测算报告
-------------------------------
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
---|---|---|---|
报告生成时间 | 2018/12/25 14:54:48 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2018-12-25 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2018-12-25 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.10% | ||
模型 | A034 | ||
参数 | [13,70,1,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1087 | ||
测试周期数 | 17190 | ||
信号个数 | 918 | ||
指令总数 | 918 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1197000 | ||
空仓周期数 | 14486 | ||
最长连续空仓周期数 | 266 | ||
最长交易周期 | 17 | ||
标准离差 | 15817.35 | ||
标准离差率 | 1041.63% | ||
夏普比率 | 25.53 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.17 | ||
权益最大回撤 | 404000.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/08/11 11:15 | ||
权益最大回撤比 | 42.91% | ||
权益最大回撤比时间 | 2017/08/11 11:15 | ||
权益最长未创新高周期数 | 6175 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/02/28 14:45 - 2018/04/09 14:15 | ||
损益最大回撤 | 387000.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/09/26 21:00 | ||
损益最大回撤比 | 41.46% | ||
损益最大回撤比时间 | 2017/09/26 21:00 | ||
损益最长未创新高周期数 | 6162 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/02/28 21:00 - 2018/04/09 09:00 | ||
风险率 | 6.90% | ||
收益率/风险率 | 6.78 | ||
每手最大亏损 | 1340.00 | ||
每手平均盈亏 | 30.37 | ||
盈利率 | 139.40% | 70.90% | 68.50% |
年化单利收益率 | 46.81% | ||
月化单利收益率 | 3.85% | ||
年化复利收益率 | 34.06% | ||
月化复利收益率 | 2.44% | ||
胜率 | 44.88% | ||
模型得分 | 51分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.04 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.66 | 1.44 | 1.87 |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.68 | ||
净利润 | 697000 | 354500 | 342500 |
总盈利 | 2968000.00 | 1432000.00 | 1536000.00 |
总亏损 | 2271000.00 | 1077500.00 | 1193500.00 |
总盈利/总亏损 | 1.31 | 1.33 | 1.29 |
其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易次数 | 459 | 205 | 254 |
盈利比率 | 43.36% | 47.32% | 40.16% |
盈利次数 | 199 | 97 | 102 |
亏损次数 | 253 | 105 | 148 |
持平次数 | 7 | 3 | 4 |
平均交易周期 | 37.45 | 83.85 | 67.68 |
平均盈利交易周期 | 86.38 | 177.22 | 168.53 |
平均亏损交易周期 | 67.94 | 163.71 | 116.15 |
平均盈亏(利润) | 1518.52 | 1729.27 | 1348.43 |
平均盈利 | 14914.57 | 14762.89 | 15058.82 |
平均亏损 | 8976.28 | 10261.90 | 8064.19 |
最大盈利 | 62500.00 | 62500.00 | 62500.00 |
最大亏损 | 67000.00 | 67000.00 | 38500.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
最大亏损/总亏损 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
净利润/最大亏损 | 10.40 | 5.29 | 8.90 |
最大盈利时间 | 2017/02/28 21:00 | 2017/10/13 21:00 | 2017/02/28 21:00 |
最大亏损时间 | 2017/05/31 21:00 | 2017/05/31 21:00 | 2017/04/27 21:00 |
最大持续盈利次数 | 6 | 7 | 7 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/06/28 21:00 - 2016/07/08 21:00 | ||
最大持续亏损次数 | 13 | 12 | 8 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2017/04/20 14:30 - 2017/05/25 11:15 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 131213.25 | ||
最大使用资金额 | 176560.00 | ||
平均资金使用率 | 17.05% | ||
最大资金使用率 | 29.63% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 126.90% | 58.40% | 56.00% |
扣除最大亏损后收益率 | 152.80% | 84.30% | 76.20% |
期间最大权益 | 1265500 | ||
期间最小权益 | 465500 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 1503371000 | ||