一、信号交易
组合一：做多累计涨幅排名前20%的品种，作为多头组合。
组合二：做空累计涨幅排名后20%的品种，作为空头组合。
组合三：做多累计涨幅排名前20%的品种，做空累计涨幅排名后20%的品种，作为多空组合。二、回测时间
样本内回测时间：2009年1月1日至2017年12月31日；
样本外回测时间：2017年5月1日至2018年4月25日。三、回测品种选择
1、 上市满半年。
2、 前N1（20）个交易日成交量均值大于N2（一万手）。四、资金分配
1、 交易保证金设置为100%，即1倍杠杆交易。
2、 均等分配交易资金。
3、 交易成本：全品种按单边万分之一计算。
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