abberation长线策略

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Abberation交易系统由Keith Fitschen于1986年发明,并于1993年发布到Future Trust杂志上。有趣的是Keith并不是交易员出生,他在美国空军服役超过20年,专攻武器的导航系统,在时间序列数据的处理上有深厚的功力。

Abberation交易系统的特点是被动的趋势跟随,采用长期信号,在一个品种上每年交易3-4次,持有时间超过总交易时间的60%,并且可以根据不同的资金规模,分配不同的品种数目。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润,同时因为交易在多个不相关的市场,当某一品种回撤时,另一品种可能获利。在一年的时间里,总是有某一个或多个品种能获得巨额利润。这些大额的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。想着马上要看到赚钱的策略,我抑制不住内心的激动啊。

具体来说,Abberation系统利用3条轨道进行交易。首先计算该品种过去N日收盘价的算术平均MA(close)作为中轨(MID),以收盘价的标准差std(close)作为波动性的衡量,计算上轨MID+m*std(close)以及下轨MID-m*std(close)。当价格突破上轨时做多,当价格回到中轨时平仓;反之,当价格突破下轨时做空,当价格回到中轨时平仓。

当然,这样简单的策略离实际能够交易还有一定的距离,不过通过多品种,多时间尺度的组合,策略的效果不会输给专业基金多少。相信通过这个例子,大家对量化交易不会再有神秘感,简洁的交易思想也许会有意想不到的结果。

免责声明:信息仅供参考,不构成投资及交易建议。投资者据此操作,风险自担。
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bigfrankchen wingfancy 2人赞赏收藏
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最新评论 (1)

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    2019-01-26 10:19:31 哼哼哼 [宽客网友]:
    哼哼哼
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    是Aberration 吧? Abberation是不是拼错了,发明者量化上有个开源的策略是叫Aberration。

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