[原创] 我的量化之路

 距离2018.10.11开始实盘测试期货量化已近两个月,从开始的高歌猛进到现在的巨幅回撤,中间到底发生了什么?有什么值得总结的地方?信心还有几何?还条路还能不能继续走下去?红旗还能打多久?

    之前听了一个知乎大神的量化系列课程,很有感悟。比较重要的一条就是所有的问题亲自去做做实证,那好,我就把这两个月用到的策略,回测一下。如果按照这些策略,不频繁更换,也不做人工干预,看看会是怎样的结果。

起止时间:2018.10.11~2018.12.28

策略名称

品种

初始参数

收益率

最大回撤率

盈利曲线

10m突破

焦炭

10万本金,1/2/3手变化,大肉后轻仓,亏损后加注

34.62%

22.58%

量化之路
 

 

5m突破

焦炭

10万本金,4成仓位

38.10%

12.9%

量化之路
 

 

15m云图

焦炭

10万本金,固定一手

29.88%

17.84%

量化之路
 

 

 

    以上都以焦炭为例,螺纹和苹果等品种也能实现正收益,只是没有焦炭多。另外,虽然这不到两个月的局部曲线不是很好看,但是实际上拉长到几年,曲线还是不错的。比如焦炭2011至今(1/2/3手变化未复利)的曲线。

量化之路
    现在做下复盘,从前往后依次使用了10m突破、15m云图、10m突破、5m突破。

    1. 开始用10m突破运行在焦炭上,第一周收益30%,第二周大幅回撤到只剩8%。

    2. 更换到更低频的15m云图,遇到一笔巨大亏损的(9000+)

    3. 继续换回10m突破,遇到一次急拉错过,认为10m太长

    4.更换成5m,连续两周磨损,中间人工干预(停下来或者手工加止损)好几次。停下来时大肉错过(如果没错过至少磨损期持平);手工加止损的可能提前出局

    现在回过头看,几乎是玩量化的反面教材,处处踩雷。主要是:更换策略频繁、人工干预过多。开篇的表格已经证明了“从一而终”的重要性,但是因为刚开始玩量化,不自信,对程序的将信将疑,畏手畏脚,反而造成了比单独量化或者手撸还差的结果。

    通常来讲,程序化可以一定程度上克服人性的弱点,但是运行过程中的较大回撤可能会对人心理造成较大压力。我想了一下,可以在两方面努力:

    1. 在仓位上做文章,比如开始仓位轻一些,用时间换空间,等到有一定安全垫后再适当激进一些。

    2. 在程序上做文章,开始的时候运行的程序可以牺牲一些收益,降低风险,向稳定和低回撤的方向平衡一下。

    此外,单一品种可能在某一段时期一直磨损,甚至长达几个月,因此可以增加几个关联度很低的活跃品种,以及不同原理的策略组合起来,寻求拉平波动,实现收益的相对稳步增长。

    革命现在陷入低潮,但就像毛爷爷讲的,星星之火可以燎原,只要我们沿着正确的道路努力前行,愈挫愈勇,终能守得云开见月明!与诸位同道共勉!

    2019,加油!

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