国泰君安基于奇异谱分析的均线择时研究Matlab

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投资种类:股指期货
投资类型:择时
持仓类型:隔夜
投资品种:IF0000
回测时间:20100101至20160410
调仓频率:1天
策略说明:此策略为趋势线择时策略,主要由回测执行部分A,调仓策略部分B,和外部因子部分C组成,其中A部分为主程序,B部分和C部分为函数体。

(1)外部因子部分C
该部分是利用多窗口的SSA趋势线组得到末端变化,从而得到看涨看跌信号signal。具体的,对窗口参数为m的趋势线SSAm,在T时刻 SSAm(T)若大于(小于)SSAm(T-1) ,就认为依据此趋势线判断市场处于上涨(下跌)趋势。看涨看跌信号signal由多个不同的窗口下的趋势线按多数原则共同决定。而该策略有两个重要的参数:
- 趋势组所包含的趋势线的数量L
- 每个趋势线窗口参数Mi(i=1,2,...,L)
为了找到多窗口SSA趋势组择时策略的特点,并确定最优参数,我们需要对L和Mi的取值进行讨论,这里对取值的讨论通过对执行文件中M向量进行改变实现,M向量即趋势组的窗口参数向量。

(2)调仓策略部分B
平仓策略:当前持多仓时,当前价格比购入成本价下跌1%时,进行平仓;当前持多仓时,看涨看跌信号signal值为-1时,进行平仓。
开仓策略:看涨看跌信号signal值为1时,买入开多仓。
 

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