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使用发明者量化快速迭代你的量化交易灵感（3）

上一篇中完成了初步的开仓触发条件设计，有一点小衔接工作没有做完，就是在开仓时需要调用代码中自定义函数： CheckBalance_Unit 函数 去检查一下当前一份资金是否足够一手保证金金额。并且还要检查一下可用资金部分是否足够开1手。代码中增加一个全局变量 nowAccount 用于记录当前账户信息。

 

全局变量 

var nowAccount = null; // 当前账户信息

 

添加调用 CheckBalance_Unit 函数的代码：

CheckBalance_Unit 函数

if(State == IDLE &&  Bar.Close > upTrack){  // LONG 
        // Log("触发！上轨：", upTrack, "当前Bar最新收盘价（Close）", Bar.Close, "lastDayATR:", lastDayATR, "lastDayClose:", lastDayClose);   // 测试代码 
        // throw "暂停！";                                                      // 测试代码
        nowAccount = CheckBalance_Unit(LONG);

    }else if(State == IDLE && Bar.Close < downTrack){  // SHORT
        // Log("触发！下轨：", downTrack, "当前Bar最新收盘价（Close）", Bar.Close, "lastDayATR:", lastDayATR, "lastDayClose:", lastDayClose); // 测试代码
        // throw "暂停！";                                                      // 测试代码
        nowAccount = CheckBalance_Unit(SHORT);
    }

 

并且针对 CheckBalance_Unit 函数做一点小的修改。

CheckBalance_Unit 函数

 

代码：

if(nowAccount.Balance - initAccount.Balance * (1 - UsedRatio) < OneContractMargin * 1.2){
        throw "资金可用部分不足一手保证金金额。可用部分：" + (nowAccount.Balance - initAccount.Balance * (1 - UsedRatio)) + "，1手保证金" + OneContractMargin + "，系数：1.2";
    }
    return nowAccount;

 

继续以下设计进度（设置止损止盈）

 

(3) 以做多为例：设置当前初始线（入场价），按着一定规则（如：止损线=0.8 * 入场价）浮动止盈线和止损线，可以设置，（浮动止盈线-中线）= 1.2（中线-止损线）
可以看到（3）号条件上止损止盈的计算是基于“入场价”的这个值的（条件中描述的 中线 = 入场价），所以 “入场价” 这个值需要是一个 全局变量可以持久保存的。同样 浮动止盈线和止损线也是需要设置为全局变量：

全局变量

 

var EnterPrice = null;        // 入场价
var FloatProfitStop = null;   // 浮动止损
var LossStop = null;          // 止损线

 

根据条件中的计算公式，我们写一个自定义函数：

自定义函数

function CalcFPS_LS(Para_EnterPrice, Direction){    // 计算 FloatProfitStop ： FPS ，  LossStop ： LS
    // 以做多为例：设置当前初始线（入场价），按着一定规则（如：止损线=0.8 * 入场价）浮动止盈线和止损线，可以设置，（浮动止盈线-中线）= 1.2（中线-止损线）
    if(Direction == LONG){
        LossStop = 0.8 * Para_EnterPrice;
        FloatProfitStop = 1.2 * (Para_EnterPrice - (0.8 * Para_EnterPrice)) + Para_EnterPrice;
    }else if(Direction == SHORT){
        LossStop = 1.2 * Para_EnterPrice;
        FloatProfitStop = Para_EnterPrice - 1.2 * (1.2 * Para_EnterPrice - Para_EnterPrice);
    }else{
        throw "错误的Direction参数:" + Direction;
    }
}

 

然后在 loop 函数中触发开仓的位置写上：

loop 函数

可以看到我们预留了加仓、平仓的位置，在设计策略程序的时候局部观念和全局观念需要相互协调。有时候为了调整整体结构也需要频繁调整代码。


可以看到：

var tradeInfoLong =    // 商品期货交易类库 导出函数，处理交易细节。

这行代码准备调用 《商品期货交易类库》 模块的接口，该模块的作用就是处理交易细节，相当于把发明者量化的API 再次封装，对各个API 使用中的 容错方面进行了处理。适合想快速写出策略程序的开发者使用（直接使用发明者量化 API 开发者会更清楚程序流程，灵活性也更高，是否复用模块各有好处）。


使用《商品期货交易类库》前如果没有复制过该模板的需要复制到自己发明者量化账户的控制中心，地址：https://www.fmz.cn/strategy/12961**


复制后在引用该模板的策略中勾选该模板。

策略模板

 

在发明者量化知乎专栏里面有关于这个模板的源代码注释，想学习的同学可以看看，欢迎关注。《商品期货交易类库》 模块，是通过创建一个 对象 来调用接口的，我们先声明一个全局变量用来引用生成的对象，

 

var manager = null;  // 声明为全局变量

 

调用导出函数生成对象：

调用导出函数

manager = $.NewPositionManager();  // 《商品期货交易类库》导出函数  ，返回一个控制对象。

 

导出函数部分很好写：

导出函数

// LONG 
manager.OpenLong(ContractType, _N(Balance_Unit / (ContractTypeInfo.VolumeMultiple * Bar.Close * ContractTypeInfo.LongMarginRatio), 0));

// SHORT
manager.OpenShort(ContractType, _N(Balance_Unit / (ContractTypeInfo.VolumeMultiple * Bar.Close * ContractTypeInfo.ShortMarginRatio), 0));

 

 

回测测试一下：

回测测试

 

本篇完整代码

// 参数变量 (待填写)
var ContractType = "rb1710";  // 标的物合约代码   ，螺纹钢 1710 合约 目前主力合约
var UsedRatio = 0.5
// 全局变量 (待填写)
var Interval = 500;           // 轮询时间 ， 毫秒  ， 500 毫秒 = 0.5 秒
var Balance_Unit = 0;
var ContractTypeInfo = null;  // 合约信息
var initAccount = null;       // 初始账户信息
var nowAccount = null;        // 当前账户信息
var LONG = 1;
var SHORT = 2;
var IDLE = 0;
var State = IDLE;
var EnterPrice = null;        // 入场价
var FloatProfitStop = null;   // 浮动止损
var LossStop = null;          // 止损线
var manager = null;           // 用于引用《商品期货交易类库》 导出函数 生成的对象。 
// 功能函数 (待填写)
function loop(){              // 主循环函数
    /*入场：以前一日收盘价上下0.5*ATR为上下轨，突破上轨做多一份资金，突破下轨做空一份资金。*/
    var records = exchange.GetRecords(PERIOD_D1);
    if(!records || records.length < 21){
        return;
    }
    var atr = GetATR(records);
    if(atr.length < 2){
        return;
    }
    var Bar = records[records.length - 1];
    var lastDayClose = records[records.length - 2].Close;
    var lastDayATR = atr[atr.length - 2];
    var upTrack = lastDayClose + lastDayATR * 0.5;
    var downTrack = lastDayClose - lastDayATR * 0.5;
    
    // 开仓
    if(State == IDLE &&  Bar.Close > upTrack){  // LONG 
        // Log("触发！上轨：", upTrack, "当前Bar最新收盘价（Close）", Bar.Close, "lastDayATR:", lastDayATR, "lastDayClose:", lastDayClose);   // 测试代码 
        // throw "暂停！";                                                      // 测试代码
        nowAccount = CheckBalance_Unit(LONG);
        var tradeInfoLong = manager.OpenLong(ContractType, _N(Balance_Unit / (ContractTypeInfo.VolumeMultiple * Bar.Close * ContractTypeInfo.LongMarginRatio), 0));  // 商品期货交易类库 导出函数，处理交易细节。
        if(tradeInfoLong){
            EnterPrice = tradeInfoLong.price;
            CalcFPS_LS(EnterPrice, LONG);
            State = LONG;
        }
    }else if(State == IDLE && Bar.Close < downTrack){  // SHORT
        // Log("触发！下轨：", downTrack, "当前Bar最新收盘价（Close）", Bar.Close, "lastDayATR:", lastDayATR, "lastDayClose:", lastDayClose); // 测试代码
        // throw "暂停！";                                                      // 测试代码
        nowAccount = CheckBalance_Unit(SHORT);
        var tradeInfoShort = manager.OpenShort(ContractType, _N(Balance_Unit / (ContractTypeInfo.VolumeMultiple * Bar.Close * ContractTypeInfo.ShortMarginRatio), 0)); // 商品期货交易类库 导出函数，处理交易细节。
        if(tradeInfoShort){
            EnterPrice = tradeInfoShort.price;
            CalcFPS_LS(EnterPrice, SHORT);
            State = SHORT;
        }
    }

    // 加仓


    // 平仓
}

function CalcFPS_LS(Para_EnterPrice, Direction){    // 计算 FloatProfitStop ： FPS ，  LossStop ： LS
    // 以做多为例：设置当前初始线（入场价），按着一定规则（如：止损线=0.8 * 入场价）浮动止盈线和止损线，可以设置，（浮动止盈线-中线）= 1.2（中线-止损线）
    if(Direction == LONG){
        LossStop = 0.8 * Para_EnterPrice;
        FloatProfitStop = 1.2 * (Para_EnterPrice - (0.8 * Para_EnterPrice)) + Para_EnterPrice;
    }else if(Direction == SHORT){
        LossStop = 1.2 * Para_EnterPrice;
        FloatProfitStop = Para_EnterPrice - 1.2 * (1.2 * Para_EnterPrice - Para_EnterPrice);
    }else{
        throw "错误的Direction参数:" + Direction;
    }
}

function GetATR(records){  // 默认为 records 参数是有效值，传入，即： 不为null ，Bar 长度足够。
    var atr = TA.ATR(records);
    return atr;
}

function CheckBalance_Unit(Direction){
    ContractTypeInfo = exchange.SetContractType(ContractType);
    Log("标的物合约信息：", ContractTypeInfo);
    Balance_Unit = _N(initAccount.Balance * UsedRatio / 10, 2);
    Log("账户信息：", initAccount, "资金分配 10份,一份为：", Balance_Unit);

    var ticker = _C(exchange.GetTicker);
    var OneContractMargin = ContractTypeInfo.VolumeMultiple * ticker.Last * (Direction == LONG ? ContractTypeInfo.LongMarginRatio : ContractTypeInfo.ShortMarginRatio);
    if(Balance_Unit < OneContractMargin * 1.2){
        throw "最新价格：" + ticker.Last + "调整系数1.2 " + " ,资金可用部分的10分之一 不足 开" + (Direction == LONG ? "多" : "空") + "1手合约," + "1手合约需：" + OneContractMargin;
    }else{
        Log("最新价格：" + ticker.Last + "调整系数1.2 " + " 1份资金 可开：", Direction == LONG ? "多" : "空", _N(Balance_Unit / OneContractMargin, 0));
    }
    var nowAccount = _C(exchange.GetAccount);
    if(nowAccount.Balance < Balance_Unit){
        throw "当前账户资金已小于初始资金可用部分的十分之一。当前资金：" + nowAccount.Balance + ", 初始资金可用部分的十分之一为：" + Balance_Unit;
    }else if(nowAccount.Balance < OneContractMargin * 1.2){
        throw "资金不足：" + JSON.stringify(nowAccount) + ", 系数1.2，1手合约保证金：" + OneContractMargin;
    }
    if(nowAccount.Balance - initAccount.Balance * (1 - UsedRatio) < OneContractMargin * 1.2){
        throw "资金可用部分不足一手保证金金额。可用部分：" + (nowAccount.Balance - initAccount.Balance * (1 - UsedRatio)) + "，1手保证金" + OneContractMargin + "，系数：1.2";
    }
    return nowAccount;
}

// 入口函数 main 
function main(){
    // 程序的初始化工作 (待填写)
    manager = $.NewPositionManager();  // 《商品期货交易类库》导出函数  ，返回一个控制对象。
    while(true){
        if(exchange.IO("status") == true && (initAccount = exchange.GetAccount()) !== null){
            break;
        }
        LogStatus("等待交易时间获取账户信息初始化！" + "时间：", new Date());
        Sleep(Interval);
    }
    CheckBalance_Unit(LONG);
    CheckBalance_Unit(SHORT);
    
    // 主循环， 程序完成初始化后在此 循环执行，直到手动关闭。
    var LoginState = null;
    var nowTimeStamp = 0;
    while(true){
        nowTimeStamp = new Date().getTime();
        if(exchange.IO("status") == true){
            LoginState = true;
            loop();
        }else{
            LoginState = false;
        }
        LogStatus("时间：", _D(nowTimeStamp), LoginState ? "已连接服务器" : "未连接服务器！"/*, 待显示的一些信息可以写在此处，如账户信息，实时行情，程序状态*/)
        Sleep(Interval);     //  暂停 0.5 秒， 避免轮询频率过高，访问交易所服务器过于频繁导致问题。
    }
}

function onexit(){
    // 做一些在程序停止时的 收尾工作。(待填写)
    
    Log("程序退出！");
}

 

视频地址： KSDD4（1）.mov.mp4** 、 KSDD4（2）.mov.mp4**
下一篇，我们一起来完善加仓和平仓的代码。

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