.42 |
最大盈利 | 79000.00 | 79000.00 | 67000.00 |
最大亏损 | 54500.00 | 43000.00 | 54500.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
净利润/最大亏损 | 23.27 | 14.59 | 11.75 |
最大盈利时间 | 2017/01/16 09:45 | 2017/01/16 09:45 | 2017/09/08 21:00 |
最大亏损时间 | 2017/10/23 09:00 | 2018/09/10 21:00 | 2017/10/23 09:00 |
最大持续盈利次数 | 9 | 11 | 7 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/05/31 10:00 - 2016/06/03 21:45 | ||
最大持续亏损次数 | 10 | 10 | 13 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2016/08/10 10:30 - 2016/08/15 13:30 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 127094.48 | ||
最大使用资金额 | 177000.00 | ||
平均资金使用率 | 10.68% | ||
最大资金使用率 | 26.37% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 237.80% | 109.70% | 114.70% |
扣除最大亏损后收益率 | 264.50% | 134.10% | 139.00% |
期间最大权益 | 2142000 | ||
期间最小权益 | 377000 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 7722905000 | ||