商品期货简单CCI策略

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测算报告

螺纹指数 15分钟 CCI策略
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名称 全部交易 多头 空头
报告生成时间 2018/12/15 11:49:31    
资金分配量 500000    
数据合约 螺纹指数    
交易合约 螺纹指数    
K线周期 15分钟    
数据开始时间 2016-1-4    
数据结束时间 2018-12-17    
信号计算开始时间 2018-11-1    
信号计算结束时间 2018-12-17    
单位 10(吨/手,元/点)    
保证金 8.00%    
手续费 0.00%%    
滑点 0    
开仓手数 50    
初始资金比例 32.35%    
模型 CCI策略    
参数 [5,0,0,0,0,0]    
       
名称 全部交易 多头 空头
测试天数 47    
测试周期数 743    
信号个数 268    
指令总数 268    
信号消失次数 0    
资金分配量 500000    
最终权益 513500    
空仓周期数 543    
最长连续空仓周期数 17    
最长交易周期 6    
标准离差 6144.80    
标准离差率 6235.83%    
夏普比率 6.12    
盈亏总平均/亏损平均 0.02    
权益最大回撤 60000.00    
权益最大回撤时间 2018/11/08 14:15    
权益最大回撤比 12.00%    
权益最大回撤比时间 2018/11/08 14:15    
权益最长未创新高周期数 454    
权益最长未创新高时间段 2018/10/31 21:00 - 2018/11/28 13:30    
损益最大回撤 60000.00    
损益最大回撤时间 2018/11/08 14:15    
损益最大回撤比 12.00%    
损益最大回撤比时间 2018/11/08 14:15    
损益最长未创新高周期数 500    
损益最长未创新高时间段 2018/10/31 21:00 - 2018/11/30 13:45    
风险率 12.00%    
收益率/风险率 1.75    
每手最大亏损 620.00    
每手平均盈亏 1.97    
       
盈利率 2.70% -3.40% 6.10%
年化单利收益率 20.97%    
月化单利收益率 1.72%    
年化复利收益率 22.99%    
月化复利收益率 1.72%    
胜率 51.82%    
模型得分 52分    
平均盈利/权益最大回撤 0.08    
平均盈利/平均亏损 1.11 1.44 1.09
平均盈利率/平均亏损率 1.13    
净利润 13500 -17000 30500
总盈利 303500.00 109000.00 194500.00
总亏损 290000.00 126000.00 164000.00
总盈利/总亏损 1.05 0.87 1.19
其中持仓浮盈 0.00 0.00 0.00
       
交易次数 137 33 104
盈利比率 45.26% 36.36% 48.08%
盈利次数 62 12 50
亏损次数 66 20 46
持平次数 9 1 8
       
平均交易周期 5.42 22.52 7.14
平均盈利交易周期 11.98 61.92 14.86
平均亏损交易周期 11.26 37.15 16.15
平均盈亏(利润) 98.54 -515.15 293.27
平均盈利 4895.16 9083.33 3890.00
平均亏损 4393.94 6300.00 3565.22
       
最大盈利 23000.00 23000.00 15000.00
最大亏损 31000.00 31000.00 16500.00
最大盈利/总盈利 0.08 0.21 0.08
最大亏损/总亏损 0.11 0.25 0.10
净利润/最大亏损 0.44 -0.55 1.85
最大盈利时间 2018/12/11 21:00 2018/12/11 21:00 2018/11/01 14:00
最大亏损时间 2018/11/01 13:30 2018/11/01 13:30 2018/11/08 13:45
       
最大持续盈利次数 5 3 5
最大持续盈利次数出现时间 2018/11/14 21:00 - 2018/11/15 13:45    
最大持续亏损次数 5 6 5
最大持续亏损次数出现时间 2018/11/05 11:15 - 2018/11/06 10:45    
       
平均持仓手数 50    
最大持仓手数 50    
平均使用资金额 143123.00    
最大使用资金额 161760.00    
平均资金使用率 29.46%    
最大资金使用率 34.96%    
扣除最大盈利后收益率 -1.90% -8.00% 3.10%
扣除最大亏损后收益率 8.90% 2.80% 9.40%
       
期间最大权益 550500    
期间最小权益 440000    
手续费 0    
滑点损耗 0    
成交额 493766500    
       
       
       
 

 

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