另类加权均线交易系统
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/12 16:03:32 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-14 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-14 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.18% | ||
| 模型 | 自编1 (15) | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1107 | ||
| 测试周期数 | 17444 | ||
| 信号个数 | 796 | ||
| 指令总数 | 797 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1676000 | ||
| 空仓周期数 | 28 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 27 | ||
| 最长交易周期 | 126 | ||
| 标准离差 | 28067.45 | ||
| 标准离差率 | 1899.80% | ||
| 夏普比率 | 24.06 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.12 | ||
| 权益最大回撤 | 307500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/12/07 22:30 | ||
| 权益最大回撤比 | 30.67% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/04/26 11:00 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 2612 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2016/04/21 14:00 - 2016/10/11 11:15 | ||
| 损益最大回撤 | 280500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/12/07 21:45 | ||
| 损益最大回撤比 | 24.10% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/04/26 11:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 1964 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2018/03/27 09:00 - 2018/08/01 13:45 | ||
| 风险率 | 7.10% | ||
| 收益率/风险率 | 10.92 | ||
| 每手最大亏损 | 1120.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 29.55 | ||
| 盈利率 | 235.20% | 204.20% | 31.00% |
| 年化单利收益率 | 77.55% | ||
| 月化单利收益率 | 6.37% | ||
| 年化复利收益率 | 49.01% | ||
| 月化复利收益率 | 3.33% | ||
| 胜率 | 32.66% | ||
| 模型得分 | 42分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.10 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.45 | 2.37 | 2.53 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.60 | ||
| 净利润 | 1176000 | 1021000 | 155000 |
| 总盈利 | 7983000.00 | 4306500.00 | 3676500.00 |
| 总亏损 | 6807000.00 | 3285500.00 | 3521500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.17 | 1.31 | 1.04 |
| 其中持仓浮盈 | -500.00 | -500.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 796 | 398 | 398 |
| 盈利比率 | 32.29% | 35.43% | 29.15% |
| 盈利次数 | 257 | 141 | 116 |
| 亏损次数 | 536 | 255 | 281 |
| 持平次数 | 3 | 2 | 1 |
| 平均交易周期 | 21.91 | 43.83 | 43.83 |
| 平均盈利交易周期 | 67.88 | 123.72 | 150.38 |
| 平均亏损交易周期 | 32.54 | 68.41 | 62.08 |
| 平均盈亏(利润) | 1477.39 | 2565.33 | 389.45 |
| 平均盈利 | 31062.26 | 30542.55 | 31693.96 |
| 平均亏损 | 12699.63 | 12884.31 | 12532.03 |
| 最大盈利 | 156000.00 | 156000.00 | 141500.00 |
| 最大亏损 | 56000.00 | 50000.00 | 56000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 净利润/最大亏损 | 21.00 | 20.42 | 2.77 |
| 最大盈利时间 | 2016/04/21 21:15 | 2016/04/21 21:15 | 2017/04/13 09:15 |
| 最大亏损时间 | 2017/04/05 09:15 | 2016/04/22 13:30 | 2017/04/05 09:15 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 5 | 4 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/09/26 21:15 - 2016/10/12 09:45 | ||
| 最大持续亏损次数 | 15 | 13 | 13 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2018/02/01 22:45 - 2018/02/23 13:30 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 127012.05 | ||
| 最大使用资金额 | 176560.00 | ||
| 平均资金使用率 | 11.05% | ||
| 最大资金使用率 | 17.55% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 204.00% | 173.00% | 2.70% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 246.40% | 214.20% | 42.20% |
| 期间最大权益 | 1923000 | ||
| 期间最小权益 | 464500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 2539270000 | ||
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