真实波动率轨道突破策略

• 2018-11-30 10:24:26
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本期发布一个真实波动率轨道突破策略。属于趋势型突破策略，在真实波动率指标（ATR）是衡量市场的波动性。由韦尔德（J. Welles Wilder）创造，但是该指标并不提供任何方向性的指引。策略的逻辑是根据真实波动率的变化与均线计算出价格轨道，然后根据价格与上下轨道的相互关系开平仓。

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