简单突破策略
测算报告
-------------------------------
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
---|---|---|---|
报告生成时间 | 2019/01/12 14:09:57 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-14 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-14 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.41% | ||
模型 | 吹牛(1) | ||
参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1107 | ||
测试周期数 | 17444 | ||
信号个数 | 2722 | ||
指令总数 | 2723 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1658500 | ||
空仓周期数 | 3 | ||
最长连续空仓周期数 | 2 | ||
最长交易周期 | 57 | ||
标准离差 | 15236.02 | ||
标准离差率 | 3579.84% | ||
夏普比率 | 43.66 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.05 | ||
权益最大回撤 | 440000.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/02/15 22:45 | ||
权益最大回撤比 | 65.04% | ||
权益最大回撤比时间 | 2017/02/15 22:45 | ||
权益最长未创新高周期数 | 5558 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2016/07/19 13:30 - 2017/07/20 14:00 | ||
损益最大回撤 | 427500.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/02/15 14:45 | ||
损益最大回撤比 | 64.14% | ||
损益最大回撤比时间 | 2017/02/15 14:45 | ||
损益最长未创新高周期数 | 5524 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2016/07/19 22:30 - 2017/07/19 14:15 | ||
风险率 | 52.70% | ||
收益率/风险率 | 1.45 | ||
每手最大亏损 | 1310.00 | ||
每手平均盈亏 | 8.51 | ||
盈利率 | 231.70% | 201.00% | 30.70% |
年化单利收益率 | 76.40% | ||
月化单利收益率 | 6.28% | ||
年化复利收益率 | 48.49% | ||
月化复利收益率 | 3.30% | ||
胜率 | 39.31% | ||
模型得分 | 45分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.03 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.74 | 1.70 | 1.79 |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.77 | ||
净利润 | 1158500 | 1005000 | 153500 |
总盈利 | 14953000.00 | 7788500.00 | 7164500.00 |
总亏损 | 13794500.00 | 6783500.00 | 7011000.00 |
总盈利/总亏损 | 1.08 | 1.15 | 1.02 |
其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易次数 | 2722 | 1361 | 1361 |
盈利比率 | 37.73% | 39.60% | 35.86% |
盈利次数 | 1027 | 539 | 488 |
亏损次数 | 1652 | 799 | 853 |
持平次数 | 43 | 23 | 20 |
平均交易周期 | 6.41 | 12.82 | 12.82 |
平均盈利交易周期 | 16.99 | 32.36 | 35.75 |
平均亏损交易周期 | 10.56 | 21.83 | 20.45 |
平均盈亏(利润) | 425.61 | 738.43 | 112.78 |
平均盈利 | 14559.88 | 14449.91 | 14681.35 |
平均亏损 | 8350.18 | 8489.99 | 8219.23 |
最大盈利 | 93000.00 | 83000.00 | 93000.00 |
最大亏损 | 65500.00 | 65500.00 | 47500.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最大亏损/总亏损 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
净利润/最大亏损 | 17.69 | 15.34 | 3.23 |
最大盈利时间 | 2017/08/23 11:15 | 2016/11/22 11:15 | 2017/08/23 11:15 |
最大亏损时间 | 2017/02/03 09:00 | 2017/02/03 09:00 | 2016/11/28 09:00 |
最大持续盈利次数 | 7 | 5 | 7 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2017/02/23 14:15 - 2017/02/27 14:00 | ||
最大持续亏损次数 | 12 | 10 | 14 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2018/12/13 14:30 - 2018/12/18 22:15 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 126992.63 | ||
最大使用资金额 | 176760.00 | ||
平均资金使用率 | 18.16% | ||
最大资金使用率 | 57.00% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 213.10% | 184.40% | 12.10% |
扣除最大亏损后收益率 | 244.80% | 214.10% | 40.20% |
期间最大权益 | 1857500 | ||
期间最小权益 | 236500 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 8514786500 | ||