DDI指标的原理
1、TR=(最高价-昨日最高价)的绝对值与(最低价-昨日最低价)的绝对值两者之间较大者。
2、如果(最高价+最低价)<=(昨日最高价+昨日最低价),DMZ=0,如果(最高价+最低价)>(昨日最高价+昨日最低价),DMZ=(最高价-昨日最低价)的绝对值与(最低价-昨日最低价)的绝对值中较大值。
3、如果(最高价+最低价)>=(昨日最高价+昨日最低价),DMF=0,如果(最高价+最低价)<(昨日最高价+昨日最低价),DMZ=(最高价-昨日最低价)的绝对值与(最低价-昨日最低价)的绝对值中较大值。
4、DIZ=N个周期DMZ的和/(N个周期DMZ的和+N个周期DMF的和)
5、DIF=N个周期DMF的和/(N个周期DMF的和+N个周期DMZ的和)
6、DDI=DIZ-DIF
7、ADDI=DDI在一定周期内的加权平均
8、AD=ADDI在一定周期内的简单移动平均
DDI指标的用法
(1)分析DDI柱状线,由红变绿(正变负),卖出信号;由绿变红,买入信号。
(2)ADDI与AD的交叉情况以及背离情况。
测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2019/01/03 14:32:59 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-3 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-3 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.26% | ||
模型 | 摆动分析_DDI | ||
参数 | [21,30,10,5,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1096 | ||
测试周期数 | 17296 | ||
信号个数 | 1327 | ||
指令总数 | 1328 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 2187000 | ||
空仓周期数 | 36 | ||
最长连续空仓周期数 | 35 | ||
最长交易周期 | 112 | ||
标准离差 | 22118.81 | ||
标准离差率 | 1739.87% | ||
夏普比率 | 44.01 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.14 | ||
权益最大回撤 | 305000.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/11/20 11:00 | ||
权益最大回撤比 | 23.69% | ||
权益最大回撤比时间 | 2016/08/15 21:30 | ||
权益最长未创新高周期数 | 3218 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2018/06/07 10:00 - 2019/01/03 14:15 | ||
损益最大回撤 | 260500.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/11/20 10:00 | ||
损益最大回撤比 | 22.73% | ||
损益最大回撤比时间 | 2016/08/25 09:00 | ||
损益最长未创新高周期数 | 3143 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/08/25 22:15 - 2018/03/22 14:30 | ||
风险率 | 5.40% | ||
收益率/风险率 | 20.81 | ||
每手最大亏损 | 1320.00 | ||
每手平均盈亏 | 25.43 | ||
盈利率 | 337.40% | 250.80% | 86.60% |
年化单利收益率 | 112.36% | ||
月化单利收益率 | 9.24% | ||
年化复利收益率 | 63.47% | ||
月化复利收益率 | 4.12% | ||
胜率 | 37.30% | ||
模型得分 | 42分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.06 | ||
平均盈利/平均亏损 | 2.19 | 2.30 | 2.09 |
平均盈利率/平均亏损率 | 2.36 | ||
净利润 | 1687000 | 1254000 | 433000 |
总盈利 | 9213500.00 | 4854500.00 | 4359000.00 |
总亏损 | 7526500.00 | 3600500.00 | 3926000.00 |
总盈利/总亏损 | 1.22 | 1.35 | 1.11 |
其中持仓浮盈 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 |
交易次数 | 1327 | 664 | 663 |
盈利比率 | 35.04% | 35.99% | 34.09% |
盈利次数 | 465 | 239 | 226 |
亏损次数 | 832 | 407 | 425 |
持平次数 | 30 | 18 | 12 |
平均交易周期 | 13.03 | 26.05 | 26.09 |
平均盈利交易周期 | 37.20 | 72.37 | 76.53 |
平均亏损交易周期 | 20.79 | 42.50 | 40.70 |
平均盈亏(利润) | 1271.29 | 1888.55 | 653.09 |
平均盈利 | 19813.98 | 20311.71 | 19287.61 |
平均亏损 | 9046.27 | 8846.44 | 9237.65 |
最大盈利 | 214500.00 | 214500.00 | 133000.00 |
最大亏损 | 66000.00 | 55000.00 | 66000.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
净利润/最大亏损 | 25.56 | 22.80 | 6.56 |
最大盈利时间 | 2016/04/21 14:45 | 2016/04/21 14:45 | 2018/03/26 22:45 |
最大亏损时间 | 2016/12/05 10:45 | 2017/02/03 09:00 | 2016/12/05 10:45 |
最大持续盈利次数 | 6 | 5 | 6 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2018/10/10 14:45 - 2018/10/16 10:30 | ||
最大持续亏损次数 | 14 | 11 | 10 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2018/05/14 11:15 - 2018/05/17 22:30 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 126990.72 | ||
最大使用资金额 | 176640.00 | ||
平均资金使用率 | 8.96% | ||
最大资金使用率 | 15.54% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 294.50% | 207.90% | 60.00% |
扣除最大亏损后收益率 | 350.60% | 261.80% | 99.80% |
期间最大权益 | 2307000 | ||
期间最小权益 | 473000 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 4204484000 | ||