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利用SQLite构建发明者量化数据库 2021-06-17

摘要 数据是量化交易的源头,如何高效地管理大量数据是非常关键的环节,数据库是最佳的解决方案之一,现如今数据库的应用已经是各类日内交易、高频交易等策略的量化标准配置。本篇我们来研究一下发明者量化( FMZ.COM )内置的数据库,内容包括:如何创建数据表、存储数据、修改数据、删除数据、引用数据以及如何应用于实战。 如何选择数据库 熟悉发明者量化平台的应该知道,在这之前要想把数据保存到本地复用,只能用 ...

Deribit期权Delta动态对冲策略 2021-06-16

本次FMZ量化带来的策略是 Deribit期权Delta动态对冲策略 ,简称DDH(dynamic delta hedging)策略。 对于期权交易的学习,我们通常要掌握这几个方面的概念: 期权定价模型,B-S模型,期权价格根据【标的物价格】、【行权价】、【到期剩余时间】、【(隐含)波动率】、【无风险利率】确定价格。 期权的风险敞口: Delta — 期权的方向风险。如果Delta为+0.50,那 ...

CTA策略之钱德动量摆动(CMO) 2021-06-11

一、摘要 对于交易初学者来说,通过技术指标来构建策略,是量化交易最简单的入门方式,本篇文章我们开发一个钱德动量摆动(CMO)策略,来实现商品期货量化交易。 二、CMO原理 您认为是什么原因导致了价格的上涨或下跌?宏观政策、新闻事件、供需关系、市场情绪等等,这些都有可能影响到交易者的心理预期,最终落实到行为上:买、卖、观望。对于股票来说,如果买的人多过卖的人,价格就会上涨,如果卖的人多过买的人,价格 ...

使用数字货币交易所聚合行情接口构建多品种策略 2021-06-09

FMZ量化交易平台 策略围观板块 里面经常见到一些多品种策略,同时检测几十个甚至一个交易所全市场的行情。是如何做到的呢?并且需要如何设计呢?本篇文章带你一起来探讨如何使用交易所聚合行情接口构建多品种策略。 列举币安和火币这两个交易所,查看交易所API文档,发现都有聚合行情接口: 行情接口 币安合约: https://fapi.binance.com/fapi/v1/ticker/bookTicke ...

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文华盘整函数双均线策略(WH)源码 2019-04-27

策略简介 震荡行情 一直是令趋势交易者头疼的一件事,有时候刚一开仓,价格就回到止损位置,止损之后,价格又突破了止损位置。然而,就是这么一个人人无法回避、天天与之战斗的东西,上百年来,却从来没有一个人能 ...

基于波动率的简单日内通道突破策略(TB)源码 2019-04-24

策略简介 在量化投资领域,突破 策略 是常用的策略之一,常见的突破方式比如有价格突破某一通道的上下轨、价格突破某一段时期的最高价或最低价、价格突破某一设定好的平台等。   比如说唐奇安通道策略,也就是 ...

多品种大周期单均线策略(TB)源码 2019-04-23

策略简介 在技术分析中,市场成本原理非常重要,它是趋势产生的基础,市场中的趋势之所以能够维持,是因为市场成本的推动力。例如:在上升趋势里,市场的成本是逐渐上升的,下降趋势里,市场的成本是逐渐下移的。成 ...

简单双通道突破策略(TB)源码 2019-04-22

策略简介 本期分享的《简单双通道突破策略( TB )源码》不同品种适合不同的参数,使用之前请优化 XiShu1 、 XiShu2 这一参数, Lots 为手数不需要优化。参数优化时设置范围: 0.2 ...

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