卖出点:(1.07/2)*(昨天最高价+昨天最低价)-0.07*昨天最低价;
买入点:(1.07/2)*(昨天最高价+昨天最低价)-0.07*昨天最高价买入确认点：昨天最低价-0.35*(昨天最高价-昨天收盘价)
双重条件满足才进行开仓操作。
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/26 14:38:48 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-26 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-26 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.02% | ||
| 模型 | A052 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1088 | ||
| 测试周期数 | 17212 | ||
| 信号个数 | 749 | ||
| 指令总数 | 749 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1232500 | ||
| 空仓周期数 | 14194 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 199 | ||
| 最长交易周期 | 34 | ||
| 标准离差 | 18104.39 | ||
| 标准离差率 | 939.20% | ||
| 夏普比率 | 23.43 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.16 | ||
| 权益最大回撤 | 324500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/03/13 09:30 | ||
| 权益最大回撤比 | 33.40% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/03/13 09:30 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 6426 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/01/24 10:00 - 2018/03/23 09:00 | ||
| 损益最大回撤 | 306500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/03/09 21:00 | ||
| 损益最大回撤比 | 32.09% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/03/09 21:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 6413 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/01/24 21:00 - 2018/03/22 22:30 | ||
| 风险率 | 7.60% | ||
| 收益率/风险率 | 6.47 | ||
| 每手最大亏损 | 2310.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 38.55 | ||
| 盈利率 | 146.50% | 83.00% | 63.50% |
| 年化单利收益率 | 49.15% | ||
| 月化单利收益率 | 4.04% | ||
| 年化复利收益率 | 35.35% | ||
| 月化复利收益率 | 2.52% | ||
| 胜率 | 58.16% | ||
| 模型得分 | 50分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.04 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.09 | 1.02 | 1.19 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.12 | ||
| 净利润 | 732500 | 415000 | 317500 |
| 总盈利 | 2639000.00 | 1476000.00 | 1163000.00 |
| 总亏损 | 1906500.00 | 1061000.00 | 845500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.38 | 1.39 | 1.38 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 380 | 214 | 166 |
| 盈利比率 | 53.16% | 53.74% | 52.41% |
| 盈利次数 | 202 | 115 | 87 |
| 亏损次数 | 159 | 84 | 75 |
| 持平次数 | 19 | 15 | 4 |
| 平均交易周期 | 45.29 | 80.43 | 103.69 |
| 平均盈利交易周期 | 85.21 | 149.67 | 197.84 |
| 平均亏损交易周期 | 108.25 | 204.90 | 229.49 |
| 平均盈亏(利润) | 1927.63 | 1939.25 | 1912.65 |
| 平均盈利 | 13064.36 | 12834.78 | 13367.82 |
| 平均亏损 | 11990.57 | 12630.95 | 11273.33 |
| 最大盈利 | 82500.00 | 74500.00 | 82500.00 |
| 最大亏损 | 115500.00 | 115500.00 | 56500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.06 | 0.11 | 0.07 |
| 净利润/最大亏损 | 6.34 | 3.59 | 5.62 |
| 最大盈利时间 | 2018/03/23 21:00 | 2017/03/13 21:00 | 2018/03/23 21:00 |
| 最大亏损时间 | 2017/02/03 21:00 | 2017/02/03 21:00 | 2016/05/27 21:00 |
| 最大持续盈利次数 | 12 | 10 | 9 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2018/03/01 21:00 - 2018/04/23 21:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 6 | 5 | 4 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/02/15 21:00 - 2017/03/02 22:00 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 125823.39 | ||
| 最大使用资金额 | 172560.00 | ||
| 平均资金使用率 | 15.59% | ||
| 最大资金使用率 | 22.09% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 130.00% | 68.10% | 47.00% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 169.60% | 106.10% | 74.80% |
| 期间最大权益 | 1342500 | ||
| 期间最小权益 | 462000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 1207231500 | ||
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