简单有效的均线机械交易模型
测算报告
螺纹指数 15分钟 超级机械交易模型
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2019/01/11 15:44:06 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-11 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-11 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.26% | ||
模型 | 超级机械交易模型 | ||
参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1104 | ||
测试周期数 | 17436 | ||
信号个数 | 671 | ||
指令总数 | 672 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1531500 | ||
空仓周期数 | 10730 | ||
最长连续空仓周期数 | 188 | ||
最长交易周期 | 64 | ||
标准离差 | 27852.72 | ||
标准离差率 | 907.27% | ||
夏普比率 | 21.29 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.18 | ||
权益最大回撤 | 271500.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/03/27 09:30 | ||
权益最大回撤比 | 30.25% | ||
权益最大回撤比时间 | 2017/03/27 09:30 | ||
权益最长未创新高周期数 | 2157 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2018/08/21 21:30 - 2019/01/11 14:45 | ||
损益最大回撤 | 246500.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/03/27 13:45 | ||
损益最大回撤比 | 27.76% | ||
损益最大回撤比时间 | 2017/03/27 13:45 | ||
损益最长未创新高周期数 | 2365 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2018/08/08 21:15 - 2019/01/11 14:45 | ||
风险率 | 3.60% | ||
收益率/风险率 | 18.95 | ||
每手最大亏损 | 2960.00 | ||
每手平均盈亏 | 61.40 | ||
盈利率 | 206.30% | 98.30% | 108.00% |
年化单利收益率 | 68.21% | ||
月化单利收益率 | 5.61% | ||
年化复利收益率 | 44.79% | ||
月化复利收益率 | 3.09% | ||
胜率 | 54.46% | ||
模型得分 | 51分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.07 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.19 | 1.12 | 1.26 |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.25 | ||
净利润 | 1031500 | 491500 | 540000 |
总盈利 | 3633500.00 | 1924500.00 | 1709000.00 |
总亏损 | 2602000.00 | 1433000.00 | 1169000.00 |
总盈利/总亏损 | 1.40 | 1.34 | 1.46 |
其中持仓浮盈 | -12500.00 | 0.00 | -12500.00 |
交易次数 | 336 | 169 | 167 |
盈利比率 | 53.57% | 53.85% | 53.29% |
盈利次数 | 180 | 91 | 89 |
亏损次数 | 153 | 76 | 77 |
持平次数 | 3 | 2 | 1 |
平均交易周期 | 51.89 | 103.17 | 104.41 |
平均盈利交易周期 | 96.87 | 191.60 | 195.91 |
平均亏损交易周期 | 113.96 | 229.42 | 226.44 |
平均盈亏(利润) | 3069.94 | 2908.28 | 3233.53 |
平均盈利 | 20186.11 | 21148.35 | 19202.25 |
平均亏损 | 17006.54 | 18855.26 | 15181.82 |
最大盈利 | 137000.00 | 94000.00 | 137000.00 |
最大亏损 | 148000.00 | 148000.00 | 87000.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
最大亏损/总亏损 | 0.06 | 0.10 | 0.07 |
净利润/最大亏损 | 6.97 | 3.32 | 6.21 |
最大盈利时间 | 2018/03/26 13:45 | 2017/08/08 09:15 | 2018/03/26 13:45 |
最大亏损时间 | 2017/03/22 21:45 | 2017/03/22 21:45 | 2016/11/22 14:15 |
最大持续盈利次数 | 8 | 6 | 5 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/09/26 14:00 - 2016/11/01 22:00 | ||
最大持续亏损次数 | 6 | 5 | 5 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2018/05/15 22:00 - 2018/05/25 09:15 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 127952.50 | ||
最大使用资金额 | 176720.00 | ||
平均资金使用率 | 13.07% | ||
最大资金使用率 | 21.52% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 178.90% | 79.50% | 80.60% |
扣除最大亏损后收益率 | 235.90% | 127.90% | 125.40% |
期间最大权益 | 1667500 | ||
期间最小权益 | 482000 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 1085857500 | ||