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Python版商品期货跨期对冲策略 2020-07-03

移植自JavaScript版本的 「商品期货跨期对冲 - 百行代码实现」 ,本策略为简单的教学策略,意图展示Python语言的商品期货策略设计。主要用于学习策略编写、参考设计思路。 class Hedge: '对冲控制类' def __init__(self, q, e, initAccount, symbolA, symbolB, hedgeSpread, coverSpread): self. ...

数字货币期货交易逻辑的一点思考 2020-06-30

问题场景 长久以来,数字货币交易所持仓API接口的数据延迟问题总是困扰着我。一直没有找到合适的处理方式,这个问题的场景我来复现下。通常合约交易所提供的市价单其实为对手价,所以有时候用这个所谓的“市价单”有些不靠谱。因此我们在写数字货币期货交易策略时,大部分用的是限价单。在每次下单后,我们要检查持仓,看看下单是不是成交了,并且持有了对应的仓位。问题就出在这个持仓信息上,如果订单成交了,交易所持仓信息 ...

行情收集器再升级--支持CSV格式文件导入提供自定义数据源 2020-06-24

最近一个用户需要让自己的CSV格式文件作为数据源,让发明者量化交易平台的回测系统使用。发明者量化交易平台的回测系统功能众多,使用简洁高效,这样只要自己有数据,就可以进行回测了,不再局限于平台数据中心支持的交易所、品种。 设计思路 设计思路其实很简单,我们只要在之前的行情收集器基础上稍微改动即可,我们给行情收集器增加一个参数 isOnlySupportCSV 用来控制是否只使用CSV文件作为数据源提 ...

奥克手把手教你用JS对接FMZ扩展API 2020-06-24

简介 大家好,我是“奥克量化”。由于前段时间,我开发的行情趋势提醒【 监控大盘 】广受大家的喜爱,并且有【奥克量化】同名服务号的同步提醒,让新老韭菜在行情趋势的判断上,有了新的参考。借此热度,开始着手对接FMZ的扩展API,来实现机器人之间的消息通讯,并直接推送行情提醒到指定机器人中。本文举例两个应用场景,借此抛砖引玉,希望大家可以多多开发出好玩的东东来... 本篇主要介绍: 一、开发者如何通过J ...

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文华盘整函数双均线策略(WH)源码 2019-04-27

策略简介 震荡行情 一直是令趋势交易者头疼的一件事,有时候刚一开仓,价格就回到止损位置,止损之后,价格又突破了止损位置。然而,就是这么一个人人无法回避、天天与之战斗的东西,上百年来,却从来没有一个人能 ...

基于波动率的简单日内通道突破策略(TB)源码 2019-04-24

策略简介 在量化投资领域,突破 策略 是常用的策略之一,常见的突破方式比如有价格突破某一通道的上下轨、价格突破某一段时期的最高价或最低价、价格突破某一设定好的平台等。   比如说唐奇安通道策略,也就是 ...

多品种大周期单均线策略(TB)源码 2019-04-23

策略简介 在技术分析中,市场成本原理非常重要,它是趋势产生的基础,市场中的趋势之所以能够维持,是因为市场成本的推动力。例如:在上升趋势里,市场的成本是逐渐上升的,下降趋势里,市场的成本是逐渐下移的。成 ...

简单双通道突破策略(TB)源码 2019-04-22

策略简介 本期分享的《简单双通道突破策略( TB )源码》不同品种适合不同的参数,使用之前请优化 XiShu1 、 XiShu2 这一参数, Lots 为手数不需要优化。参数优化时设置范围: 0.2 ...

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