[原创] 均线进化之路

双均线策略,通过建立m天移动平均线,n天移动平均线,则两条均线必有交点。若m>n,n天平均线“上穿越”m天均线则为买入点,反之为卖出点。该策略基于不同天数均线的交叉点,抓住股票的强势和弱势时刻,进行交易.由时间短的均线在下方向上穿越时间长一点的均线,为“金叉”,反之为“死叉”。好了,现在可以构建一个简单的策略:我们认为,双均线金叉的时候,表明股票很强势,短期内有价格上涨趋势,反之很弱势,我们就在强势的时候买一个好了,弱势的时候卖掉好了。
现在我们就以螺纹指数15分钟K线为数据源进行回测,处于研究目的滑点和手续费暂不考虑,看看均线的威力.


0.单均线策略
单均线也能搞策略,实际上是双均线的变种,默认当前价作为其中一条均线。

MA5:MA(C,5);
CROSS(C,MA5),BK;
CROSSDOWN(C,MA5),SP;
AUTOFILTER;

简单的一开一平模型回测表现如图,看上去说的过去,其实交易太过频繁,只要考虑到滑点和手续费就撑不住了。


1.简单的双均线策略

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;


如此简单的策略,在没有优化的情况下,结果并不理想,收益如下:


2.双均线的简单改进

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10)&&MA10>REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)>REF(MA10,2)&&MA5>REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)>REF(MA5,2),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5)&&MA10<REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)<REF(MA10,2)&&MA5<REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)<REF(MA5,2),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;


与原始策略相比,增加了确认条件,如做多是要求MA10和MA5近两个周期都处于上升趋势,过滤掉一部分反复出现的短期信号,提高了胜率,
最终回测结果表现不错:


3.均线差分策略

MA1:=EMA(C,33)-EMA(C,60);//计算33周期与60周期指数平均差值赋值为MA1
MA2:=EMA(MA1,9);//计算9周期MA1指数平均值
MA3:=MA1-MA2;//计算MA1与MA2差值赋值为MA3
MA4:=(MA(MA3,3)*3-MA3)/2;//计算3周期MA3均值的3倍与MA3差值的一半
MA3>MA4&&C>=REF(C,1),BPK;//MA3大于MA4并且收盘价不小于前一根K线收盘价时,买平在买开
MA3<MA4&&C<=REF(C,1),SPK;//MA3小于MA4并且收盘价不大于前一根K线收盘价时,卖平在卖开
AUTOFILTER;


长短周期均线相减在移动平均会有什么结果呢,策略研究就要靠这种不断尝试的思路。MA4实际上是MA3前两周期值的平均,
当MA3的当前值大于前两周期平均值时,做多,这里加了个当前价大于前一根K线收盘价的过滤条件,提高了胜率,可以自行尝试
去掉这一条件的效果,实际影响不大。具体回测结果如下:


4.三均线策略


有了双均线,我们会自然想到三条均线会有怎样的结果,三均线有了更的过滤条件。

MA1:MA(C,10);
MA2:MA(C,30);
MA3:MA(C,90);
MA1>MA2&&MA2>MA3,BPK;
MA1<MA2&&MA2<MA3,SPK;
AUTOFILTER;


上面便是最简易的三均线策略源码,短期、中期和长期均线,做多满足短期>中期,中期>长期。思路其实还是均线的思路。回测结果如下:

通过前面5个策略的介绍,我们看到均线策略时如何演变的,单均线策略易反复触发,需要增加过滤条件,不同的条件产生不同的策略,但均线策略
的本质没变,短线代表了短期趋势,长线代表了长期趋势,金叉代表了趋势的突破。
有了这些策略作为例子,估计读者也很容易启发出自己的均线改进款。

免责声明:信息仅供参考,不构成投资及交易建议。投资者据此操作,风险自担。

参考词条

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