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基于生产成本法的三方套利策略:短纤品种 2024-04-12

在金融市场中,众多的资产估值方法中,生成成本法扮演着重要的角色,尤其是针对大宗商品的实物交割市场。生成成本法的应用旨在通过深入研究商品的生产过程中所需的成本,为投资者提供一种理性的期货价格估计方式。 在商品期货市场中,有很多的品种都具有天然的上下游关系,比如铁矿石,螺纹钢和热卷,玉米和玉米淀粉,棉花和面纱等等,因此期货公司很多的套利品种都于此相关。今天我们介绍的是郑商所的短纤品种,这个比较特别的一 ...

基于宏观数据商品期货的研究框架(三):浅谈货币供应量指标与商品期货关系的分析框架 2024-03-27

随着经济的不断发展,货币供应量成为了衡量国家经济健康的关键指标之一。在这一过程中,M0、M1、M2等货币供应量指标的变化不仅影响着通货膨胀和经济增长,还对金融市场和商品期货的表现产生深远影响。本文将从M0、M1、M2三个货币指标,以及M1-M2剪刀差的角度出发,探讨这些指标与商品期货关系的分析框架。 货币供应量指标介绍 1. M0、M1、M2的定义与差异: M0:  代表流通中的现金,即在银行体系 ...

基于宏观数据商品期货的研究框架(二):疫情后时代的灰犀牛:美联储加息对中国商品期货的影响 2024-03-26

"灰犀牛"是一个比喻性的词汇,通常用来描述那些明显的、但被人们忽视或被低估的风险或问题,这些问题可能会对个人、组织或整个社会造成重大的负面影响。与"黑天鹅"事件不同,灰犀牛指的是那些在发生前就能够被预见的、具有潜在威胁的事物。美国加息对商品期货确实可以被视作潜在的灰犀牛事件,因为这一举措可能带来一系列深远的影响。 美联储对利率的调整一直是全球金融市场关注的焦点之一。而疫情后时代(2020年至今)作 ...

浅谈商品期货中的高频交易(二):盘口高频因子建模 2024-03-13

叠甲:本文仅做商品期货高频策略的探索性尝试,与实际专业高频策略还具有一定差距,请各位量化大拿轻喷~~ 上节课我们介绍了商品期货高频交易中使用到的订单薄数据。订单薄数据在高频交易中可以有很多的用途,例如在高频套利研究来说,可以用来直接获取价差,当价差超过一定阈值的时候,进行套利的交易;另外订单薄数据可以用来预测短期价格走势,当然直接使用原始数据肯定是不合适的。我们需要对原始的数据进行一些处理,发掘出 ...

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适用于股指期货MV策略(WH)源码 2021-12-20

策略简介 MV策略是一个成交量与均线相结合的策略,其基本原理是价格的上涨或者下跌,一般都伴随着成交量的放大。在单均线策略中,很多时候当价格突破均线买入后,价格就开始下跌,当价格跌破均线卖出后,价格就开 ...

基于波动率和均线组合CREMA策略(WH)源码 2021-12-10

CREMA模型是基于波动率和均线组合而成,是一个不间断持仓的反手策略,适合趋势行情较多的工业品种。回测数据周期是2015年2月22日至2021年12月09日,K线周期是日线,策略参数默认已设置为最优参 ...

文华盘整函数双均线策略(WH)源码 2019-04-27

策略简介 震荡行情 一直是令趋势交易者头疼的一件事,有时候刚一开仓,价格就回到止损位置,止损之后,价格又突破了止损位置。然而,就是这么一个人人无法回避、天天与之战斗的东西,上百年来,却从来没有一个人能 ...

基于波动率的简单日内通道突破策略(TB)源码 2019-04-24

策略简介 在量化投资领域,突破 策略 是常用的策略之一,常见的突破方式比如有价格突破某一通道的上下轨、价格突破某一段时期的最高价或最低价、价格突破某一设定好的平台等。   比如说唐奇安通道策略,也就是 ...

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