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交易中跟踪止盈止损的设计 2022-09-27

在社群讨论的话题中经常会看到有关跟踪止盈止损设计的问题与交流,有很多程序化交易入门的同学也会经常咨询这类设计如何实现。那么本篇我们就来一起探讨一下有关于策略中跟踪止盈、止损的设计思路和具体实现。 TradingView的Pine语言中的strategy.exit函数跟踪止损止盈 为了易于理解,我们从最简单TradingView中Pine语言的跟踪止损、止盈功能入手。在FMZ量化已经支持了Pine语 ...

简单的贝叶斯定理理解与商品期货应用实践讨论 2022-04-27

本篇文章我们一起来讨论一些关于概率的内容。贝叶斯定理可能大家经常关注“概率”、“统计”、甚至“机器学习”方面的内容时会听到,关于这个公式的推导是比较复杂的,所以这里不再赘述。我们来换个角度讲一点简单、容易的理解。 贝叶斯公式 P(A|B) = P(B|A) * P(A) / P(B) 这个公式看起来很简单,我们通过一个模型来理解。 我们假设在一个平面上有2个面积不同的圆,即圆A,圆B。这两个圆有相 ...

量化选股策略的进化史 2022-04-25

目前主流量化私募大多采用了不做市场择时、不主动风格择时、分散持股、机器+人工构建特征、线性+非线性算法特征组合、量化模型不断迭代以及完全程序化交易的基本框架。 当前主流量化私募选股流程:特征挖掘、特征组合、组合优化以及交易算法。量化私募实现了从原始数据至真实下单的程序化交易,四大模块共同构成了量化选股私募的竞争壁垒。 1.#特征挖掘 特征挖掘模块包括特征设计、特征处理以及特征监控等流程。高质量的特 ...

设计伪高频策略以及使用实盘级别回测来研究伪高频策略 2022-04-24

在FMZ上回测系统分为「模拟级别回测」、「实盘级别回测」。一般来说对于趋势策略使用模拟级别回测比较合适,数据量小,回测速度快。对于伪高频策略(真正的高频是毫秒级别的)使用实盘级别回测则比较合适。在FMZ上研究学习非常方便的一点就是有开箱即用的工具,不用自己费时费力去开发了。接下来我们就一起来探讨设计伪高频策略,以及使用实盘级别回测研究伪高频策略。 我们挑选一种最简单的高频策略思路来设计。注意,本篇 ...

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适用于股指期货MV策略(WH)源码 2021-12-20

策略简介 MV策略是一个成交量与均线相结合的策略,其基本原理是价格的上涨或者下跌,一般都伴随着成交量的放大。在单均线策略中,很多时候当价格突破均线买入后,价格就开始下跌,当价格跌破均线卖出后,价格就开 ...

基于波动率和均线组合CREMA策略(WH)源码 2021-12-10

CREMA模型是基于波动率和均线组合而成,是一个不间断持仓的反手策略,适合趋势行情较多的工业品种。回测数据周期是2015年2月22日至2021年12月09日,K线周期是日线,策略参数默认已设置为最优参 ...

文华盘整函数双均线策略(WH)源码 2019-04-27

策略简介 震荡行情 一直是令趋势交易者头疼的一件事,有时候刚一开仓,价格就回到止损位置,止损之后,价格又突破了止损位置。然而,就是这么一个人人无法回避、天天与之战斗的东西,上百年来,却从来没有一个人能 ...

基于波动率的简单日内通道突破策略(TB)源码 2019-04-24

策略简介 在量化投资领域,突破 策略 是常用的策略之一,常见的突破方式比如有价格突破某一通道的上下轨、价格突破某一段时期的最高价或最低价、价格突破某一设定好的平台等。   比如说唐奇安通道策略,也就是 ...

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