测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2018/12/25 16:18:42 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2018-12-25 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2018-12-25 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.32% | ||
模型 | A040 | ||
参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1087 | ||
测试周期数 | 17191 | ||
信号个数 | 1055 | ||
指令总数 | 1056 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1475000 | ||
空仓周期数 | 12683 | ||
最长连续空仓周期数 | 134 | ||
最长交易周期 | 27 | ||
标准离差 | 19409.00 | ||
标准离差率 | 1051.07% | ||
夏普比率 | 29.11 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.13 | ||
权益最大回撤 | 226500.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/09/15 13:30 | ||
权益最大回撤比 | 17.06% | ||
权益最大回撤比时间 | 2017/09/15 13:30 | ||
权益最长未创新高周期数 | 3171 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2018/06/04 21:00 - 2018/12/25 14:45 | ||
损益最大回撤 | 212500.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/09/14 21:00 | ||
损益最大回撤比 | 16.04% | ||
损益最大回撤比时间 | 2017/09/14 21:00 | ||
损益最长未创新高周期数 | 3171 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2018/06/04 21:00 - 2018/12/25 14:45 | ||
风险率 | 10.90% | ||
收益率/风险率 | 6.01 | ||
每手最大亏损 | 2310.00 | ||
每手平均盈亏 | 36.93 | ||
盈利率 | 195.00% | 111.00% | 84.00% |
年化单利收益率 | 65.48% | ||
月化单利收益率 | 5.38% | ||
年化复利收益率 | 43.80% | ||
月化复利收益率 | 3.03% | ||
胜率 | 55.49% | ||
模型得分 | 45分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.06 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.05 | 0.93 | 1.18 |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.12 | ||
净利润 | 975000 | 555000 | 420000 |
总盈利 | 4252000.00 | 2331000.00 | 1921000.00 |
总亏损 | 3277000.00 | 1776000.00 | 1501000.00 |
总盈利/总亏损 | 1.30 | 1.31 | 1.28 |
其中持仓浮盈 | -9000.00 | 0.00 | -9000.00 |
交易次数 | 528 | 269 | 259 |
盈利比率 | 54.92% | 57.99% | 51.74% |
盈利次数 | 290 | 156 | 134 |
亏损次数 | 235 | 111 | 124 |
持平次数 | 3 | 2 | 1 |
平均交易周期 | 32.56 | 63.91 | 66.37 |
平均盈利交易周期 | 59.28 | 110.20 | 128.29 |
平均亏损交易周期 | 73.15 | 154.87 | 138.64 |
平均盈亏(利润) | 1846.59 | 2063.20 | 1621.62 |
平均盈利 | 14662.07 | 14942.31 | 14335.82 |
平均亏损 | 13944.68 | 16000.00 | 12104.84 |
最大盈利 | 72000.00 | 72000.00 | 58500.00 |
最大亏损 | 115500.00 | 115500.00 | 51000.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
最大亏损/总亏损 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
净利润/最大亏损 | 8.44 | 4.81 | 8.24 |
最大盈利时间 | 2016/12/01 21:00 | 2016/12/01 21:00 | 2016/12/22 21:00 |
最大亏损时间 | 2017/02/03 21:00 | 2017/02/03 21:00 | 2017/04/05 21:00 |
最大持续盈利次数 | 9 | 13 | 7 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2018/03/05 21:00 - 2018/03/19 21:00 | ||
最大持续亏损次数 | 8 | 7 | 7 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2018/01/23 21:00 - 2018/02/05 21:00 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 130393.59 | ||
最大使用资金额 | 176640.00 | ||
平均资金使用率 | 12.18% | ||
最大资金使用率 | 22.01% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 180.60% | 96.60% | 72.30% |
扣除最大亏损后收益率 | 218.10% | 134.10% | 94.20% |
期间最大权益 | 1566000 | ||
期间最小权益 | 445500 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 1722443000 | ||