基于平均趋向指标指标的交易策略

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平均趋向指标是衡量趋势的指标,简称ADX。由 Welles Wilder 发明,常用于辅助其他技术指标。ADX不能反映趋势的方向,但是如果趋势存在,可以衡量趋势的强度,ADX指标上升,表示趋势力量转强,ADX指标下降,表示趋势力量转弱。

但是由于该指标过于落后价格走势,因此不适合单独使用,不过在编写策略时,经常用到ADX来判断市场强弱。

ADX算法

  • 计算Directional movement (动向变化值)
    • +DM:当日最高价比昨日最高价高并且当日最低价比昨日最低价高,即为上升动向+DM。上升幅度为:当日最高价减去昨日最高价。
    • -DM:当日最高价比昨日最高价低并且当日最低价比昨日最低价低,即为下降动向-DM。下降幅度为:昨日最低价减去今日最低价。
  • 计算True Range (真实波幅)
    • ​​​​​​​TR =∣最高价-最低价∣,∣最高价-昨收∣,∣昨收-最低价∣ 三者之中的最高值
  • 计算Directional Movment Index (动向指数)
    • ​​​​​​​+DI(14) = +DM(14)/TR(14)*100
    • -DI(14) = -DM(14)/TR(14)*100
  • 计算ADX
    • ​​​​​​​DX=[(+DI14)-(-DI14)]/[(+DI14)+(-DI14)]*100
    • ADX = SMA(DX, 14)

策略思路

该策略直接使用ADX指标作为开平仓信号,如果ADX小于35,并且大于20就进入开仓模式,平仓则是以MC自带的setstoploss函数止损平仓,需要注意的是,该函数可能会触发偷价。

免责声明:信息仅供参考,不构成投资及交易建议。投资者据此操作,风险自担。
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