接上篇文章,使用Pine语言实现了跟踪止盈止损。有很多用户也希望给出一个python语言设计类似止盈止损功能的例子。那么本篇我们就来动手实现一个简单的「python版跟踪止盈止损类库」。类库的主要功能
在社群讨论的话题中经常会看到有关跟踪止盈止损设计的问题与交流,有很多程序化交易入门的同学也会经常咨询这类设计如何实现。那么本篇我们就来一起探讨一下有关于策略中跟踪止盈、止损的设计思路和具体实现。 Tr
在FMZ上回测系统分为「模拟级别回测」、「实盘级别回测」。一般来说对于趋势策略使用模拟级别回测比较合适,数据量小,回测速度快。对于伪高频策略(真正的高频是毫秒级别的)使用实盘级别回测则比较合适。在FM
分享一个用于商品期货震荡行情的策略,策略原理十分简单。类似于网格策略,适用于震荡行情。策略参数不多,非常适合入门学习策略设计。当然小编会把注释在策略代码上写的满满的,方便各位读者大佬阅读。 策略逻辑十
一、摘要 有很多用户反映自己的商品期货实盘账户无法在发明者量化( FMZ.CN )上面量化交易,本篇文章将教大家申请看穿式认证,以及正确的配置商品期货账户。 二、看穿式监管政策 根据中国证监会 《关于
一、摘要 随着量化交易策略的不断完善,用户对于持仓变化的实时推送要求也越来越高,比如:Web在线日志、手机App、微信等,都需要将账户持仓发生的变化实时地、主动地传送到浏览器、手机等等。为此本文针对发
一、摘要 在上一个章节中,我们初步认识了OrderFlow订单流以及其分类,大概包括市场深度数据、成交量分布(VP)、足迹图(Footprint Chart)、成交明细(Sales Details)等
接着上篇文章我们继续学习。 所有操作的前提--和期货公司前置机连接 exchange.IO("status") 函数判断与期货公司前置机连接状态 可能有的同学会问 exchange 是什么? 答:在
上篇文章我们一起学习了商品期货交易方面的一些基础概念、常识。本篇我们继续从实际出发,学习商品期货程序化交易策略的基础设计。 内容讲解以CTP协议为例(不清楚CTP这个名词的可以看一下上篇文章)。 所有
不同于区块链资产交易,商品期货交易属于传统交易领域。程序化交易入门有一定门槛,特别是大部分传统交易领域的交易者对于交易都很精通,但是对于程序化相关的知识、计算机知识等知之甚少。以至于认为商品期货程序化
上篇我们一起思考、设计了一个简单的多品种网格策略。接下来,我们继续在量化交易的道路上学习、前行。本篇我们来探讨更加复杂一点的策略设计-对冲策略的设计。本篇计划设计一个多品种的跨期对冲策略,说到跨期对冲
上篇我们一起动手做了一个简单的网格策略,本期文章我们把这个策略升级扩展,扩展成一个多品种现货网格策略,并让这个策略进行实战测试。目的并非要找到一个"圣杯",而是要从策略设计中探讨设计策略时的各种问题思
上篇文章我们讲解到了一个简单网格策略的交易逻辑分析,本篇我们继续来完成这个教学策略的设计。 交易逻辑分析 上篇文章我们说到,只要遍历网格每个网格线,判断当前价格上穿下穿网格线即可触发交易动作。但是实际
在发明者量化交易平台上做开发的小伙伴们可能经常有这样的需求: 开发出一个策略出租时希望对于策略进行不同的资金限制,对策略出租时进行不同的交易所限制(限制策略操作的交易所),再或者希望对于策略出租时进行
前几篇学习了那么多币圈概念、程序化、量化交易基础概念。终于可以切入正题来说说策略本身了,本篇我们一起学习实现一个简单的策略。对于【网格策略】,做交易的同学应该都听说过,没听说过也没关系,如今各大 交易
报错信息 前几篇文章我们已经了解过所谓程序化、量化交易就是一个脚本程序根据从交易所获取到的数据,经过一系列的计算、判断、触发做出一些操作,操作交易所账户进行交易。这些获取数据、操作账户的行为都是通过交
上期文章我们讲到了程序化交易脚本。其实交易策略就是一个交易脚本程序,文章主要讲到了交易脚本程序需要有硬件载体(程序在哪里运行),这个脚本交易程序可以用那种计算机编程语言编写(列举了在发明者量化交易平台