通过EMA均线和RSI以及成交量共同过滤信号，价格到新高新低后平仓
测算报告
螺纹指数 15分钟 XB_闪灵交易者
-------------------------------
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/17 14:48:19 | ||
| 资金分配量 | 200000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-17 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-17 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 36.02% | ||
| 模型 | XB_闪灵交易者 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1079 | ||
| 测试周期数 | 17052 | ||
| 信号个数 | 641 | ||
| 指令总数 | 642 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 200000 | ||
| 最终权益 | 830500 | ||
| 空仓周期数 | 5789 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 88 | ||
| 最长交易周期 | 144 | ||
| 标准离差 | 35123.72 | ||
| 标准离差率 | 1788.22% | ||
| 夏普比率 | 10.44 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.10 | ||
| 权益最大回撤 | 293000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/11/06 09:30 | ||
| 权益最大回撤比 | 34.48% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/12/15 21:15 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 3234 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/08/23 11:00 - 2018/03/23 22:45 | ||
| 损益最大回撤 | 240500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/11/07 11:15 | ||
| 损益最大回撤比 | 29.31% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/12/16 11:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 3194 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/08/22 09:15 - 2018/03/20 22:45 | ||
| 风险率 | 18.25% | ||
| 收益率/风险率 | 5.84 | ||
| 每手最大亏损 | 2470.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 39.28 | ||
| 盈利率 | 315.25% | 360.00% | -44.75% |
| 年化单利收益率 | 106.64% | ||
| 月化单利收益率 | 8.77% | ||
| 年化复利收益率 | 61.87% | ||
| 月化复利收益率 | 4.04% | ||
| 胜率 | 39.88% | ||
| 模型得分 | 42分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.12 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.82 | 1.89 | 1.78 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.13 | ||
| 净利润 | 630500 | 720000 | -89500 |
| 总盈利 | 4309000.00 | 2409000.00 | 1900000.00 |
| 总亏损 | 3678500.00 | 1689000.00 | 1989500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.17 | 1.43 | 0.96 |
| 其中持仓浮盈 | -6500.00 | -6500.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 321 | 165 | 156 |
| 盈利比率 | 38.63% | 43.03% | 33.97% |
| 盈利次数 | 124 | 71 | 53 |
| 亏损次数 | 193 | 94 | 99 |
| 持平次数 | 4 | 0 | 4 |
| 平均交易周期 | 53.12 | 103.35 | 109.31 |
| 平均盈利交易周期 | 137.52 | 240.17 | 321.74 |
| 平均亏损交易周期 | 88.35 | 181.40 | 172.24 |
| 平均盈亏(利润) | 1964.17 | 4363.64 | -573.72 |
| 平均盈利 | 34750.00 | 33929.58 | 35849.05 |
| 平均亏损 | 19059.59 | 17968.09 | 20095.96 |
| 最大盈利 | 144500.00 | 144500.00 | 121000.00 |
| 最大亏损 | 123500.00 | 46000.00 | 123500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| 净利润/最大亏损 | 5.11 | 15.65 | -0.72 |
| 最大盈利时间 | 2016/11/29 11:15 | 2016/11/29 11:15 | 2017/04/13 09:15 |
| 最大亏损时间 | 2016/12/12 09:00 | 2017/09/28 09:30 | 2016/12/12 09:00 |
| 最大持续盈利次数 | 6 | 4 | 4 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2017/01/23 21:00 - 2017/02/21 22:15 | ||
| 最大持续亏损次数 | 11 | 12 | 9 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2018/10/10 09:30 - 2018/10/30 11:00 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 126265.49 | ||
| 最大使用资金额 | 177000.00 | ||
| 平均资金使用率 | 19.75% | ||
| 最大资金使用率 | 43.39% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 243.00% | 287.75% | -105.25% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 377.00% | 383.00% | 17.00% |
| 期间最大权益 | 1106000 | ||
| 期间最小权益 | 163500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 1017387500 | ||
4人赞赏收藏
