量价突破策略

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量价突破策略

测算报告

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名称 全部交易 多头 空头
报告生成时间 2019/01/12 16:24:31    
资金分配量 500000    
数据合约 螺纹指数    
交易合约 螺纹指数    
K线周期 15分钟    
数据开始时间 2016-1-4    
数据结束时间 2019-1-14    
信号计算开始时间 2016-1-4    
信号计算结束时间 2019-1-14    
单位 10(吨/手,元/点)    
保证金 8.00%    
手续费 0.00%%    
滑点 0    
开仓手数 50    
初始资金比例 14.16%    
模型 自编1 (19)    
参数 [0,0,0,0,0,0]    
       
名称 全部交易 多头 空头
测试天数 1107    
测试周期数 17444    
信号个数 445    
指令总数 446    
信号消失次数 0    
资金分配量 500000    
最终权益 1084000    
空仓周期数 32    
最长连续空仓周期数 31    
最长交易周期 167    
标准离差 38453.86    
标准离差率 2930.13%    
夏普比率 8.72    
盈亏总平均/亏损平均 0.06    
权益最大回撤 489000.00    
权益最大回撤时间 2019/01/11 14:45    
权益最大回撤比 36.51%    
权益最大回撤比时间 2017/01/13 22:45    
权益最长未创新高周期数 3212    
权益最长未创新高时间段 2017/08/23 11:00 - 2018/03/23 09:00    
损益最大回撤 461500.00    
损益最大回撤时间 2019/01/11 22:45    
损益最大回撤比 35.67%    
损益最大回撤比时间 2017/01/13 22:45    
损益最长未创新高周期数 3034    
损益最长未创新高时间段 2017/08/25 21:45 - 2018/03/15 21:30    
风险率 24.20%    
收益率/风险率 1.59    
每手最大亏损 1990.00    
每手平均盈亏 26.25    
       
盈利率 116.80% 145.10% -28.30%
年化单利收益率 38.51%    
月化单利收益率 3.17%    
年化复利收益率 29.06%    
月化复利收益率 2.12%    
胜率 38.88%    
模型得分 40分    
平均盈利/权益最大回撤 0.07    
平均盈利/平均亏损 1.74 1.83 1.67
平均盈利率/平均亏损率 1.90    
净利润 584000 725500 -141500
总盈利 6302000.00 3339000.00 2963000.00
总亏损 5718000.00 2613500.00 3104500.00
总盈利/总亏损 1.10 1.28 0.95
其中持仓浮盈 -11000.00 0.00 -11000.00
       
交易次数 445 222 223
盈利比率 38.65% 40.99% 36.32%
盈利次数 172 91 81
亏损次数 272 130 142
持平次数 1 1 0
       
平均交易周期 39.20 78.58 78.22
平均盈利交易周期 101.42 191.69 215.36
平均亏损交易周期 64.13 134.18 122.85
平均盈亏(利润) 1312.36 3268.02 -634.53
平均盈利 36639.54 36692.31 36580.25
平均亏损 21022.06 20103.85 21862.68
       
最大盈利 184500.00 184500.00 184000.00
最大亏损 99500.00 72500.00 99500.00
最大盈利/总盈利 0.03 0.06 0.06
最大亏损/总亏损 0.02 0.03 0.03
净利润/最大亏损 5.87 10.01 -1.42
最大盈利时间 2016/11/29 11:15 2016/11/29 11:15 2018/03/27 09:00
最大亏损时间 2016/12/06 21:15 2016/04/25 09:45 2016/12/06 21:15
       
最大持续盈利次数 5 6 6
最大持续盈利次数出现时间 2016/09/27 09:00 - 2016/10/18 09:00    
最大持续亏损次数 11 17 8
最大持续亏损次数出现时间 2018/10/11 09:00 - 2018/10/26 22:45    
       
平均持仓手数 50    
最大持仓手数 50    
平均使用资金额 126925.42    
最大使用资金额 176560.00    
平均资金使用率 13.01%    
最大资金使用率 22.94%    
扣除最大盈利后收益率 79.90% 108.20% -65.10%
扣除最大亏损后收益率 136.70% 159.60% -8.40%
       
期间最大权益 1569000    
期间最小权益 379000    
手续费 0    
滑点损耗 0    
成交额 1421806000    
       
       
       
 

 

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kkkkkkkk 229060128 2人赞赏收藏
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    2019-01-25 15:52:25 瞅啥瞅 [宽客网友]:
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    这类只看量价的策略,往往普适性比较好。 找找思路。

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