Dual Thrust 策略改进版

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Dual Thrust策略由Michael Chalek在20世纪80年代发明,曾经被FutureTrust期货杂志评为最赚钱的策略之一。该策略逻辑十分简单,参数很少,普适性比较强,可以适用于债券、股票、期货、外汇等多种交易市场。

Dual Thrust策略是典型的区间突破型策略,属于日内趋势跟踪策略的一种。在策略中对于振幅区间的定义非常重要,也是策略的核心和精髓,也可以参考改进版的源码。

Dual Thrust策略利用Range = Max(HH-LC,HC-LL)来定义震荡区间的大小。其中HH是N日High的最高价,LC是N日Close的最低价,HC是N日Close的最高价,LL是N日Low的最低价。

算法如下:

  • N日High的最高价HH, N日Close的最低价LC
  • N日Close的最高价HC,N日Low的最低价LL
  • Range = Max(HH-LC,HC-LL)
  • BuyLine = Open + K1*Range
  • SellLine = Open + K2*Range

策略逻辑:

  • 当价格向上突破上轨时,如果当时持有空仓,则先平仓,再开多仓;如果没有仓位,则直接开多仓
  • 当价格向下突破下轨时,如果当时持有多仓,泽县平川,再开空仓;如果没有仓位,则直接开空仓

为便于理解,附图如下:

 

以今日开盘价加减关键变量的意义

免责声明:信息仅供参考,不构成投资及交易建议。投资者据此操作,风险自担。
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