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手把手教你写一个商品期货多品种Dual Thrust策略 2019-09-18

摘要 Dual Thrust 是一个经典的趋势策略,众所周知,趋势策略在震荡行情下表现很不好。 如果改造成一个多品种的策略,是否会有好的表现呢?   策略架构 策略原理很简单,我们仅仅是研究如何把一个单品种的策略改造成一个多品种策略,在发明者量化交易平台上,编写这样的策略也并不复杂。首先,商品期货策略经典的架构是: 我们无非是需要把 Dual Thrust 策略的逻辑迭代 到每个设置的合约下去执行 ...

专为高频策略回测开发的Tick级见量成交撮合机制 2019-09-17

摘要 策略回测什么才是最重要的?速度?花里胡哨的绩效指标?答案是准确!是的,回测的目的是为了验证策略的逻辑和可行性。这也是回测本身的意义,其他都是次要的。一个能够真正反映策略在历史数据上的回测才具有参考价值,那些看似完美的回测曲线讲故事可以,实盘它不行。 回测都需要哪些数据 如何做到精准的回测,是很多量化交易者关心的问题。首先要弄清楚交易中都有哪些数据,因为数据的质量很大程度上已经决定了回测的质量 ...

实现有序排列的多空均衡权益策略 2019-09-16

在上一篇文章中( https://www.fmz.com/digest-topic/4187 ),我们介绍了配对交易策略,并演示了如何利用数据和数学分析来创建和自动化交易策略。 多空均衡权益策略是适用于一篮子交易标的的配对交易策略的自然延伸。其特别适用于品种众多且有相互关联性的交易市场,比如数字货币市场和商品期货市场. 基本原则 多空均衡权益策略是同时做多和做空一篮子交易标的。就像配对交易一样,确 ...

裸K上下影线在交易策略中的应用 2019-09-16

摘要 K线本身并没有什么价值,它只是一段数据的容器。从最底层的Tick数据流开始,根据时间周期划分成一段一段,每个周期内的第一个价格就是开盘价,最后一个价格就是收盘价,周期内最高的那个价格就是最高价,周期内最低的那个价格就是最低价,每个容器里面都储存着开高低收、成交量、时间等数据。这就是K线的由来,本篇我们将用上下影线战法,试着开发一个交易策略。   什么是影线 影线是K线中的虚线,在实体之上叫做 ...

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文华盘整函数双均线策略(WH)源码 2019-04-27

策略简介 震荡行情 一直是令趋势交易者头疼的一件事,有时候刚一开仓,价格就回到止损位置,止损之后,价格又突破了止损位置。然而,就是这么一个人人无法回避、天天与之战斗的东西,上百年来,却从来没有一个人能 ...

基于波动率的简单日内通道突破策略(TB)源码 2019-04-24

策略简介 在量化投资领域,突破 策略 是常用的策略之一,常见的突破方式比如有价格突破某一通道的上下轨、价格突破某一段时期的最高价或最低价、价格突破某一设定好的平台等。   比如说唐奇安通道策略,也就是 ...

多品种大周期单均线策略(TB)源码 2019-04-23

策略简介 在技术分析中,市场成本原理非常重要,它是趋势产生的基础,市场中的趋势之所以能够维持,是因为市场成本的推动力。例如:在上升趋势里,市场的成本是逐渐上升的,下降趋势里,市场的成本是逐渐下移的。成 ...

简单双通道突破策略(TB)源码 2019-04-22

策略简介 本期分享的《简单双通道突破策略( TB )源码》不同品种适合不同的参数,使用之前请优化 XiShu1 、 XiShu2 这一参数, Lots 为手数不需要优化。参数优化时设置范围: 0.2 ...

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