两仪四象指数平滑移动平均交易策略

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计算N1周期的平均时长效率系数。得值0-1之间,0.5是趋势与盘整行情的分水岭,EF越大于0.5接近1市场趋势越强,接近0就无趋势。
动态周期参数,市场效率越高,则MER越小,反之越大,用来过滤涨跌带来的趋势判断。
动态周期内,以成交量为权重的涨跌点数合计。
定义两仪四象的指数平滑移动平均值。
两仪四象为阳,平空做多。
两仪四象为阴,多平转空。

测算报告

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名称 全部交易 多头 空头
报告生成时间 2019/01/12 16:34:51    
资金分配量 500000    
数据合约 螺纹指数    
交易合约 螺纹指数    
K线周期 15分钟    
数据开始时间 2016-1-4    
数据结束时间 2019-1-14    
信号计算开始时间 2016-1-4    
信号计算结束时间 2019-1-14    
单位 10(吨/手,元/点)    
保证金 8.00%    
手续费 0.00%%    
滑点 0    
开仓手数 50    
初始资金比例 14.35%    
模型 自编1 (27)    
参数 [10,30,0,0,0,0]    
       
名称 全部交易 多头 空头
测试天数 1107    
测试周期数 17444    
信号个数 942    
指令总数 943    
信号消失次数 0    
资金分配量 500000    
最终权益 1508000    
空仓周期数 11    
最长连续空仓周期数 10    
最长交易周期 94    
标准离差 25381.09    
标准离差率 2371.92%    
夏普比率 22.80    
盈亏总平均/亏损平均 0.08    
权益最大回撤 392000.00    
权益最大回撤时间 2018/11/09 14:00    
权益最大回撤比 24.95%    
权益最大回撤比时间 2016/05/03 09:00    
权益最长未创新高周期数 4298    
权益最长未创新高时间段 2017/10/20 22:45 - 2018/07/27 14:30    
损益最大回撤 366500.00    
损益最大回撤时间 2018/11/09 14:15    
损益最大回撤比 22.52%    
损益最大回撤比时间 2016/05/03 09:00    
损益最长未创新高周期数 4227    
损益最长未创新高时间段 2017/10/24 21:15 - 2018/07/26 10:30    
风险率 3.80%    
收益率/风险率 17.49    
每手最大亏损 1070.00    
每手平均盈亏 21.40    
       
盈利率 201.60% 186.30% 15.30%
年化单利收益率 66.47%    
月化单利收益率 5.46%    
年化复利收益率 43.91%    
月化复利收益率 3.04%    
胜率 38.64%    
模型得分 42分    
平均盈利/权益最大回撤 0.06    
平均盈利/平均亏损 1.84 1.87 1.82
平均盈利率/平均亏损率 1.95    
净利润 1008000 931500 76500
总盈利 8882500.00 4686500.00 4196000.00
总亏损 7874500.00 3755000.00 4119500.00
总盈利/总亏损 1.13 1.25 1.02
其中持仓浮盈 0.00 0.00 0.00
       
交易次数 942 471 471
盈利比率 37.58% 39.49% 35.67%
盈利次数 354 186 168
亏损次数 578 278 300
持平次数 10 7 3
       
平均交易周期 18.52 37.04 37.04
平均盈利交易周期 49.28 93.78 103.83
平均亏损交易周期 30.18 62.75 58.15
平均盈亏(利润) 1070.06 1977.71 162.42
平均盈利 25091.81 25196.24 24976.19
平均亏损 13623.70 13507.19 13731.67
       
最大盈利 167500.00 167500.00 136000.00
最大亏损 53500.00 53500.00 50000.00
最大盈利/总盈利 0.02 0.04 0.03
最大亏损/总亏损 0.01 0.01 0.01
净利润/最大亏损 18.84 17.41 1.53
最大盈利时间 2017/08/07 21:45 2017/08/07 21:45 2016/11/30 21:15
最大亏损时间 2017/11/14 22:45 2017/11/14 22:45 2017/01/16 09:00
       
最大持续盈利次数 5 8 6
最大持续盈利次数出现时间 2018/07/19 14:30 - 2018/07/25 22:00    
最大持续亏损次数 9 11 11
最大持续亏损次数出现时间 2016/04/01 14:30 - 2016/04/08 13:30    
       
平均持仓手数 50    
最大持仓手数 50    
平均使用资金额 127091.68    
最大使用资金额 177000.00    
平均资金使用率 11.15%    
最大资金使用率 18.75%    
扣除最大盈利后收益率 168.10% 152.80% -11.90%
扣除最大亏损后收益率 212.30% 197.00% 25.30%
       
期间最大权益 1766000    
期间最小权益 481000    
手续费 0    
滑点损耗 0    
成交额 2964206000    
       
       
       
 

 

免责声明:信息仅供参考,不构成投资及交易建议。投资者据此操作,风险自担。
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