测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2019/01/08 14:56:15 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-8 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-8 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.21% | ||
模型 | K线形态_股指A | ||
参数 | [23,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1101 | ||
测试周期数 | 17366 | ||
信号个数 | 956 | ||
指令总数 | 956 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1479000 | ||
空仓周期数 | 14404 | ||
最长连续空仓周期数 | 308 | ||
最长交易周期 | 13 | ||
标准离差 | 16396.59 | ||
标准离差率 | 800.57% | ||
夏普比率 | 34.38 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.20 | ||
权益最大回撤 | 186000.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/06/08 13:45 | ||
权益最大回撤比 | 24.78% | ||
权益最大回撤比时间 | 2017/06/08 13:45 | ||
权益最长未创新高周期数 | 2737 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/03/16 10:00 - 2017/09/07 10:30 | ||
损益最大回撤 | 176000.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/06/08 13:45 | ||
损益最大回撤比 | 23.77% | ||
损益最大回撤比时间 | 2017/06/08 13:45 | ||
损益最长未创新高周期数 | 2759 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/03/13 21:00 - 2017/09/05 21:00 | ||
风险率 | 3.50% | ||
收益率/风险率 | 18.55 | ||
每手最大亏损 | 680.00 | ||
每手平均盈亏 | 40.96 | ||
盈利率 | 195.80% | 124.50% | 71.30% |
年化单利收益率 | 64.91% | ||
月化单利收益率 | 5.34% | ||
年化复利收益率 | 43.27% | ||
月化复利收益率 | 3.00% | ||
胜率 | 50.00% | ||
模型得分 | 56分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.08 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.42 | 1.48 | 1.37 |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.40 | ||
净利润 | 979000 | 622500 | 356500 |
总盈利 | 3458000.00 | 1645000.00 | 1813000.00 |
总亏损 | 2479000.00 | 1022500.00 | 1456500.00 |
总盈利/总亏损 | 1.39 | 1.61 | 1.24 |
其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易次数 | 478 | 209 | 269 |
盈利比率 | 49.16% | 52.15% | 46.84% |
盈利次数 | 235 | 109 | 126 |
亏损次数 | 239 | 100 | 139 |
持平次数 | 4 | 0 | 4 |
平均交易周期 | 36.33 | 83.09 | 64.56 |
平均盈利交易周期 | 73.90 | 159.32 | 137.83 |
平均亏损交易周期 | 72.66 | 173.66 | 124.94 |
平均盈亏(利润) | 2048.12 | 2978.47 | 1325.28 |
平均盈利 | 14714.89 | 15091.74 | 14388.89 |
平均亏损 | 10372.38 | 10225.00 | 10478.42 |
最大盈利 | 100500.00 | 67000.00 | 100500.00 |
最大亏损 | 34000.00 | 34000.00 | 29000.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
净利润/最大亏损 | 28.79 | 18.31 | 12.29 |
最大盈利时间 | 2016/11/29 21:00 | 2017/03/13 21:00 | 2016/11/29 21:00 |
最大亏损时间 | 2016/05/03 09:00 | 2016/05/03 09:00 | 2017/05/08 21:00 |
最大持续盈利次数 | 9 | 5 | 8 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2017/10/11 21:00 - 2017/10/30 21:00 | ||
最大持续亏损次数 | 6 | 5 | 11 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2017/05/05 21:00 - 2017/05/18 13:30 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 131645.50 | ||
最大使用资金额 | 176560.00 | ||
平均资金使用率 | 15.91% | ||
最大资金使用率 | 27.99% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 175.70% | 111.10% | 51.20% |
扣除最大亏损后收益率 | 202.60% | 131.30% | 77.10% |
期间最大权益 | 1594500 | ||
期间最小权益 | 482500 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 1582335000 | ||