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浅谈商品期货中的高频交易(二):盘口高频因子建模 2024-03-13

叠甲:本文仅做商品期货高频策略的探索性尝试,与实际专业高频策略还具有一定差距,请各位量化大拿轻喷~~ 上节课我们介绍了商品期货高频交易中使用到的订单薄数据。订单薄数据在高频交易中可以有很多的用途,例如在高频套利研究来说,可以用来直接获取价差,当价差超过一定阈值的时候,进行套利的交易;另外订单薄数据可以用来预测短期价格走势,当然直接使用原始数据肯定是不合适的。我们需要对原始的数据进行一些处理,发掘出 ...

浅谈商品期货中的高频交易(一):认识订单薄数据 2024-03-05

温馨提醒:本篇为量化基础知识讲解,各位量化大佬可选择跳过~~ 引言 如果说量化交易有两座高峰,一座是“多因子模型”,那么另一座更高的山峰无疑就是“高频策略”。多因子模型我们前面花了一个月左右的时间尝试从0开始构建了出来[附注(1)],现在我们把目光投向另一座高峰,高频交易。 我们前面的课程试图讲了高频策略的应用模版[附注(2)],但是很遗憾的是,并没有涉及到高频策略的核心。因此,本系列的课程我们将 ...

期货交易中的“黄金时刻”:玻璃期货品种探索 2024-03-01

引言 在金融市场中,股票市场的日内动量现象早已为人所知。Gao L等学者在《Market Intraday Momentum》中提到了一个有趣的现象——开盘半小时的涨跌幅能够预测收盘半小时的涨跌幅,这一现象在标普500、道琼斯指数和罗素2000等指数中都得到了验证。然而,我们是否能够将这一发现直接应用于期货市场呢? 对于期货交易者来说,一天的交易时间就如同一场马拉松,充满了起伏与挑战。从晚盘21: ...

商品期货持仓数据探究:多空比策略 2024-03-01

引言 商品期货市场是金融市场中一个重要的组成部分,其独特的T+0交易机制,吸引了众多投资者的关注。了解市场参与者的多空情况对制定交易策略具有重要意义。在这方面,多空比(Long-Short Ratio)成为了一个重要的指标,反映了市场中多头头寸和空头头寸的比例。本文探讨了商品期货持仓数据,介绍多空比的概念,并提出一些基于多空比的交易策略。 什么是多空比? 多空比是指市场上多头头寸与空头头寸的比例。 ...

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适用于股指期货MV策略(WH)源码 2021-12-20

策略简介 MV策略是一个成交量与均线相结合的策略,其基本原理是价格的上涨或者下跌,一般都伴随着成交量的放大。在单均线策略中,很多时候当价格突破均线买入后,价格就开始下跌,当价格跌破均线卖出后,价格就开 ...

基于波动率和均线组合CREMA策略(WH)源码 2021-12-10

CREMA模型是基于波动率和均线组合而成,是一个不间断持仓的反手策略,适合趋势行情较多的工业品种。回测数据周期是2015年2月22日至2021年12月09日,K线周期是日线,策略参数默认已设置为最优参 ...

文华盘整函数双均线策略(WH)源码 2019-04-27

策略简介 震荡行情 一直是令趋势交易者头疼的一件事,有时候刚一开仓,价格就回到止损位置,止损之后,价格又突破了止损位置。然而,就是这么一个人人无法回避、天天与之战斗的东西,上百年来,却从来没有一个人能 ...

基于波动率的简单日内通道突破策略(TB)源码 2019-04-24

策略简介 在量化投资领域,突破 策略 是常用的策略之一,常见的突破方式比如有价格突破某一通道的上下轨、价格突破某一段时期的最高价或最低价、价格突破某一设定好的平台等。   比如说唐奇安通道策略,也就是 ...

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