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行业大佬揭秘算法交易:发明者量化平台做市商策略 2019-10-16

数字货币算法交易指南 在本文中,我们将探讨加货币中交易算法的设计和实现。特别是,我们专注于执行算法,做市商算法和几个市场微观结构考虑因素。我们还研究了实践偏离理论的地方,特别是在处理加密货币市场的特性方面。 执行算法 执行算法的目标是将投资组合状态转换为不同的状态,同时最大限度地降低这样做的成本。例如,如果你希望将BTCUSD曝光率提高1000,你可能不希望立即将市场订单猛烈的打入BitMEX的交 ...

一个运用SPY与IWM之间均值回归的日内交易策略 2019-10-15

在本文中,我们将编写一个日内交易策略。它将使用经典的交易理念,即“均值回归交易对”。在这个例子中,我们将利用两只交易型开放式指数基金(ETF),SPY和IWM,它们在纽约证券交易所(NYSE)交易,并试图代表美国股市指数,分别是“S&P500和“Russell 2000"。 该策略通过做多一种ETF和做空另一种ETF来创造一个“利差”。多空比可以用许多方式定义,例如利用统计协整时间序列的方法。在这 ...

商品期货与数字货币交易所API的异同 2019-10-08

商品期货CTP和数字货币API有着显著的差异,熟悉数字货币程序化交易而不熟悉商品期货程序化的,不能简单的照搬经验。本贴将总结一下它们之间的异同。 历史数据 CTP接口不提供历史行情,历史行情需通过行情商解决。如果未登陆或者登陆断线造成行情数据丢失,CTP不提供行情回补机制。只能通过第三方数据获取历史行情,数字货币通常提供获取K线和成交历史的接口。 协议不同 数字货币API一般是REST和webso ...

抛物线转向SAR与价格高低点策略 2019-10-08

摘要 抛物线转向是一个很奇特的技术分析指标,由美国威尔斯·威尔德(Welles Wilder)发明,英文名字叫“Stop and Reverse”,简称“SAR”。这是一种使用非常简单,同时也非常流行的中低频趋势性技术分析工具。本篇文章的策略根据这个技术指标,并结合价格高低点的相对位置关系来开发策略。 抛物线转向简介 抛物线转向之所以奇特,是因为它的外在图形与其他指标不同,它是以红点或绿点组成,以 ...

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文华盘整函数双均线策略(WH)源码 2019-04-27

策略简介 震荡行情 一直是令趋势交易者头疼的一件事,有时候刚一开仓,价格就回到止损位置,止损之后,价格又突破了止损位置。然而,就是这么一个人人无法回避、天天与之战斗的东西,上百年来,却从来没有一个人能 ...

基于波动率的简单日内通道突破策略(TB)源码 2019-04-24

策略简介 在量化投资领域,突破 策略 是常用的策略之一,常见的突破方式比如有价格突破某一通道的上下轨、价格突破某一段时期的最高价或最低价、价格突破某一设定好的平台等。   比如说唐奇安通道策略,也就是 ...

多品种大周期单均线策略(TB)源码 2019-04-23

策略简介 在技术分析中,市场成本原理非常重要,它是趋势产生的基础,市场中的趋势之所以能够维持,是因为市场成本的推动力。例如:在上升趋势里,市场的成本是逐渐上升的,下降趋势里,市场的成本是逐渐下移的。成 ...

简单双通道突破策略(TB)源码 2019-04-22

策略简介 本期分享的《简单双通道突破策略( TB )源码》不同品种适合不同的参数,使用之前请优化 XiShu1 、 XiShu2 这一参数, Lots 为手数不需要优化。参数优化时设置范围: 0.2 ...

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