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　　分享一个用于商品期货震荡行情的策略，策略原理十分简单。类似于网格策略，适用于震荡行情。策略参数不多，非常适合入门学习策略设计。当然小编会把注释在策略代码上写的满满的，方便各位读者大佬阅读。 策略逻辑十

　　一、摘要 有很多用户反映自己的商品期货实盘账户无法在发明者量化( FMZ.CN )上面量化交易，本篇文章将教大家申请看穿式认证，以及正确的配置商品期货账户。 二、看穿式监管政策 根据中国证监会 《关于

　　一、摘要 随着量化交易策略的不断完善，用户对于持仓变化的实时推送要求也越来越高，比如：Web在线日志、手机App、微信等，都需要将账户持仓发生的变化实时地、主动地传送到浏览器、手机等等。为此本文针对发

　　一、摘要 在上一个章节中，我们初步认识了OrderFlow订单流以及其分类，大概包括市场深度数据、成交量分布(VP)、足迹图(Footprint Chart)、成交明细(Sales Details)等

　　接着上篇文章我们继续学习。 所有操作的前提--和期货公司前置机连接 exchange.IO("status") 函数判断与期货公司前置机连接状态 可能有的同学会问 exchange 是什么？ 答：在 

　　上篇文章我们一起学习了商品期货交易方面的一些基础概念、常识。本篇我们继续从实际出发，学习商品期货程序化交易策略的基础设计。 内容讲解以CTP协议为例（不清楚CTP这个名词的可以看一下上篇文章）。 所有

　　不同于区块链资产交易，商品期货交易属于传统交易领域。程序化交易入门有一定门槛，特别是大部分传统交易领域的交易者对于交易都很精通，但是对于程序化相关的知识、计算机知识等知之甚少。以至于认为商品期货程序化

　　上篇我们一起思考、设计了一个简单的多品种网格策略。接下来，我们继续在量化交易的道路上学习、前行。本篇我们来探讨更加复杂一点的策略设计-对冲策略的设计。本篇计划设计一个多品种的跨期对冲策略，说到跨期对冲

　　上篇我们一起动手做了一个简单的网格策略，本期文章我们把这个策略升级扩展，扩展成一个多品种现货网格策略，并让这个策略进行实战测试。目的并非要找到一个"圣杯"，而是要从策略设计中探讨设计策略时的各种问题思

　　上篇文章我们讲解到了一个简单网格策略的交易逻辑分析，本篇我们继续来完成这个教学策略的设计。 交易逻辑分析 上篇文章我们说到，只要遍历网格每个网格线，判断当前价格上穿下穿网格线即可触发交易动作。但是实际

　　在发明者量化交易平台上做开发的小伙伴们可能经常有这样的需求： 开发出一个策略出租时希望对于策略进行不同的资金限制，对策略出租时进行不同的交易所限制（限制策略操作的交易所），再或者希望对于策略出租时进行

　　前几篇学习了那么多币圈概念、程序化、量化交易基础概念。终于可以切入正题来说说策略本身了，本篇我们一起学习实现一个简单的策略。对于【网格策略】，做交易的同学应该都听说过，没听说过也没关系，如今各大 交易

　　报错信息 前几篇文章我们已经了解过所谓程序化、量化交易就是一个脚本程序根据从交易所获取到的数据，经过一系列的计算、判断、触发做出一些操作，操作交易所账户进行交易。这些获取数据、操作账户的行为都是通过交

　　上期文章我们讲到了程序化交易脚本。其实交易策略就是一个交易脚本程序，文章主要讲到了交易脚本程序需要有硬件载体（程序在哪里运行），这个脚本交易程序可以用那种计算机编程语言编写（列举了在发明者量化交易平台