虽然胜率、盈亏比和频率两两互损,更多的是制约和共存的关系,但是并不是说,就一定没有机会找到胜率、盈亏比和频率都非常高的策略。 通过数据挖掘,很多高手可以找到某种策略非常适合某个阶段的市场环境,如果
胜率和盈亏比是一对孪生兄弟,他们互相影响着一个策略的期望。 既然某个策略的关键指标是胜率和盈亏比,那么策略的制定,就应该从胜率和盈亏比的角度去制定。很多人最开始在接触量化交易的时候,拼命的想提高胜
持续稳定的盈利,需要两个条件,一是正向的预期,二是资金管理。 正向的预期是什么呢,简单而言,就是拥有一种方法,能够满足胜率与盈亏比的乘积大于1。 举个例子,如果某个趋势交易法的胜率为30%,盈亏比
有一种说法:“有利润的时候加仓,才是正确的操作方法”。很多人在构建交易系统的时候,多多少少都会遇到是否要加仓的这个问题,自然我也不例外,但现在这个问题已经不再困扰我了,因为我已经了解了加仓与否的关系。
在很多量化交易者最初优化参数的时候,往往容易或多或少的出现三种类型的错误:前视偏差、过度优化和曲线拟合。这三种陷阱只要在策略开发和参数优化的过程中出现一种,造成的结局是灾难性的,这些错误可以说是量化交
了解了各个趋势追踪系统之后,我们就应该决定选择到底该采取哪个交易方式来构建交易系统。 这是一个代码化的过程,代码化的过程是一个非常重要而关键的部分,也是本书解决不了的一个问题,因为学习编程是一个系
自上而下的系统构建,是理念在前,策略在后的系统构建方式,通过一个交易者的对市场的理解写出规则,最后通过回测来证明理论的可行性。假设我认为市场是具备趋势性的,并且坚持追踪趋势,并且我相信长期看来我是可以
除了套利交易之外,你一旦采用CTA(脚注:CTA策略,是指赌方向的策略,采用用风险置换收益的方式)策略进行交易 ,你只能信奉两种交易方法:趋势交易和反趋势交易(震荡)。因为市场只可能有三种情况,即回归
一般情况下,市场较多时间是震荡的,而较少时间是趋势性的,但是少数的趋势行情的获利,能够弥补震荡行情的亏损,这是一个迷惑人的地方。 因为人类发展史上有一种善于去总结和寻找规律的特性深植于人性中,人类
在供给侧改革背景下,整个黑色系走了一年没有方向的震荡行情。就连常年走势凌厉的 “ 小股指 ” 螺纹钢,最近也很难出现往日的大波动,至少目前来看,日线级别还是处于宽幅震荡上行状态。 做过实盘
交易既是科学,亦是艺术。无论是价值投资、技术分析、事件热点、套利对冲等,表面上看起来逻辑严谨,理论上也能说得通。 然而实际上往往相互矛盾,有时候,科学的严谨也无法解释艺术的天马行空。虽然各种交易方法起
衡量一个策略是否可行,时间跨度至少要经历一个牛熊市。你不能在行情好的时候,就断定一个策略的好坏,事实上在行情好的时候,大部分策略都有很好的表现。之前听过一句话,好的策略不是比谁赚钱赚得更多,而是比亏钱
为什么要回测? 我们首先来看一下什么叫做回测。作者认为,回测就是基于过去发生的历史信息产生历史交易,并考察这些交易业绩的过程。 如果我们把传统的交易投资视为主观交易,把量化投资视为客观交易的话,那
概述 MACD趋势法对冲交易策略的核心在于量化选股模型,采用数量的方法去判断某上市公示股票是否值得买入。根据量化选股模型,如果该上市公司股票满足模型的要求,则放入股票池;若不满足,则从股票池中剔除。
传统的相对强弱指数(Relative Strength Index)是以双线来反映价格走势的强弱,这种图形可以为投资者提供操作依据,非常适合做短线差价操作。 RSI 根据市场上供求关系平衡的原理,通过