中邮证券系列三:logistics+regression的探索,基于机器学习的量化投资策略

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同线性回归类似,逻辑回归也是监督学习的一种,主要用于对样本进行分类。基于 Logistics Regression,我们选取诸如 PB、 PE、 RSI 等因子作为训练数据,训练周期为 T-1 至 T-60,用 T 日的数据预测下一个换仓周期的涨跌。

 

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