螺纹钢3分钟日内策略
测算报告
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 报告生成时间 |
2019/01/09 14:13:23 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 数据合约 |
螺纹指数 |
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| 交易合约 |
螺纹指数 |
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| K线周期 |
自3分钟 |
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| 数据开始时间 |
2015-10-8 |
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| 数据结束时间 |
2019-1-9 |
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| 信号计算开始时间 |
2015-10-8 |
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| 信号计算结束时间 |
2019-1-9 |
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| 单位 |
10（吨/手，元/点） |
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| 保证金 |
8.00% |
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| 手续费 |
0.00%% |
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| 滑点 |
0 |
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| 开仓手数 |
50 |
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| 初始资金比例 |
14.68% |
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| 模型 |
螺纹钢3分钟日内进取版 (3) |
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| 参数 |
[0,0,0,0,0,0] |
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 测试天数 |
1190 |
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| 测试周期数 |
96306 |
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| 信号个数 |
577 |
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| 指令总数 |
578 |
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| 信号消失次数 |
0 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 最终权益 |
1125000 |
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| 空仓周期数 |
75965 |
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| 最长连续空仓周期数 |
2187 |
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| 最长交易周期 |
619 |
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| 标准离差 |
18411.31 |
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| 标准离差率 |
883.74% |
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| 夏普比率 |
18.80 |
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| 盈亏总平均/亏损平均 |
0.22 |
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| 权益最大回撤 |
256500.00 |
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| 权益最大回撤时间 |
2018/03/16 21:06 |
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| 权益最大回撤比 |
22.63% |
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| 权益最大回撤比时间 |
2018/03/16 21:06 |
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| 权益最长未创新高周期数 |
28027 |
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| 权益最长未创新高时间段 |
2017/08/17 09:57 - 2018/08/17 22:48 |
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| 损益最大回撤 |
237000.00 |
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| 损益最大回撤时间 |
2018/03/16 21:00 |
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| 损益最大回撤比 |
21.19% |
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|
| 损益最大回撤比时间 |
2018/03/16 21:00 |
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| 损益最长未创新高周期数 |
27829 |
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| 损益最长未创新高时间段 |
2017/08/17 10:33 - 2018/08/16 11:00 |
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| 风险率 |
2.50% |
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| 收益率/风险率 |
15.34 |
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| 每手最大亏损 |
1010.00 |
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| 每手平均盈亏 |
41.67 |
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| 盈利率 |
125.00% |
126.20% |
-1.20% |
| 年化单利收益率 |
38.34% |
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| 月化单利收益率 |
3.15% |
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| 年化复利收益率 |
28.24% |
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| 月化复利收益率 |
2.07% |
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| 胜率 |
44.00% |
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| 模型得分 |
46分 |
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| 平均盈利/权益最大回撤 |
0.07 |
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| 平均盈利/平均亏损 |
1.83 |
1.77 |
1.87 |
| 平均盈利率/平均亏损率 |
1.98 |
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| 净利润 |
625000 |
631000 |
-6000 |
| 总盈利 |
2219500.00 |
1629500.00 |
590000.00 |
| 总亏损 |
1594500.00 |
998500.00 |
596000.00 |
| 总盈利/总亏损 |
1.39 |
1.63 |
0.99 |
| 其中持仓浮盈 |
-1000.00 |
-1000.00 |
0.00 |
| |
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| 交易次数 |
300 |
194 |
106 |
| 盈利比率 |
42.67% |
47.42% |
33.96% |
| 盈利次数 |
128 |
92 |
36 |
| 亏损次数 |
168 |
100 |
68 |
| 持平次数 |
4 |
2 |
2 |
| |
|
|
|
| 平均交易周期 |
321.02 |
496.42 |
908.55 |
| 平均盈利交易周期 |
752.39 |
1046.80 |
2675.17 |
| 平均亏损交易周期 |
573.25 |
963.06 |
1416.26 |
| 平均盈亏(利润) |
2083.33 |
3252.58 |
-56.60 |
| 平均盈利 |
17339.84 |
17711.96 |
16388.89 |
| 平均亏损 |
9491.07 |
9985.00 |
8764.71 |
| |
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|
|
| 最大盈利 |
116000.00 |
116000.00 |
63000.00 |
| 最大亏损 |
50500.00 |
50500.00 |
25500.00 |
| 最大盈利/总盈利 |
0.05 |
0.07 |
0.11 |
| 最大亏损/总亏损 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 净利润/最大亏损 |
12.38 |
12.50 |
-0.24 |
| 最大盈利时间 |
2017/08/07 09:09 |
2017/08/07 09:09 |
2018/03/23 09:06 |
| 最大亏损时间 |
2017/02/03 09:00 |
2017/02/03 09:00 |
2018/01/10 10:12 |
| |
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|
| 最大持续盈利次数 |
8 |
5 |
4 |
| 最大持续盈利次数出现时间 |
2016/04/05 09:03 - 2016/05/27 13:51 |
|
|
| 最大持续亏损次数 |
7 |
6 |
6 |
| 最大持续亏损次数出现时间 |
2017/12/21 09:00 - 2018/01/05 21:00 |
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| 平均持仓手数 |
50 |
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|
| 最大持仓手数 |
50 |
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| 平均使用资金额 |
121251.23 |
|
|
| 最大使用资金额 |
170200.00 |
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| 平均资金使用率 |
13.84% |
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|
| 最大资金使用率 |
17.61% |
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| 扣除最大盈利后收益率 |
101.80% |
103.00% |
-13.80% |
| 扣除最大亏损后收益率 |
135.10% |
136.30% |
3.90% |
| |
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| 期间最大权益 |
1235500 |
|
|
| 期间最小权益 |
487500 |
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|
| 手续费 |
0 |
|
|
| 滑点损耗 |
0 |
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| 成交额 |
934674000 |
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