AMA自适应均线交易策略
测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2019/01/10 15:00:01 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-10 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-10 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.28% | ||
模型 | POJIE钢15分钟 | ||
参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1103 | ||
测试周期数 | 17413 | ||
信号个数 | 1113 | ||
指令总数 | 1114 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1342500 | ||
空仓周期数 | 2538 | ||
最长连续空仓周期数 | 30 | ||
最长交易周期 | 263 | ||
标准离差 | 29503.78 | ||
标准离差率 | 1950.58% | ||
夏普比率 | 16.43 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.14 | ||
权益最大回撤 | 548500.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2018/02/23 14:30 | ||
权益最大回撤比 | 33.19% | ||
权益最大回撤比时间 | 2018/02/23 14:30 | ||
权益最长未创新高周期数 | 7959 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/08/07 13:30 - 2019/01/10 14:59 | ||
损益最大回撤 | 468500.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2018/02/23 13:45 | ||
损益最大回撤比 | 29.68% | ||
损益最大回撤比时间 | 2018/02/23 13:45 | ||
损益最长未创新高周期数 | 7870 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/08/11 10:45 - 2019/01/10 14:59 | ||
风险率 | 0.80% | ||
收益率/风险率 | 69.70 | ||
每手最大亏损 | 1210.00 | ||
每手平均盈亏 | 30.25 | ||
盈利率 | 168.50% | 144.60% | 23.90% |
年化单利收益率 | 55.76% | ||
月化单利收益率 | 4.58% | ||
年化复利收益率 | 38.66% | ||
月化复利收益率 | 2.72% | ||
胜率 | 34.83% | ||
模型得分 | 48分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.05 | ||
平均盈利/平均亏损 | 2.52 | 2.68 | 2.36 |
平均盈利率/平均亏损率 | 2.84 | ||
净利润 | 842500 | 723000 | 119500 |
总盈利 | 4723000.00 | 2612000.00 | 2111000.00 |
总亏损 | 3880500.00 | 1889000.00 | 1991500.00 |
总盈利/总亏损 | 1.22 | 1.38 | 1.06 |
其中持仓浮盈 | 29000.00 | 29000.00 | 0.00 |
交易次数 | 557 | 277 | 280 |
盈利比率 | 31.42% | 33.21% | 29.64% |
盈利次数 | 175 | 92 | 83 |
亏损次数 | 363 | 178 | 185 |
持平次数 | 19 | 7 | 12 |
平均交易周期 | 31.26 | 62.86 | 62.19 |
平均盈利交易周期 | 99.50 | 189.27 | 209.80 |
平均亏损交易周期 | 47.97 | 97.83 | 94.12 |
平均盈亏(利润) | 1512.57 | 2610.11 | 426.79 |
平均盈利 | 26988.57 | 28391.30 | 25433.73 |
平均亏损 | 10690.08 | 10612.36 | 10764.87 |
最大盈利 | 201000.00 | 201000.00 | 179500.00 |
最大亏损 | 60500.00 | 41000.00 | 60500.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.04 | 0.08 | 0.09 |
最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
净利润/最大亏损 | 13.93 | 17.63 | 1.98 |
最大盈利时间 | 2016/11/14 13:45 | 2016/11/14 13:45 | 2018/03/29 13:45 |
最大亏损时间 | 2017/10/23 09:15 | 2016/05/03 09:15 | 2017/10/23 09:15 |
最大持续盈利次数 | 5 | 4 | 6 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/07/06 14:45 - 2016/07/21 13:30 | ||
最大持续亏损次数 | 13 | 9 | 9 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2018/01/30 21:15 - 2018/02/23 13:45 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 126743.81 | ||
最大使用资金额 | 172960.00 | ||
平均资金使用率 | 10.96% | ||
最大资金使用率 | 15.93% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 128.30% | 104.40% | -12.00% |
扣除最大亏损后收益率 | 180.60% | 152.80% | 36.00% |
期间最大权益 | 1652500 | ||
期间最小权益 | 496000 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 1778650500 | ||