国泰君安基于奇异谱分析的均线择时研究Matlab 2018-12-20

  投资种类:股指期货 投资类型:择时 持仓类型:隔夜 投资品种:IF0000 回测时间:20100101至20160410 调仓频率:1天 策略说明:此策略为趋势线择时策略,主要由回测执行部分A,调仓策

天风证券商品期货CTA专题报告策略的趋势过滤Matlab 2018-12-20

  过滤趋势 从以上的测算我们发现趋势策略能否盈利很大程度依赖于所交易品种行情的趋势性,如果我们的交易系统具有预测品种趋势性的能力,那毫无疑问该系统会获得巨大成功。但遗憾的是似乎没有证据表明仅仅根据量价数

商品期货转向交易策略Matlab 2018-12-20

  策略逻辑: 日内交易策略,收盘平仓; 转向交易基于今日开盘价; 上轨=今日开盘价+今日开盘价*0.01; 下轨=今日开盘价-今日开盘价*0.01; 当价格突破上轨,买入开仓; 当价格跌穿下轨,卖出开仓

基于希尔伯特变换的短线择时 2018-12-19

  参考广发证券_短线择时研究之二——希尔伯特变换下的短线择时策略 研报下载地址:https://quant.la/Download/View/598/%E5%B9%BF%E5%8F%91%E8%AF%8

基于贝叶斯统计的套利策略 2018-12-19

  (1)筛选价差稳定、流动性好的期货合约配对 (2)估计稳健的价差预期 (3)偏离长期均衡关系一定程度买入,回复卖出 (4)给出买入、止损、卖出区间 对于价差套利,最为核心的部分在于第2步价差估计,本文

商品期货以小博大策略Matlab 2018-12-19

  收盘价站稳今天开盘价30分钟,做多;反之做空。收盘价低于今日开盘价则多头出场,反之则空头出场,或者收盘前主动平仓。同时加入ATR止损机制。

商品期货BIAS指标策略Matlab 2018-12-18

  在获得BIAS指标的数值后,反趋势加日内策略。BIAS小于-2,做多;BIAS大于2,做空。反手出场。 ----------------------------------基本用法----------

股指期货Adapt Escalator策略Matlab 2018-12-18

  统计过去一段时间收盘价的最大值出现的位置与最小值出现的位置, 当满足过去一段时间收盘价的最小值出现的位置晚于收盘价的最大值出现的位置, 同时使用均线进行简单过滤,当前价格需要在均线价格之上,则进场做多

商品期货RangeBreak策略Matlab 2018-12-17

  经典RangeBreak思想,通过前一日的最高价,最低价和今天的开盘价构造两条轨道 突破上轨做多,跌破下轨做空。 加上由20日ATR控制的止损和加仓,并且限制每日只能入场一次。

商品期货标准差波动率突破Matlab 2018-12-17

  波动突破策略加止损 从今天新开盘,确定今日的上轨和下轨,其中上轨由 昨天的收盘价和过去10天的收盘价的标准差总和决定, 下轨为二者之差。开盘价高于今日上轨,做多;反之做空。  日内平仓。同时加入利用A

商品期货多空博弈增强版Matlab 2018-12-15

  分别定义三组多头与空头的条件,当没有持仓的时候,根据多空的不同力道进行多空交易。 当偏向于空头市场的时候进行做空,当偏向于多头市场的时候进行做多。 出场使用3:1的合约价值止盈止损比。 在沪深300股

ADX爆发系统 2018-12-14

  通过给定的参数计算出近期ADX的均值 开仓条件:当前ADX的值增幅超过给定的阈值,且短均线上穿长均线 出场条件:采取加速因子跟踪止损法止损出场

布林带突破+头寸管理 2018-12-14

  经典布林带突破思想,加上由20日ATR控制的止损和加仓,并且限制新头寸的增加必须在原有头寸平仓或盈利。

商品期货多均线系统Matlab 2018-12-14

  将一系列的均线参数存入矩阵,组成一个均线系统。可自己选择策略所使用的几组均线。 通过组合均线产生对应的做多和做空信号。

期货高阶矩布林带止损Matlab 2018-12-14

  利用收盘价,构造变形的5阶矩  多头入场条件为:当前高阶矩值大于由高阶矩构造的布林带上轨; 空头入场条件为:当前高阶矩的值低于高阶矩布林带下轨。反手出场。

商品期货HPStrategy策略Matlab 2018-12-14

  多头条件:向上趋势比重大于90%且中长期趋势线在收盘价下方且快速EMA均线在收盘价下方且 慢速EMA均线在收盘价下方且快速EMA均线上穿慢速EMA均线且中长期趋势线在慢速EMA均线上方 空头条件:向下

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