均线交易系统

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前1周期 收盘价>7均线 && 收盘价>7均线 && 收盘价>29均线
前1周期 收盘价<7均线 && 收盘价<7均线 && 收盘价<29均线

测算报告

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名称 全部交易 多头 空头
报告生成时间 2019/01/14 15:55:09    
资金分配量 500000    
数据合约 螺纹指数    
交易合约 螺纹主连    
K线周期 15分钟    
数据开始时间 2016-1-4    
数据结束时间 2019-1-14    
信号计算开始时间 2016-1-4    
信号计算结束时间 2019-1-14    
交易合约数据开始时间 2016-1-4    
单位 10(吨/手,元/点)    
保证金 8.00%    
手续费 0.00%%    
滑点 0    
开仓手数 70    
初始资金比例 19.79%    
模型 天才系统    
参数 [0,0,0,0,0,0]    
       
名称 全部交易 多头 空头
测试天数 1107    
测试周期数 17459    
信号个数 1050    
指令总数 1051    
信号消失次数 0    
资金分配量 500000    
最终权益 1579400    
空仓周期数 29    
最长连续空仓周期数 28    
最长交易周期 114    
标准离差 34075.51    
标准离差率 3343.15%    
夏普比率 18.19    
盈亏总平均/亏损平均 0.07    
权益最大回撤 824600.00    
权益最大回撤时间 2019/01/11 13:30    
权益最大回撤比 34.78%    
权益最大回撤比时间 2019/01/11 13:30    
权益最长未创新高周期数 7723    
权益最长未创新高时间段 2017/08/23 21:00 - 2019/01/14 14:45    
损益最大回撤 763700.00    
损益最大回撤时间 2019/01/11 11:15    
损益最大回撤比 33.04%    
损益最大回撤比时间 2019/01/11 11:15    
损益最长未创新高周期数 7963    
损益最长未创新高时间段 2017/08/09 10:30 - 2019/01/14 14:45    
风险率 16.10%    
收益率/风险率 4.42    
每手最大亏损 1230.00    
每手平均盈亏 14.56    
       
盈利率 215.88% 313.60% -97.72%
年化单利收益率 71.18%    
月化单利收益率 5.85%    
年化复利收益率 46.12%    
月化复利收益率 3.17%    
胜率 30.03%    
模型得分 41分    
平均盈利/权益最大回撤 0.05    
平均盈利/平均亏损 2.64 2.86 2.40
平均盈利率/平均亏损率 2.90    
净利润 1079400 1568000 -488600
总盈利 12004300.00 6860000.00 5144300.00
总亏损 10924900.00 5292000.00 5632900.00
总盈利/总亏损 1.10 1.30 0.91
其中持仓浮盈 31500.00 31500.00 0.00
       
交易次数 1059 530 529
盈利比率 29.08% 30.94% 27.22%
盈利次数 308 164 144
亏损次数 741 362 379
持平次数 10 4 6
       
平均交易周期 16.49 32.94 33.00
平均盈利交易周期 56.69 106.46 121.24
平均亏损交易周期 23.56 48.23 46.07
平均盈亏(利润) 1019.26 2958.49 -923.63
平均盈利 38975.00 41829.27 35724.30
平均亏损 14743.46 14618.78 14862.53
       
最大盈利 248500.00 248500.00 168700.00
最大亏损 86100.00 65800.00 86100.00
最大盈利/总盈利 0.02 0.04 0.03
最大亏损/总亏损 0.01 0.01 0.02
净利润/最大亏损 12.54 23.83 -5.67
最大盈利时间 2017/08/07 21:00 2017/08/07 21:00 2016/11/30 22:00
最大亏损时间 2018/12/03 09:00 2017/02/03 09:15 2018/12/03 09:00
       
最大持续盈利次数 4 5 3
最大持续盈利次数出现时间 2016/01/27 21:45 - 2016/02/02 09:00    
最大持续亏损次数 14 10 14
最大持续亏损次数出现时间 2016/05/25 21:15 - 2016/05/31 10:45    
       
平均持仓手数 70    
最大持仓手数 70    
平均使用资金额 178431.27    
最大使用资金额 245392.00    
平均资金使用率 12.20%    
最大资金使用率 24.62%    
扣除最大盈利后收益率 166.18% 263.90% -131.46%
扣除最大亏损后收益率 233.10% 326.76% -80.50%
       
期间最大权益 2371100    
期间最小权益 419500    
手续费 0    
滑点损耗 0    
成交额 4762962400    
       
       
       
 

 

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