波动率突破策略,中线的止损一般为3%以内,自行修改
测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2019/01/14 14:41:06 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-14 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-14 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.18% | ||
模型 | 中线模型框架 | ||
参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1107 | ||
测试周期数 | 17457 | ||
信号个数 | 535 | ||
指令总数 | 536 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1349000 | ||
空仓周期数 | 9833 | ||
最长连续空仓周期数 | 173 | ||
最长交易周期 | 122 | ||
标准离差 | 30261.14 | ||
标准离差率 | 955.24% | ||
夏普比率 | 16.11 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.21 | ||
权益最大回撤 | 306500.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2018/02/23 13:30 | ||
权益最大回撤比 | 18.79% | ||
权益最大回撤比时间 | 2018/02/23 13:30 | ||
权益最长未创新高周期数 | 6879 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/10/20 14:45 - 2019/01/14 14:15 | ||
损益最大回撤 | 269000.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2018/02/23 13:30 | ||
损益最大回撤比 | 16.88% | ||
损益最大回撤比时间 | 2018/02/23 13:30 | ||
损益最长未创新高周期数 | 7199 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/09/25 11:15 - 2019/01/14 14:15 | ||
风险率 | 1.00% | ||
收益率/风险率 | 55.99 | ||
每手最大亏损 | 1440.00 | ||
每手平均盈亏 | 63.36 | ||
盈利率 | 169.80% | 155.70% | 14.10% |
年化单利收益率 | 55.99% | ||
月化单利收益率 | 4.60% | ||
年化复利收益率 | 38.71% | ||
月化复利收益率 | 2.73% | ||
胜率 | 41.79% | ||
模型得分 | 48分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.10 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.92 | 2.24 | 1.68 |
平均盈利率/平均亏损率 | 2.21 | ||
净利润 | 849000 | 778500 | 70500 |
总盈利 | 3225000.00 | 1817000.00 | 1408000.00 |
总亏损 | 2376000.00 | 1038500.00 | 1337500.00 |
总盈利/总亏损 | 1.36 | 1.75 | 1.05 |
其中持仓浮盈 | 3500.00 | 3500.00 | 0.00 |
交易次数 | 268 | 139 | 129 |
盈利比率 | 41.04% | 43.88% | 37.98% |
盈利次数 | 110 | 61 | 49 |
亏损次数 | 156 | 78 | 78 |
持平次数 | 2 | 0 | 2 |
平均交易周期 | 65.14 | 125.59 | 135.33 |
平均盈利交易周期 | 158.70 | 286.18 | 356.27 |
平均亏损交易周期 | 111.90 | 223.81 | 223.81 |
平均盈亏(利润) | 3167.91 | 5600.72 | 546.51 |
平均盈利 | 29318.18 | 29786.88 | 28734.69 |
平均亏损 | 15230.77 | 13314.10 | 17147.44 |
最大盈利 | 152500.00 | 152500.00 | 110000.00 |
最大亏损 | 72000.00 | 44000.00 | 72000.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
最大亏损/总亏损 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
净利润/最大亏损 | 11.79 | 17.69 | 0.98 |
最大盈利时间 | 2016/04/21 21:00 | 2016/04/21 21:00 | 2018/03/14 11:00 |
最大亏损时间 | 2018/12/03 09:00 | 2018/09/10 21:00 | 2018/12/03 09:00 |
最大持续盈利次数 | 5 | 5 | 4 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2017/01/23 21:30 - 2017/02/14 09:45 | ||
最大持续亏损次数 | 10 | 7 | 7 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2017/10/20 22:15 - 2017/11/14 22:30 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 128030.37 | ||
最大使用资金额 | 172720.00 | ||
平均资金使用率 | 11.07% | ||
最大资金使用率 | 19.00% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 139.30% | 125.20% | -7.90% |
扣除最大亏损后收益率 | 184.20% | 164.50% | 28.50% |
期间最大权益 | 1631000 | ||
期间最小权益 | 495000 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 863261000 | ||
伊利丹-怒风
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粉丝试了下,回测绩效挺不错的。 再回测测试下,上实盘试试看看。