成交量加权波动性交易策略
测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2019/01/08 11:44:28 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-8 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-8 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.20% | ||
模型 | 期货冠军3 (2) | ||
参数 | [67,31,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1101 | ||
测试周期数 | 17361 | ||
信号个数 | 463 | ||
指令总数 | 463 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 2214000 | ||
空仓周期数 | 68 | ||
最长连续空仓周期数 | 67 | ||
最长交易周期 | 244 | ||
标准离差 | 36362.43 | ||
标准离差率 | 980.13% | ||
夏普比率 | 27.14 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.21 | ||
权益最大回撤 | 499500.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/04/24 21:00 | ||
权益最大回撤比 | 30.22% | ||
权益最大回撤比时间 | 2017/04/24 21:00 | ||
权益最长未创新高周期数 | 2707 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2016/12/28 09:30 - 2017/06/28 14:15 | ||
损益最大回撤 | 449500.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/04/24 22:30 | ||
损益最大回撤比 | 27.77% | ||
损益最大回撤比时间 | 2017/04/24 22:30 | ||
损益最长未创新高周期数 | 2202 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/10/31 10:00 - 2018/03/22 14:45 | ||
风险率 | 3.60% | ||
收益率/风险率 | 31.57 | ||
每手最大亏损 | 1780.00 | ||
每手平均盈亏 | 74.20 | ||
盈利率 | 342.80% | 256.20% | 86.60% |
年化单利收益率 | 113.64% | ||
月化单利收益率 | 9.34% | ||
年化复利收益率 | 63.77% | ||
月化复利收益率 | 4.14% | ||
胜率 | 41.56% | ||
模型得分 | 51分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.07 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.98 | 1.90 | 2.11 |
平均盈利率/平均亏损率 | 2.22 | ||
净利润 | 1714000 | 1281000 | 433000 |
总盈利 | 6474500.00 | 3398000.00 | 3076500.00 |
总亏损 | 4760500.00 | 2117000.00 | 2643500.00 |
总盈利/总亏损 | 1.36 | 1.61 | 1.16 |
其中持仓浮盈 | 33000.00 | 33000.00 | 0.00 |
交易次数 | 462 | 231 | 231 |
盈利比率 | 40.04% | 45.02% | 35.06% |
盈利次数 | 185 | 104 | 81 |
亏损次数 | 270 | 123 | 147 |
持平次数 | 7 | 4 | 3 |
平均交易周期 | 37.58 | 75.16 | 75.16 |
平均盈利交易周期 | 93.84 | 166.93 | 214.33 |
平均亏损交易周期 | 64.30 | 141.15 | 118.10 |
平均盈亏(利润) | 3709.96 | 5545.45 | 1874.46 |
平均盈利 | 34997.30 | 32673.08 | 37981.48 |
平均亏损 | 17631.48 | 17211.38 | 17982.99 |
最大盈利 | 191000.00 | 172000.00 | 191000.00 |
最大亏损 | 89000.00 | 61500.00 | 89000.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
净利润/最大亏损 | 19.26 | 20.83 | 4.87 |
最大盈利时间 | 2016/05/17 14:45 | 2016/11/29 13:30 | 2016/05/17 14:45 |
最大亏损时间 | 2016/11/09 09:30 | 2017/02/28 14:45 | 2016/11/09 09:30 |
最大持续盈利次数 | 5 | 5 | 5 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/04/13 14:15 - 2016/04/29 14:30 | ||
最大持续亏损次数 | 8 | 7 | 11 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2018/01/29 09:45 - 2018/02/06 09:45 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 127289.18 | ||
最大使用资金额 | 176720.00 | ||
平均资金使用率 | 8.75% | ||
最大资金使用率 | 15.48% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 304.60% | 221.80% | 48.40% |
扣除最大亏损后收益率 | 360.60% | 268.50% | 104.40% |
期间最大权益 | 2335000 | ||
期间最小权益 | 482000 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 1477342000 | ||