广发证券互联网大数据挖掘系列研究之(十四):基于新闻舆情的选股策略研究

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基于新闻数量的选股策略根据新闻数量和股票价格之间存在联动关系构造投资者关注度指标,并通过投资者关注度指标构建策略。实证结果表明,在中证500成分股中,利用个股新闻数量可以取得超额收益。策略要点主要有:
1. 通过网络爬虫抓取中证500从2010年至今的新闻量数据,以该数据构造投资者关注度指标。
2. 策略基于投资者关注度的高低,对中证500成分股进行分档,在每个月第一个交易日做多关注度低的股票,策略表现优异。
 

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