股指期货增强型突破策略TB版

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尘封多年的股指期货近期或将解禁,势必会再次王者归来成为明星品种。为了迎战股指期货,本期特别推出曾经在股指期货策略租赁市场赫赫有名的增强型突破策略。 该策略逻辑非常简单,抛弃那些纷繁复杂的各种附加条件,遵从大道至简的理念,巧妙的进出场设计,不仅可以过滤部分震荡行情,还能在趋势行情中获得不菲的利润,相信好的策略一定不复杂。

策略只做股指行情中的小波段,利用最近价格突破近期新高点或者新低点的次数,根据价格对新高新低的突破状态,如果是假突破就过滤掉突破信号,这样增加策略整体的成功率。并且策略会根据指定的时间周期重置条件,避免因为行情波动或者账户盈亏,影响到策略对当前市场走势的判断。

策略不仅仅适用于股指期货,还适应于大部分的商品期货品种,下图就是股指期货增强型突破策略在期货市场上多品种多周期的组合测试,每个月都处于盈利状态,取得了非常不错的绩效结果。

此外,该策略在很多股票个股上,也有不错的表现。在股票个股组合回测中,月度平均除2个月亏损外都处于盈利状态,也有很高的收益风险比,部分个股回测绩效如下:

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