[原创] 宽客在线行情计算器功能介绍

  • 2019-02-01
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这个页面虽然上线很久了,但有些用户可能还是不了解或者不会使用,今天就再次介绍一下这个功能。

1.表达式的运算

本表达式用于快速对价格时间序列进行运算,让不会编程语言的新手也能通过写出公式,验证想法,后面有详细的使用例子。地址为 https://www.quantinfo.com/Tools/View/3 

2.支持数据

目前支持商品期货数据和部分数字货币数据,即宽客在线网站上存在的行情数据,具体参考 https://www.quantinfo.com/Tools/View/4
商品期货支持期货合约,连续合约(后缀888)和指数合约(后缀000),支持周期1分钟、5分钟、15
分钟、30分钟、1小时、4小时、1日等,可获取到open、high、low、close、volume,可选择时间范围。

3.数据调用方式

1. 商品期货:CTP.MA805.close,其中CTP代表商品期货,MA805代表甲醇805合约,close代表收盘价。
2. 如果直接使用CTP.MA805,其中包含5组数据open、high、low、close、volume,在计算中注意保持数据
维度的一致。
3. 数字货币支持交易对:
HUOBI支持   : BCH_BTC,ETC_BTC,ETH_BTC,LTC_BTC
OKEX支持    : BTC_FUTURES_NEXT_WEEK,BTC_FUTURES_QUARTER,BTC_FUTURES_THIS_WEEK,ETH_BTC,ETC_BTC,BCH_BTC,LTC_BTC
BITFINEX支持: BTC_USD
OKCOIN支持  : BTC_USD        
调用方式:HUOBI.BCH_BTC,OKEX.LTC_BTC等。注意数据可能有缺失。
4. 默认选择商品期货,可以直接输入MA888.close代替CTP.MA888.close
5. 其它交易所和交易对待支持。
6. 勿一次调用大量数据(如长时间内的分钟线),有可能超过限制,无法获取。

4.TA-Lib库支持

可以直接使用talib库中的函数,如SMA(CTP.MA805,20),注意此时CTP.MA805不要加.close,程序会自行确定使用相应数据,不指定参数使用默认参数,如果要指定参数须按顺序填写,参数只能为数字。
如果函数返回多组数据,如MACD(CTP.MA805)返回macd、macdsignal、macdhist三组数据,此时调用MACD(CTP.MA805).macd
具体talib库的返回值和参数设置https://mrjbq7.github.io/ta-lib/doc_index.html

5.其它函数支持

以下函数中,输入x代表数据时间序列,输入p代表逻辑时间序列,输出未说明均为与输入格式相同的序列。

 log(x)          取x的自然对数       
 shift(x,n)      x平移n,n为正数代表向前平移,负数向后。如shift(CTP.MA805.close,1)即计算与上一根K线收盘价的价差,注意                       shift(CTP.MA805,1).close的效果相同。        
 abs(x)           x的绝对值。        
 mean(x,n)       时间序列x的滚动平均值,窗口为n,如mean(CTP.MA805.close,10)即为10个周期收盘价均值。如果不传入n,则返回x的总体平均值。
 std(x,n)          窗口为n的滚动标准差。如果不传入n,则返回x的总体标准差。 
 sum(x,n)        窗口为n的滚动和。如果不传入n,则返回x的总体和。 
 rank(x)         x的排序值,最小为1。 
 min(x,y)        返回x和y序列中的对应位置较小的组成的新序列,如min(CTP.MA805.close,CTP.MA809.close)如果只传入x,则返回x的最小值。 
 max(x,y)        如上 
 tsrank(x,n)     窗口为n的滚动排序值。 
 tsmin(x,n)      窗口为n的最小值。 
 tsmax(x,n)      窗口为n的最大值。 
 prod(x,n)       窗口为n的连乘积。 
 delta(x,n)      距离为n的差分,如delta(CTP.MA805.close,1)/shift(CTP.MA805.close,1)即为相应周期的收益率序列。 
 cov(x,y,n)      序列x和y的滚动协方差。 
 corr(x,y,n)     序列x和y的滚动相关系数。如corr(CTP.MA809.close,CTP.MA805.close,20),即为20个周期 
 sma(x,n,m)      自定义的sma函数。 
 skew(x,n)       窗口为n的偏度。 
 kurt(x,n)        窗口为n的峰度。 
 wma(x,n)        自定义的wma函数。 
 highday(x,n)    窗口为n,序列里最大值据当前的距离。 
 lowday(x,n)     窗口为n,序列里最小值据当前的距离。 
 sequence(n)     长度为n的等差序列,即[1,2,3,...n] 
 regbeta(x,y,n)  窗口为n内,x对y回归的系数。 
 regresi(x,y,n)  窗口为n内,x对y回归的残差。 
 sumif(x,n,p)    窗口为n内,满足条件p的x的求和,如:sumif(CTP.MA809.volume,30,CTP.MA809.volume>100)即MA809合约在30个周期的窗口内,满足交易量大于100的成交量求和 
 count(p,n)      窗口为n内,满足条件p的x的个数,如:count(CTP.MA809.volume>100,30)n不传入,默认统计整个时间序列 
 sign(x)         序列x的符号,正数为1,负数为-1. 
 kdj(x,9,3,3)    KDJ指标,默认参数k=9,d=3,j=3,调用kdj(MA888.close).k 
 IC(x,r)         x为所求的alpha因子,r为收益率序列.返回一个数字。 

6.支持的运算符与常数

注意运算支持时间序列,代表相应位置的运算,返回的仍然是时间序列
1. 支持+, -, *, /,四则运算。
2. \**指数运算。
3. ==, >=, >, <, <=, !=,比较运算符
4. &(与),||(或),~(非),逻辑运算符
6. //,整除;%,取余
7. p?x:y 三目运算,如:

(CTP.MA809.close-CTP.MA805.close)>20?1:0

表示如果MA809合约收盘价大于MA805合约20元,值取1,否则为0。也支持:

(CTP.MA809.close-CTP.MA805.close)>20?CTP.MA809.close:CTP.MA805.close

8. 自然对数的底数:e;圆周率:pi;黄金分割比:phi

7.语法与绘图

1. 使用逗号和换行分隔不同的句子,支持赋值操作,把最后一句的结果画出,如:

p = CTP.MA809.close>CTP.MA805.close,a = CTP.MA809.close,b = CTP.MA805.close,p?a:b


2. 可使用PLOT函数画不同的图和类型,如:

PLOT(MA888.close,line,0),PLOT(MA888.volume,column,1)

会画两张共享x轴(时间轴)的图,第一个参数是类型,可选line:线,columns:柱。第二个参数是所属的分组,
同一分组的图将叠加绘制。默认画线,分组为0.注意分组顺序从0开始,依次加1.
注意当语句中出现PLOT()函数时,规则1不再使用。
3. 注意标点符号应为英文标点;大小写敏感。

8.应用示例

1. 简易计算器功能:
3**0.5+2.0/3*(3+4)+pi
2. 画K线: 

PLOT(MA888,candlestick,0),PLOT(MA888.volume,column,1)

3. 计算收益率序列:

100*delta(MA888.close,1)/delay(MA888.close,1)

4. 3中的收益率由于主力合约切换,收益率序列产生异常值,可以使用三目运算去异常值:

(100*abs(delta(MA888.close,1)/delay(MA888.close,1))>5)?0:100*delta(MA888.close,1)/delay(MA888.close,1)

5. 在K线上叠加均线:

PLOT(MA888,candlestick,0),PLOT(mean(MA888.close,10),0)

6. 使用TA-Lib库的函数:

PLOT(MA888.close,0),PLOT(MACD(MA888,10),1)

7. 合约跨期套利,画出合约差价

MA809.close-MA805.close

8. 合约跨期套利,求出平均差价:

mean(MA809.close-MA805.close)

9. 合约跨期套利,最大差价:

max(MA809.close-MA805.close)

10. 合约跨期套利,求出差价标准差:

std(MA809.close-MA805.close)

11. 合约跨期套利,差价大于20的次数:

count(MA805.close-MA809.close>20)

12. 跨品种套利,画出两品种相关系数变化:

corr(j888.close,jm888.close,15)

13. 跨品种套利,画出两品种线性回归系数的变化:

regbeta(j888.close,jm888.close,15)


14. 简单改一下可以套用一些alpha公式
可参考原始研报[国泰君安-数量化专题之九十三:基于短周期价量特征的多因子选股体系](http://vdisk.weibo.com/s/uEfe2futCdyJ9)
如alpha_001,原始公式为:

(-1 * CORR(RANK(DELTA(LOG(VOLUME),1)),RANK(((CLOSE-OPEN)/OPEN)),6))

改为:

-1 * corr(rank(delta(log(MA888.volume),1)),rank(((MA888.close-MA888.open)/MA888.open)),6)

如alpha_002, 原始公式为:

-1 * delta(((close-low)-(high-close))/((high-low)),1)

改为:

-1 * delta(((MA888.close-MA888.low)-(MA888.high-MA888.close))/((MA888.high-MA888.low)),1)

如alpha_003,原始公式为:

SUM((CLOSE=DELAY(CLOSE,1)?0:CLOSE-(CLOSE>DELAY(CLOSE,1)?MIN(LOW,DELAY(CLOSE,1)):MAX(HIGH,DELAY(CLOSE,1)))),6)

公式的嵌套比较多,为了方便清晰可以改为:

CLOSE=MA888.close,LOW=MA888.low,HIGH=MA888.high
temp1=(CLOSE-(((CLOSE>delay(CLOSE,1)))?min(LOW,delay(CLOSE,1)):max(HIGH,delay(CLOSE,1))))
temp2=(CLOSE==delay(CLOSE,1))?0:temp1
sum(temp2,6)

如alpha_005,原始公式为:

 (-1*TSMAX(CORR(TSRANK(VOLUME,5),TSRANK(HIGH,5),5),3))

 改为:

VOLUME = MA888.volume,HIGH=MA888.high  
(-1*tsmax(corr(tsmax(VOLUME,5),tsrank(HIGH,5),5),3))


15. alpha一般的研究框架:
判断一个alpha是否有效的方法是求其和收益率序列的相关系数,如:

CLOSE = MA888.close,VOLUME=MA888.volume,HIGH=MA888.high,LOW=MA888.low,OPEN=MA888.open  
RET=delta(CLOSE,1)/delay(CLOSE,1)  
alpha=sma(CLOSE-delay(CLOSE,5),5,1)  
IC(alpha,delay(RET,-1))

 返回的结果绝对值越大说明alpha因子与收益率相关系数越强,预测性越好。
 

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