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程序化交易系统必须满足的特征 2019-03-22

随着中国期货市场的发展,投资者投资理念的日渐成熟,投资者开始从盲目交易转向理性投资,程序化交易系统也越来越受到投资者的关注。那么,如何建立一个适合中小投资者的程序化交易系统呢?  一、什么是程序化交易系统    交易系统是一套完善的交易规则,交易规则应当是客观的、量化的、唯一的,它严格规定了投资的各个环节,要求投资者完全按照其规则进行操作。一个好的交易系统,必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计 ...

程序化交易策略与资金管理 2019-03-21

关于市场本质的认识,及不同金融投资理论流派的分歧,实际上是“投资理念”的内容。但理念是抽象的,任何理念都要落实到策略和方法上通过一定的方法体系来将其理念付诸实施,而交易策略和资金管理就是投资理念实施的具体体现。形象的说如果投资理念是**纲领,交易策略与资金管理就是实现这个纲领的军事路线。 第一节、树立正确的投资理念 一、期货市场运行遵循经济规律和军事规律,投资获胜的基本思想是认识规律、顺应规律。期 ...

重视程序化执行中的一致性 2019-03-20

市场用最朴实无华的现实告诉我们:期货市场永恒的规律是绝大部分人都亏损,只有极少数的人能盈利。某位有着20余年交易经验的高手表示,他看到过太多亏损最终离开期货市场的人,他表示, 在期货市场以3年为单位计算,赚钱的应该不到5%,以5年为单位计算,赚钱的应该不到2%, 可见这个市场赚钱的人只有极少部分。并不是说期货交易本身有多么难赚到钱,而是因为我们绝大多数人都有着一种无法抗拒的天性——怀疑系统,从而导 ...

程序化回测的误区:只测试1手 2019-03-16

在程序化交易中,一个策略首先要经过历史测试,通过考察测试的结果来对这个策略做进一步的评估。在测试当中,有一些程序化交易新手可能会把手续费设置得偏低、不加滑点,或者直接用主力连续合约进行测试,这些都是刚开始学习程序化时比较容易犯的错误。还有一些程序化交易者,刚学习程序化的时候,在测试的时候,习惯每个品种只用1手去测试,笔者个人认为,这也是程序化交易中的一大误区。 我们知道,由于期货的价格会不断变化, ...

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做市商

做市商

做市商(Market maker),又称为造市者,指金融市场上的一些独立的证券交易商,为投资者承担某一只证券的买进和卖出,买卖双方不需等待交易对手出现,只要有做市商出面承担交易对手方即可达成交易。在美国纽约证券交易所市场称作“专家”(Specialist),在香港证券市场被称作“庄家”。做市商制度在香港称作“证券庄家”制度。 在台湾称为"造市者"。与“报价驱动”的做市商制度相对的是

做多做空

做多做空

做多指的是多仓,也可以叫利多,买入某种货币,看涨。做空指的是卖仓,也可以叫利空,卖出某种货币,看跌。也有人叫做多、做空为多头和空头。

坐轿子与抬轿子

坐轿子与抬轿子

内容纲要:作为一种股市常用术语,坐轿子和抬轿子是什么?它们和庄家有什么关系?怎么才能避免成为一名轿夫?今天,就由析金百科来教你坐轿子的正确姿势。 1.坐轿子和抬轿子是什么? 在古代,无论是迎娶新娘,还是官员上朝,轿子都是人们出行的重要交通工具,而抬轿子自然也是一项吃力的体力活。可随着时代发展,轿子的概念被应用到了股市,“坐轿子”与“抬轿子”也相应转变成了一种高智商的脑力活。 坐轿子,指普通投资者在

自然垄断

自然垄断

自然垄断是指在特定的社会条件下,市场只能容纳一家公司经营时形成的垄断。存在自然垄断的行业,由单个企业提供产品会更有效率、成本更低。如果两个或更多企业进行竞争,反而可能浪费社会资源,扰乱市场秩序。

资金托管

资金托管

内容纲要:什么是资金托管?资金托管的目的是什么?资金托管有什么特点和优势?怎样办理资金托管? 一、何为资金托管? 资金托管,也叫“第三方存管”,其全称为“客户交易结算资金第三方存管”。其主要是指,投资者在交易活动中将交易所用结算资金,交由第三方存管机构代为管理的机制。这里所指的第三方存管机构,主要是具备第三方存管资格的商业银行。 资金托管常见于证券、期货、房产等交易活动。如,在证券交易中,委托存管

资产重组

资产重组

内容纲要:企业的经营活动,就是利用各种资源生产现金流的过程,对资产的重新安排往往会达到1 1>2的效果,这就是我们常说的资产重组。但重大资产重组是什么?它对于公司的股价又有怎样的影响呢? 1、什么是资产重组? 资产重组,即上市公司企业的拥有者或者控制者利用一些内部外部条件对企业资产的分布状态进行重新调配、组合的过程。从广义上讲,上市公司资产非经营性或者非正常性的变化都被看成时资产重组。 2、

资产负债率

资产负债率

内容纲要:公司通过合理利用财务杠杆,可以更好地维持经营和发展。而资产负债率就是这个杠杆的大小。那么,本期“析金百科”就为大家揭秘资产负债率到底是什么,它的标准是什么,以及我们该如何运用和看待它。 1.什么是资产负债率? 资产负债率,又称举债经营比率,指一家公司的总负债占其总资产的百分比。它表示公司总资产中有多少是通过负债筹集的,该指标是评价公司负债水平的综合指标。如果资产负债比率达到100%或超过

资本利得

资本利得

内容纲要:有资本流动的地方就有资本利得,在金融市场中,资本利得与普通投资所得并不相同。想知道什么是资本利得,资本利得的来源有哪些,它与其他所得又有着哪些区别呢,本期“析金百科”将为你一探究竟。 1.什么是资本利得? 资本利得,又称资本收益,它是区别于普通所得而对其进行定义的。具体指投资者低价买入股票、债券、房产等资产,再高价卖出后所赚取的差价收益。 2.资本利得的来源有哪些? 根据是否已实现,资本

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超级抄底 PSY+MACD 策略 2019-01-30

在实战中,心理线(PSY)是一种能量类和涨跌类指标,它更多是与MACD指标配合使用,用来辅助趋势的二次确认,而不是单独使用。通过 PSY + MACD 指标组合构建一个新型指标。 指标简介 1、PSY ...

Keltner Channel 策略 2019-01-30

Keltner 曾经是芝加哥谷物交易员,早在20世纪30年代,就在Ralph Ainsworth(1884-1965)工作,并以自己的名字发明了 Keltner Channel 指标。该指标是以移动平 ...

屠龙宝刀策略JZT版 2019-01-26

屠龙刀,金庸小说中的 第一宝刀 ,因称「武林至尊」而被武林人视为宝物。 《倚天屠龙记》中传说:「武林至尊,宝刀屠龙,号令天下,莫敢不从!倚天不出,谁与争锋?」郭靖黄蓉夫妇眼见襄阳城将破,请人熔「玄铁重 ...

商品期货红绿三兵策略 2019-01-25

模型通过红绿三兵进行形态识别、利用布林通道上下轨确定价格的相对位置、辅以布林中轨均线过滤及设定价格高低点突破作为开仓信号。出场采用之前的移动停利出场方式,可以自己拓展出场模式。 另外,此策略未做任何优 ...

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