量价突破策略
测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2019/01/12 16:24:31 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-14 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-14 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.16% | ||
模型 | 自编1 (19) | ||
参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1107 | ||
测试周期数 | 17444 | ||
信号个数 | 445 | ||
指令总数 | 446 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1084000 | ||
空仓周期数 | 32 | ||
最长连续空仓周期数 | 31 | ||
最长交易周期 | 167 | ||
标准离差 | 38453.86 | ||
标准离差率 | 2930.13% | ||
夏普比率 | 8.72 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.06 | ||
权益最大回撤 | 489000.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2019/01/11 14:45 | ||
权益最大回撤比 | 36.51% | ||
权益最大回撤比时间 | 2017/01/13 22:45 | ||
权益最长未创新高周期数 | 3212 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/08/23 11:00 - 2018/03/23 09:00 | ||
损益最大回撤 | 461500.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2019/01/11 22:45 | ||
损益最大回撤比 | 35.67% | ||
损益最大回撤比时间 | 2017/01/13 22:45 | ||
损益最长未创新高周期数 | 3034 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/08/25 21:45 - 2018/03/15 21:30 | ||
风险率 | 24.20% | ||
收益率/风险率 | 1.59 | ||
每手最大亏损 | 1990.00 | ||
每手平均盈亏 | 26.25 | ||
盈利率 | 116.80% | 145.10% | -28.30% |
年化单利收益率 | 38.51% | ||
月化单利收益率 | 3.17% | ||
年化复利收益率 | 29.06% | ||
月化复利收益率 | 2.12% | ||
胜率 | 38.88% | ||
模型得分 | 40分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.07 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.74 | 1.83 | 1.67 |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.90 | ||
净利润 | 584000 | 725500 | -141500 |
总盈利 | 6302000.00 | 3339000.00 | 2963000.00 |
总亏损 | 5718000.00 | 2613500.00 | 3104500.00 |
总盈利/总亏损 | 1.10 | 1.28 | 0.95 |
其中持仓浮盈 | -11000.00 | 0.00 | -11000.00 |
交易次数 | 445 | 222 | 223 |
盈利比率 | 38.65% | 40.99% | 36.32% |
盈利次数 | 172 | 91 | 81 |
亏损次数 | 272 | 130 | 142 |
持平次数 | 1 | 1 | 0 |
平均交易周期 | 39.20 | 78.58 | 78.22 |
平均盈利交易周期 | 101.42 | 191.69 | 215.36 |
平均亏损交易周期 | 64.13 | 134.18 | 122.85 |
平均盈亏(利润) | 1312.36 | 3268.02 | -634.53 |
平均盈利 | 36639.54 | 36692.31 | 36580.25 |
平均亏损 | 21022.06 | 20103.85 | 21862.68 |
最大盈利 | 184500.00 | 184500.00 | 184000.00 |
最大亏损 | 99500.00 | 72500.00 | 99500.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
净利润/最大亏损 | 5.87 | 10.01 | -1.42 |
最大盈利时间 | 2016/11/29 11:15 | 2016/11/29 11:15 | 2018/03/27 09:00 |
最大亏损时间 | 2016/12/06 21:15 | 2016/04/25 09:45 | 2016/12/06 21:15 |
最大持续盈利次数 | 5 | 6 | 6 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/09/27 09:00 - 2016/10/18 09:00 | ||
最大持续亏损次数 | 11 | 17 | 8 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2018/10/11 09:00 - 2018/10/26 22:45 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 126925.42 | ||
最大使用资金额 | 176560.00 | ||
平均资金使用率 | 13.01% | ||
最大资金使用率 | 22.94% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 79.90% | 108.20% | -65.10% |
扣除最大亏损后收益率 | 136.70% | 159.60% | -8.40% |
期间最大权益 | 1569000 | ||
期间最小权益 | 379000 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 1421806000 | ||
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粉丝这类只看量价的策略,往往普适性比较好。 找找思路。