其实一直想对二元期权市场做一次相对完整的建模。 这类市场看上去很简单。以 Polymarket 的 BTC 15 分钟 Up/Down 为例，一轮只有两个结果：到期价格高于基准价则 Up 胜出，否则 Down 胜出。没有复杂的收益曲线，也没有传统期权中那么多执行价与期限组合。 但真正要把它做成量化系统，却很难找到一个合适的切入点。 如果只是预测 BTC 接下来涨还是跌，问题很容易退化成均线、动量、 ...

网格负责回答“价格走到哪里做一次动作”，凯利负责回答“整套策略最多能用多少钱”。把这两件事分开，才有可能让网格从一组补仓规则，变成一套可以回测、可以对账、也知道什么时候应该停手的系统。 本文讨论一个只做多的动态网格原型，适用于 FMZ 支持的线性永续合约。它既可以用于传统 Crypto 标的，也可以研究 NVDA 等 TradFi 映射类永续产品，但不依赖某一家交易平台的私有接口。 先说明边界：本 ...

本文讨论的是方向型期权交易里的“合约选择”问题：已经有了看多或看空观点以后，如何从不同到期日、不同执行价、不同交易所的一整条期权链里，挑出更适合表达这个观点的合约。 文中涉及的阈值和示例均用于解释方法，不构成固定参数或投资建议。API 字段与交易规则以交易所最新官方文档为准。本文核对时间：2026 年 8 月。 很多人第一次做期权，会把问题想得很简单：看涨就买 Call，看跌就买 Put，只要方向 ...

一套量化策略写得多复杂，并不能直接说明它是否值得交易。 均线、RSI、机器学习模型，甚至更复杂的 Agent，最终都会落到几个非常朴素的问题： 有多大概率赚钱？赚的时候能赚多少？这样的机会多久出现一次？每次承担多大风险？ 对应到策略运行，就是四个最值得持续监控的维度： 胜率、盈亏比、交易频率和仓位。 它们并不能描述交易系统的全部风险，但非常适合回答一个实际问题： 一套策略的统计优势，究竟是怎样转化 ...

策略简介 MV策略是一个成交量与均线相结合的策略，其基本原理是价格的上涨或者下跌，一般都伴随着成交量的放大。在单均线策略中，很多时候当价格突破均线买入后，价格就开始下跌，当价格跌破均线卖出后，价格就开 ...

CREMA模型是基于波动率和均线组合而成，是一个不间断持仓的反手策略，适合趋势行情较多的工业品种。回测数据周期是2015年2月22日至2021年12月09日，K线周期是日线，策略参数默认已设置为最优参 ...

策略简介 震荡行情 一直是令趋势交易者头疼的一件事，有时候刚一开仓，价格就回到止损位置，止损之后，价格又突破了止损位置。然而，就是这么一个人人无法回避、天天与之战斗的东西，上百年来，却从来没有一个人能 ...

策略简介 在量化投资领域，突破 策略 是常用的策略之一，常见的突破方式比如有价格突破某一通道的上下轨、价格突破某一段时期的最高价或最低价、价格突破某一设定好的平台等。   比如说唐奇安通道策略，也就是 ...