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商品期货跨品种套利模型 2022-11-01

大宗商品期货市场中除了跨期套利,也可以进行跨品种套利。对于跨品种套利来说螺纹钢和热卷是最好的两个合约品种了。由于rb(螺纹钢)和hc(热卷)每张合约都是代表10吨货物,并且生产成本、原料等因素导致这两个品种价格相关性是很强的。当价格差出现异常时,是可以进行对冲套利的。 那么本篇我们就使用Python语言,在FMZ量化上用很简单、简短的代码来实现一个rb和hc的跨品种对冲模型,可以用于回测或者实盘( ...

教你使用python实现一个止盈止损类库 2022-11-01

接上篇文章,使用Pine语言实现了跟踪止盈止损。有很多用户也希望给出一个python语言设计类似止盈止损功能的例子。那么本篇我们就来动手实现一个简单的「python版跟踪止盈止损类库」。类库的主要功能和Pine语言的 strategy.exit 函数基本类似,为了便于理解没有做过多、复杂的设计。非常方便商品期货python量化入门的同学了解编写思路。 python版跟踪止盈止损类库源码 #!/us ...

使用Pine语言编写一个半自动的交易工具 2022-10-19

虽然编写程序做全自动交易的交易者越来越多,但是更大的群体还是手动交易者。其实手动主观交易者也可以通过编写一些小工具来辅助自己的主观交易。例如有时候发现了一个不错的入场位置,计划设置初始仓位的固定止损、跟踪止盈。然后免去后续盯盘之类的比较耗费精力的事情,完全按照自己的既定止损止盈计划,让程序去帮自己盯盘。赌输了止损,赌赢了跟踪止盈辅助人工交易。 在商品期货市场里,小编入门的时候也被市场教育的很惨。是 ...

交易中跟踪止盈止损的设计 2022-09-27

在社群讨论的话题中经常会看到有关跟踪止盈止损设计的问题与交流,有很多程序化交易入门的同学也会经常咨询这类设计如何实现。那么本篇我们就来一起探讨一下有关于策略中跟踪止盈、止损的设计思路和具体实现。 TradingView的Pine语言中的strategy.exit函数跟踪止损止盈 为了易于理解,我们从最简单TradingView中Pine语言的跟踪止损、止盈功能入手。在FMZ量化已经支持了Pine语 ...

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适用于股指期货MV策略(WH)源码 2021-12-20

策略简介 MV策略是一个成交量与均线相结合的策略,其基本原理是价格的上涨或者下跌,一般都伴随着成交量的放大。在单均线策略中,很多时候当价格突破均线买入后,价格就开始下跌,当价格跌破均线卖出后,价格就开 ...

基于波动率和均线组合CREMA策略(WH)源码 2021-12-10

CREMA模型是基于波动率和均线组合而成,是一个不间断持仓的反手策略,适合趋势行情较多的工业品种。回测数据周期是2015年2月22日至2021年12月09日,K线周期是日线,策略参数默认已设置为最优参 ...

文华盘整函数双均线策略(WH)源码 2019-04-27

策略简介 震荡行情 一直是令趋势交易者头疼的一件事,有时候刚一开仓,价格就回到止损位置,止损之后,价格又突破了止损位置。然而,就是这么一个人人无法回避、天天与之战斗的东西,上百年来,却从来没有一个人能 ...

基于波动率的简单日内通道突破策略(TB)源码 2019-04-24

策略简介 在量化投资领域,突破 策略 是常用的策略之一,常见的突破方式比如有价格突破某一通道的上下轨、价格突破某一段时期的最高价或最低价、价格突破某一设定好的平台等。   比如说唐奇安通道策略,也就是 ...

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