简单均线策略
测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2019/01/12 14:45:17 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-14 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-14 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.21% | ||
模型 | 大道之简2 | ||
参数 | [80,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1107 | ||
测试周期数 | 17444 | ||
信号个数 | 536 | ||
指令总数 | 537 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 2133000 | ||
空仓周期数 | 95 | ||
最长连续空仓周期数 | 94 | ||
最长交易周期 | 184 | ||
标准离差 | 35334.27 | ||
标准离差率 | 1159.78% | ||
夏普比率 | 26.54 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.22 | ||
权益最大回撤 | 323000.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2018/02/23 13:30 | ||
权益最大回撤比 | 25.64% | ||
权益最大回撤比时间 | 2016/08/23 09:00 | ||
权益最长未创新高周期数 | 2886 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2018/03/26 14:30 - 2018/09/27 13:45 | ||
损益最大回撤 | 269500.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2018/02/23 13:30 | ||
损益最大回撤比 | 22.29% | ||
损益最大回撤比时间 | 2016/08/22 22:45 | ||
损益最长未创新高周期数 | 2686 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2018/03/27 11:00 - 2018/09/14 09:45 | ||
风险率 | 1.00% | ||
收益率/风险率 | 107.69 | ||
每手最大亏损 | 900.00 | ||
每手平均盈亏 | 60.93 | ||
盈利率 | 326.60% | 249.70% | 76.90% |
年化单利收益率 | 107.69% | ||
月化单利收益率 | 8.85% | ||
年化复利收益率 | 61.34% | ||
月化复利收益率 | 4.01% | ||
胜率 | 30.78% | ||
模型得分 | 55分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.13 | ||
平均盈利/平均亏损 | 3.05 | 3.11 | 2.99 |
平均盈利率/平均亏损率 | 3.35 | ||
净利润 | 1633000 | 1248500 | 384500 |
总盈利 | 6687500.00 | 3643000.00 | 3044500.00 |
总亏损 | 5054500.00 | 2394500.00 | 2660000.00 |
总盈利/总亏损 | 1.32 | 1.52 | 1.14 |
其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易次数 | 536 | 268 | 268 |
盈利比率 | 30.04% | 32.46% | 27.61% |
盈利次数 | 161 | 87 | 74 |
亏损次数 | 371 | 178 | 193 |
持平次数 | 4 | 3 | 1 |
平均交易周期 | 32.54 | 65.09 | 65.09 |
平均盈利交易周期 | 108.35 | 200.51 | 235.73 |
平均亏损交易周期 | 47.02 | 98.00 | 90.38 |
平均盈亏(利润) | 3046.64 | 4658.58 | 1434.70 |
平均盈利 | 41537.27 | 41873.56 | 41141.89 |
平均亏损 | 13623.99 | 13452.25 | 13782.38 |
最大盈利 | 198500.00 | 187000.00 | 198500.00 |
最大亏损 | 45000.00 | 43500.00 | 45000.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
净利润/最大亏损 | 36.29 | 28.70 | 8.54 |
最大盈利时间 | 2016/12/27 13:45 | 2017/08/08 21:15 | 2016/12/27 13:45 |
最大亏损时间 | 2017/04/05 09:00 | 2018/12/04 10:45 | 2017/04/05 09:00 |
最大持续盈利次数 | 5 | 4 | 3 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/03/23 21:15 - 2016/04/06 09:15 | ||
最大持续亏损次数 | 9 | 13 | 13 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2016/07/05 14:00 - 2016/07/11 11:15 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 127155.97 | ||
最大使用资金额 | 176560.00 | ||
平均资金使用率 | 9.22% | ||
最大资金使用率 | 16.34% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 286.90% | 212.30% | 37.20% |
扣除最大亏损后收益率 | 335.60% | 258.40% | 85.90% |
期间最大权益 | 2312500 | ||
期间最小权益 | 495000 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 1727149000 | ||