Abbreviation Plus 趋势跟踪策略MC版

.ZIP

资源格式

1157

浏览次数

1.5K

资源大小

94

下载数量

60

资源价格

本期分享一个 Abbreviation 加强版 Abbreviation Plus 策略。很多靠直觉玩期货的朋友可能对Aberration策略还是有点陌生,这个曾经创下100%以上年收益率的传奇交易系统由Keith Fitschen于1986年发明。在1993年,他将该系统发布在美国《Future Truth》杂志上,自策略发布之日起,其绩效一直排名靠前,在1997年、2001年和2005年已发布交易系统的业绩排名中均名列第一。

这是一款中长线的交易系统,属于趋势追踪型策略,它在谷物、肉类、金属、能源、外汇、股指期货等8个品种之间灵活运转,通过长线地追踪趋势来获得盈利。而由于它同时在多个不相关或相关性很低的市场中进行交易,因此只需在一种或几种市场中获得趋势的高额盈利,就能弥补在其他不稳定市场中的亏损。它的交易频率一般是每年交易某一品种3-4次,60%的时间都持仓,平均每笔交易持仓60天。

策略逻辑

虽然该策略是 Abbreviation 加强版,但是与原版的开仓和平仓条件区别还是很大的。开仓条件直接使用当前价格与N天前价格做比较,如果大于N天前价格直接开仓买入,反之如果小于N天前价格直接开仓卖出。当移动平均线出现小于上轨时,卖出平台。当移动平均线大于下轨时,买入平仓。

计算公式

MidLine = Average(Close,bollingerLengths);
Band = StandardDev(Close,bollingerLengths,0); 
upBand = MidLine + Offset*Band;
downband = MidLine - Offset*Band;

免责声明:信息仅供参考,不构成投资及交易建议。投资者据此操作,风险自担。
如果觉得资源对你有用,请随意赞赏收藏
zeropool cyzii f15625782678 155358512 wingfancy 895394678 370554239 nanmakel 632244160 ljyun007 10人赞赏收藏
相关推荐
登录后评论
最新评论 (2)

  • avatar
    2019-07-31 14:15:38 cyzii [宽客网友]:
    cyzii
    0
    文章
    0
    关注
    0
    粉丝

    压缩包是空的,里边没有文件

Copyright © 2019 宽客在线