这个页面虽然上线很久了，但有些用户可能还是不了解或者不会使用，今天就再次介绍一下这个功能。
1.表达式的运算
本表达式用于快速对价格时间序列进行运算，让不会编程语言的新手也能通过写出公式，验证想法，后面有详细的使用例子。地址为 https://www.quantinfo.com/Tools/View/3
2.支持数据
目前支持商品期货数据和部分数字货币数据，即宽客在线网站上存在的行情数据,具体参考 https://www.quantinfo.com/Tools/View/4。
商品期货支持期货合约，连续合约（后缀888）和指数合约（后缀000），支持周期1分钟、5分钟、15
分钟、30分钟、1小时、4小时、1日等，可获取到open、high、low、close、volume,可选择时间范围。
3.数据调用方式
1. 商品期货：CTP.MA805.close,其中CTP代表商品期货，MA805代表甲醇805合约，close代表收盘价。
2. 如果直接使用CTP.MA805,其中包含5组数据open、high、low、close、volume，在计算中注意保持数据
维度的一致。
3. 数字货币支持交易对：
HUOBI支持 : BCH_BTC,ETC_BTC,ETH_BTC,LTC_BTC
OKEX支持 : BTC_FUTURES_NEXT_WEEK,BTC_FUTURES_QUARTER,BTC_FUTURES_THIS_WEEK,ETH_BTC,ETC_BTC,BCH_BTC,LTC_BTC
BITFINEX支持: BTC_USD
OKCOIN支持 : BTC_USD
调用方式：HUOBI.BCH_BTC，OKEX.LTC_BTC等。注意数据可能有缺失。
4. 默认选择商品期货，可以直接输入MA888.close代替CTP.MA888.close
5. 其它交易所和交易对待支持。
6. 勿一次调用大量数据（如长时间内的分钟线），有可能超过限制，无法获取。
4.TA-Lib库支持
可以直接使用talib库中的函数，如SMA(CTP.MA805,20),注意此时CTP.MA805不要加.close,程序会自行确定使用相应数据，不指定参数使用默认参数，如果要指定参数须按顺序填写，参数只能为数字。
如果函数返回多组数据，如MACD(CTP.MA805)返回macd、macdsignal、macdhist三组数据，此时调用MACD(CTP.MA805).macd
具体talib库的返回值和参数设置https://mrjbq7.github.io/ta-lib/doc_index.html
5.其它函数支持
以下函数中，输入x代表数据时间序列，输入p代表逻辑时间序列，输出未说明均为与输入格式相同的序列。
log(x) 取x的自然对数
shift(x,n) x平移n，n为正数代表向前平移，负数向后。如shift(CTP.MA805.close,1)即计算与上一根K线收盘价的价差，注意 shift(CTP.MA805,1).close的效果相同。
abs(x) x的绝对值。
mean(x,n) 时间序列x的滚动平均值，窗口为n，如mean(CTP.MA805.close,10)即为10个周期收盘价均值。如果不传入n,则返回x的总体平均值。
std(x,n) 窗口为n的滚动标准差。如果不传入n,则返回x的总体标准差。
sum(x,n) 窗口为n的滚动和。如果不传入n,则返回x的总体和。
rank(x) x的排序值，最小为1。
min(x,y) 返回x和y序列中的对应位置较小的组成的新序列，如min(CTP.MA805.close,CTP.MA809.close)如果只传入x,则返回x的最小值。
max(x,y) 如上
tsrank(x,n) 窗口为n的滚动排序值。
tsmin(x,n) 窗口为n的最小值。
tsmax(x,n) 窗口为n的最大值。
prod(x,n) 窗口为n的连乘积。
delta(x,n) 距离为n的差分，如delta(CTP.MA805.close,1)/shift(CTP.MA805.close,1)即为相应周期的收益率序列。
cov(x,y,n) 序列x和y的滚动协方差。
corr(x,y,n) 序列x和y的滚动相关系数。如corr(CTP.MA809.close,CTP.MA805.close,20),即为20个周期
sma(x,n,m) 自定义的sma函数。
skew(x,n) 窗口为n的偏度。
kurt(x,n) 窗口为n的峰度。
wma(x,n) 自定义的wma函数。
highday(x,n) 窗口为n，序列里最大值据当前的距离。
lowday(x,n) 窗口为n，序列里最小值据当前的距离。
sequence(n) 长度为n的等差序列，即[1,2,3,...n]
regbeta(x,y,n) 窗口为n内，x对y回归的系数。
regresi(x,y,n) 窗口为n内，x对y回归的残差。
sumif(x,n,p) 窗口为n内，满足条件p的x的求和，如：sumif(CTP.MA809.volume,30,CTP.MA809.volume>100)即MA809合约在30个周期的窗口内，满足交易量大于100的成交量求和
count(p,n) 窗口为n内，满足条件p的x的个数，如：count(CTP.MA809.volume>100,30)n不传入，默认统计整个时间序列
sign(x) 序列x的符号，正数为1，负数为-1.
kdj(x,9,3,3) KDJ指标，默认参数k=9,d=3,j=3,调用kdj(MA888.close).k
IC(x,r) x为所求的alpha因子,r为收益率序列.返回一个数字。
6.支持的运算符与常数
注意运算支持时间序列，代表相应位置的运算，返回的仍然是时间序列
1. 支持+, -, *, /,四则运算。
2. \**指数运算。
3. ==, >=, >, <, <=, !=，比较运算符
4. &(与)，||(或)，~(非)，逻辑运算符
6. //,整除;%,取余
7. p?x:y 三目运算，如:
(CTP.MA809.close-CTP.MA805.close)>20?1:0
表示如果MA809合约收盘价大于MA805合约20元，值取1，否则为0。也支持：
(CTP.MA809.close-CTP.MA805.close)>20?CTP.MA809.close:CTP.MA805.close
8. 自然对数的底数：e;圆周率：pi;黄金分割比：phi
7.语法与绘图
1. 使用逗号和换行分隔不同的句子，支持赋值操作，把最后一句的结果画出,如:
p = CTP.MA809.close>CTP.MA805.close,a = CTP.MA809.close,b = CTP.MA805.close,p?a:b
2. 可使用PLOT函数画不同的图和类型，如：
PLOT(MA888.close,line,0),PLOT(MA888.volume,column,1)
会画两张共享x轴(时间轴)的图，第一个参数是类型，可选line:线，columns:柱。第二个参数是所属的分组，
同一分组的图将叠加绘制。默认画线，分组为0.注意分组顺序从0开始，依次加1.
注意当语句中出现PLOT()函数时，规则1不再使用。
3. 注意标点符号应为英文标点;大小写敏感。
8.应用示例
1. 简易计算器功能:
3**0.5+2.0/3*(3+4)+pi
2. 画K线：
PLOT(MA888,candlestick,0),PLOT(MA888.volume,column,1)
3. 计算收益率序列：
100*delta(MA888.close,1)/delay(MA888.close,1)
4. 3中的收益率由于主力合约切换，收益率序列产生异常值，可以使用三目运算去异常值：
(100*abs(delta(MA888.close,1)/delay(MA888.close,1))>5)?0:100*delta(MA888.close,1)/delay(MA888.close,1)
5. 在K线上叠加均线：
PLOT(MA888,candlestick,0),PLOT(mean(MA888.close,10),0)
6. 使用TA-Lib库的函数：
PLOT(MA888.close,0),PLOT(MACD(MA888,10),1)
7. 合约跨期套利，画出合约差价：
MA809.close-MA805.close
8. 合约跨期套利，求出平均差价：
mean(MA809.close-MA805.close)
9. 合约跨期套利，最大差价：
max(MA809.close-MA805.close)
10. 合约跨期套利，求出差价标准差：
std(MA809.close-MA805.close)
11. 合约跨期套利，差价大于20的次数：
count(MA805.close-MA809.close>20)
12. 跨品种套利，画出两品种相关系数变化：
corr(j888.close,jm888.close,15)
13. 跨品种套利，画出两品种线性回归系数的变化：
regbeta(j888.close,jm888.close,15)
14. 简单改一下可以套用一些alpha公式
可参考原始研报[国泰君安-数量化专题之九十三：基于短周期价量特征的多因子选股体系](http://vdisk.weibo.com/s/uEfe2futCdyJ9)
如alpha_001，原始公式为：
(-1 * CORR(RANK(DELTA(LOG(VOLUME),1)),RANK(((CLOSE-OPEN)/OPEN)),6))
改为：
-1 * corr(rank(delta(log(MA888.volume),1)),rank(((MA888.close-MA888.open)/MA888.open)),6)
如alpha_002, 原始公式为：
-1 * delta(((close-low)-(high-close))/((high-low)),1)
改为：
-1 * delta(((MA888.close-MA888.low)-(MA888.high-MA888.close))/((MA888.high-MA888.low)),1)
如alpha_003,原始公式为：
SUM((CLOSE=DELAY(CLOSE,1)?0:CLOSE-(CLOSE>DELAY(CLOSE,1)?MIN(LOW,DELAY(CLOSE,1)):MAX(HIGH,DELAY(CLOSE,1)))),6)
公式的嵌套比较多，为了方便清晰可以改为：
CLOSE=MA888.close,LOW=MA888.low,HIGH=MA888.high
temp1=(CLOSE-(((CLOSE>delay(CLOSE,1)))?min(LOW,delay(CLOSE,1)):max(HIGH,delay(CLOSE,1))))
temp2=(CLOSE==delay(CLOSE,1))?0:temp1
sum(temp2,6)
如alpha_005，原始公式为：
(-1*TSMAX(CORR(TSRANK(VOLUME,5),TSRANK(HIGH,5),5),3))
改为：
VOLUME = MA888.volume,HIGH=MA888.high
(-1*tsmax(corr(tsmax(VOLUME,5),tsrank(HIGH,5),5),3))
15. alpha一般的研究框架：
判断一个alpha是否有效的方法是求其和收益率序列的相关系数,如：
CLOSE = MA888.close,VOLUME=MA888.volume,HIGH=MA888.high,LOW=MA888.low,OPEN=MA888.open
RET=delta(CLOSE,1)/delay(CLOSE,1)
alpha=sma(CLOSE-delay(CLOSE,5),5,1)
IC(alpha,delay(RET,-1))
返回的结果绝对值越大说明alpha因子与收益率相关系数越强，预测性越好。
