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量化策略复盘:浅谈量化交易中的过拟合问题 2023-05-23

你有没有听过这样的传闻,传说有一种这样的策略,每年只需要少数的参数修改,就可以实现高达200%+的收益,今天就要为大家带来这个神奇的策略,EMV(简易波动策略)策略: “简易波动(Ease of Movement Value)反映的是价格、成交量、人气的变化,它是一种将价格与成交量变化相结合的技术,它通过衡量单位成交量的价格变动,形成一个价格波动指标。当市场人气聚集,交易活跃时提示买入信号;当成交 ...

牛刀小试:用Pine语言画出顶背离和底背离指标观察系统 2023-02-28

注:本内容为实盘模拟,切勿直接带入市场运行:) Pine语言是一门基于图表的语言,而在期货交易中,我们做的最多的事情就是看盘。众所周知,看盘是一件很累的事情,K线的不断涨跌彷佛牵动我们的每一刻神经。因此,如果能使用Pine语言,根据我们的交易理解,对我们的K线图进行私人优化,对指标进行更好的呈现,帮助我们快速进行决策的判断,这就是程序化交易的方便之处。 顶背离和底背离指标大家一定不陌生,作为“多空 ...

期货市场血亏3300元,怒花半小时写出21行年化100%的玻璃期货策略 2023-02-17

注:本内容为实盘模拟,切勿直接带入市场运行:) 新年新气象,开盘第一天九点,兴冲冲的颤颤巍巍的掏出捂在胸口的1W元,豪情投入至期货市场。作为一个精明的统计学人,深知一夜暴富绝无可能,我们赚点零花钱,每天需求购买一个开封菜全家桶就可以。脑门青筋暴露,跃跃欲试,静等开盘! 准时开盘,大盘全面飘红,任意挑选一个品种,热卷就是你了,迅速买入,不到15秒,净赚100元,卖出!再看看下一个品种,呦呵,玻璃品种 ...

商品期货量化交易必学的知识--基于tick数据推算逐笔交易历史 2023-02-06

由于在商品期货市场,CTP协议没有提供订单流数据。所以如果想做一些基于订单流数据的策略则无从下手。好在CTP协议给出的tick行情有足够的数据可以反推出订单流,这里反推出的订单流也只是tick切片之间的成交情况的合并信息。不过有总比没有强。 订单有卖单列表,买单列表。卖单订单无非是:「卖出开空」或者「卖出平多」。买单订单无非是:「买入开多」或者「买入平空」。 盘口订单 下单方向1 下单方向2 .. ...

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适用于股指期货MV策略(WH)源码 2021-12-20

策略简介 MV策略是一个成交量与均线相结合的策略,其基本原理是价格的上涨或者下跌,一般都伴随着成交量的放大。在单均线策略中,很多时候当价格突破均线买入后,价格就开始下跌,当价格跌破均线卖出后,价格就开 ...

基于波动率和均线组合CREMA策略(WH)源码 2021-12-10

CREMA模型是基于波动率和均线组合而成,是一个不间断持仓的反手策略,适合趋势行情较多的工业品种。回测数据周期是2015年2月22日至2021年12月09日,K线周期是日线,策略参数默认已设置为最优参 ...

文华盘整函数双均线策略(WH)源码 2019-04-27

策略简介 震荡行情 一直是令趋势交易者头疼的一件事,有时候刚一开仓,价格就回到止损位置,止损之后,价格又突破了止损位置。然而,就是这么一个人人无法回避、天天与之战斗的东西,上百年来,却从来没有一个人能 ...

基于波动率的简单日内通道突破策略(TB)源码 2019-04-24

策略简介 在量化投资领域,突破 策略 是常用的策略之一,常见的突破方式比如有价格突破某一通道的上下轨、价格突破某一段时期的最高价或最低价、价格突破某一设定好的平台等。   比如说唐奇安通道策略,也就是 ...

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