最近比较对套利感兴趣，今天我们来分享一个比较复杂的套利思路。先前的我们使用 EWY 和三星、海力士进行了套利，但是毕竟需要你对市场有一个准确判断的眼光，那么有没有办法帮助我们筛选出目标标的进行套利呢，今天我们来谈一下。 一、EWY 那笔交易，你真正付出的成本是什么 先把上次的事情讲清楚。EWY 是韩国 ETF，三星和海力士是它里面最重的两个成分。当 EWY 相对成分股显得贵了，空 EWY、多成分， ...

本文策略用于量化研究和程序设计交流，不构成投资建议。DCA 会在单边行情中累积仓位，止损也无法消除跳空、强平、流动性和交易所故障风险。 一、固定网格在实盘中的三个问题 固定网格看起来很直观：价格每下跌一个固定百分比就补一层，反弹后统一卖出。但市场的波动尺度一直在变化，同一组间距很难长期有效。 第一个问题是网格距离失真。ETH 在低波动阶段可能几天都走不出 1%，固定间距过宽时几乎没有成交；事件行情 ...

一次基于 FMZ Rust 的在线学习对照实验 在线学习在量化研究里很容易被包装成一项天然优势：市场是非平稳的，所以模型应该持续吸收新数据。 这个推理只走了一半。 模型更新得更快，确实可能更早摆脱已经失效的历史关系；但同一套更新机制，也会更快地把短期随机波动写进参数。对交易策略来说，后者不仅表现为预测不稳定，还会转化为更高的换手、更强的成本敏感性，以及更大的路径依赖。 因此，本文不试图证明“在线模 ...

海力士最近把"套利"两个字又炒热了。 随着股票永续合约上线，SK 海力士、三星电子这些原本只在 KRX 撮合的标的，多出了一条 USDT 本位、24 小时连续报价的敞口通道。公开资料显示，币安在 2026 年 6 月 2 日上线了 SKHYNIXUSDT、SAMSUNGUSDT 和 HYUNDAIUSDT；一份 7 月发布的行业报告提到，SK 海力士韩国现货收盘价与币安合约在部分时段的基差曾达到 ...

策略简介 MV策略是一个成交量与均线相结合的策略，其基本原理是价格的上涨或者下跌，一般都伴随着成交量的放大。在单均线策略中，很多时候当价格突破均线买入后，价格就开始下跌，当价格跌破均线卖出后，价格就开 ...

CREMA模型是基于波动率和均线组合而成，是一个不间断持仓的反手策略，适合趋势行情较多的工业品种。回测数据周期是2015年2月22日至2021年12月09日，K线周期是日线，策略参数默认已设置为最优参 ...

策略简介 震荡行情 一直是令趋势交易者头疼的一件事，有时候刚一开仓，价格就回到止损位置，止损之后，价格又突破了止损位置。然而，就是这么一个人人无法回避、天天与之战斗的东西，上百年来，却从来没有一个人能 ...

策略简介 在量化投资领域，突破 策略 是常用的策略之一，常见的突破方式比如有价格突破某一通道的上下轨、价格突破某一段时期的最高价或最低价、价格突破某一设定好的平台等。   比如说唐奇安通道策略，也就是 ...