从交易机制上来划分， 程序化交易 既可以是预测类模型为交易准则，也可以是利用技术分析模型为基础。技术分析类模型具有一定的滞后性，但是准确程度相对较高。预测类模型不存在滞后性的问题，但是准确率相对交易。

　　我们都知道量化交易起源于海外市场，在美国量化交易已经有超过三十年的历史。目前据统计已经有超过百分之六十的交易都是通过电脑进行的，可见量化交易在美国市场是非常成熟的。那么在量化领域美国究竟要比中国领先多

　　我们总是把 程序化交易 系统这几个字挂在嘴边，其实简单来说交易系统可以被看做是一整套交易规则体系。如果我们将交易活动看做是经营公司的话，我们就可以用企业管理的相关原理和办法，将信息、产供销和人财物等信

　　什么才是最有用的量化交易策略？这是很多 量化交易 者都在追究答案的一个问题。其实这个答案非常简单，那就是适合你自己的并且与市场行情特征相符的策略。这个答案虽然说起来简单，但是我们到底应该如何找到这样的

　　我们都知道程序化交易首先兴起于海外市场。据数据调查显示北美市场程序化已经占有超过百分之七十的交易份额。就我国目前市场情况来看，我国的程序化交易份额已经远远低于欧美和北美的平均水平。资管管理人可以利用程

　　量化交易是指以数学模型来代替交易者的认为主观判断，并且利用计算机技术在庞大的历史数据中找到能够带来超额收益的大概率事件。并且以这些大概率事件来制定相关策略，在极大程度上避免了因投资者情绪而对投资决策产

　　我们讲了很多关于量化投资的内容，其中包括量化投资的优势，量化投资与普通人工交易的不同之处。那么可能会有朋友有这样的问题，量化投资究竟是如何慢慢发展起来的，它的起源又是在哪里呢？ 那么在讲量化投资的起源

　　在蓝海密剑经常看到小丹尼这个账号。今天看到他的采访，总结一下：山西人，目前在北京，之前从事建筑行业十余年，目前专职做期货。做私募的现在在江浙一带比较多，北京的听的比较少，南北风格应该略有差异。从采访来

　　0. 前言 上篇使用zipline回测了一个简单策略，收益图如下：     评价指标如下 ： 年化收益率 = 8.34% 累计收益率 = 17.37% 最大回撤 = -16.14% 夏普比率 = 0.

　　有人说我对码农不大友好，其实这是不对的，我觉得我对码农最友好了。很多码农想转量化，出于各种各样的理由， 但更多是被某些量化私募的老板忽悠 。经常有码农向我咨询，说他们觉得现在的工作没啥意思，想转量化，

　　最近有个黎曼猜想被某数学大佬证明的新闻，不过后来发现可能是大佬90岁高龄老糊涂了，论文堪比民科，也就不了了之了，业界评论“not even wrong"，廉颇老矣，尚能证否？黎曼猜想是千禧年七大猜想之

　　21点（Black Jack）大家都不陌生，小赌怡情，豪赌伤身。第一个用科学的手段在牌桌上发财的人用极其生动的实践告诉了大家，这世上还有比迷信运势与手气更靠谱的赢钱方式。 这一年，牌桌上依靠数学击败庄

　　通过有效的基因筛选与重组，我们能够培育出更加多产的水稻。那么通过对投资项目的定量分析与筛选，我们大多也能将自己培育为更抗收割的“韭菜”，水平好的甚至可能和庄家过几招。在国内，量化金融这个概念近来很火，

　　量化投资一定是安全的吗？ 不，还没有。 也许量化投资所强调的纪律性、系统性、统计性等特质往往会让投资者误认为其可以规避因为个人情绪带来的影响，又或者由于量化模型是基于历史数据的客观事实所建立的，可以避

　　之前我讲构建量化投资的步骤： 1）构建投资组合，投资策略=超额收益模型+风险模型+交易模型；2）执行模型，执行过程=回测+模拟盘交易；3）实盘交易。别舍不得了，把真金白银扔进市场里试试吧！ 这时候你就