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商品期货的OpenInterest和FMZ回测撮合机制 2021-05-06

记录一些商品期货程序化交易时学习的概念与问题思考,对于初学者入门时概念理解应该会有点帮助。 商品期货的OpenInterest 商品期货行情数据中包含一个 OpenInterest 字段的数据,经常有用户咨询这个数据如何获取,获取是非常简单的。在此之前,我们先给还不清楚这个 OpenInterest 概念的同学讲解一下,什么是 OpenInterest 即:未平仓量。 未平仓量是指市场当时存在的契 ...

股票网格策略 2021-04-28

上一篇我们实现了一个简单的均线策略,本期我们一起来看如何实现一个网格策略。股票网格策略比较简单,相对于可以做多做空的期货,股票就只能做多了。网格策略就只能向下挂买单,分散持仓价格位置,持续低吸。等待到价格反弹逐笔平仓或者全部平仓。 策略设计 策略同样可以使用我们之前使用的程序结构框架,需要做一些修改即可实现一个网格策略。设计策略时要用最简单的设计思路,尽量让程序逻辑简洁,这样便于维护、修改、扩展。 ...

利用相对强弱RSI实现低买高卖 - 商品期货MY语言策略 2021-04-20

一、摘要 在中国商品期货投机市场中,价格的涨跌就像多方和空方拔河比赛,哪方的力量更强大,价格趋势就会跟着哪个方向走,因此分析期货市场中的双方力量就很重要,而RSI指标就是分析多方和空方力量的神器。 二、RSI简介 RSI英文全称Relative Strength Index,即相对强弱指标,由著名的技术分析派大师威尔斯·维尔德于1786年6月创造。它是根据一段时间内,上涨幅度的和与下跌幅度的和的比 ...

股票均线策略 2021-04-12

趋势策略中最简单的策略就是均线策略了,通过上一篇文章中我们探讨一个股票策略的几点特殊之处,并实现了一个经典策略。再来实现一个双均线策略就十分简单了。我们把之前的「股票DualThrust策略」中的策略逻辑等相关内容剔除,就拿到了一个股票策略的基本结构。这个程序结构可以复用于我们的双均线策略。其实就是把双均线的交易逻辑、数据处理等写进去就可以了,趋势策略基本都可以这样复用代码。 程序结构框架 剔除了 ...

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文华盘整函数双均线策略(WH)源码 2019-04-27

策略简介 震荡行情 一直是令趋势交易者头疼的一件事,有时候刚一开仓,价格就回到止损位置,止损之后,价格又突破了止损位置。然而,就是这么一个人人无法回避、天天与之战斗的东西,上百年来,却从来没有一个人能 ...

基于波动率的简单日内通道突破策略(TB)源码 2019-04-24

策略简介 在量化投资领域,突破 策略 是常用的策略之一,常见的突破方式比如有价格突破某一通道的上下轨、价格突破某一段时期的最高价或最低价、价格突破某一设定好的平台等。   比如说唐奇安通道策略,也就是 ...

多品种大周期单均线策略(TB)源码 2019-04-23

策略简介 在技术分析中,市场成本原理非常重要,它是趋势产生的基础,市场中的趋势之所以能够维持,是因为市场成本的推动力。例如:在上升趋势里,市场的成本是逐渐上升的,下降趋势里,市场的成本是逐渐下移的。成 ...

简单双通道突破策略(TB)源码 2019-04-22

策略简介 本期分享的《简单双通道突破策略( TB )源码》不同品种适合不同的参数,使用之前请优化 XiShu1 、 XiShu2 这一参数, Lots 为手数不需要优化。参数优化时设置范围: 0.2 ...

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