三均线固定比例止盈止损策略
与最大盈利百分比相比,现在盈利百分比的回撤,多头初始浮亏 P1% 止损,多头获利后回撤 P3%止盈
测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2018/12/26 15:14:16 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 1小时 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2018-12-26 | ||
信号计算开始时间 | 2017-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2018-12-26 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 25.88% | ||
模型 | A056 | ||
参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 722 | ||
测试周期数 | 3364 | ||
信号个数 | 188 | ||
指令总数 | 188 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 456000 | ||
最终权益 | 693500 | ||
空仓周期数 | 3140 | ||
最长连续空仓周期数 | 145 | ||
最长交易周期 | 6 | ||
标准离差 | 17362.74 | ||
标准离差率 | 687.20% | ||
夏普比率 | 9.73 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.25 | ||
权益最大回撤 | 121000.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/03/03 14:00 | ||
权益最大回撤比 | 25.53% | ||
权益最大回撤比时间 | 2017/03/03 14:00 | ||
权益最长未创新高周期数 | 1182 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/01/05 11:00 - 2017/09/14 11:00 | ||
损益最大回撤 | 103000.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/03/03 14:00 | ||
损益最大回撤比 | 22.59% | ||
损益最大回撤比时间 | 2017/03/03 14:00 | ||
损益最长未创新高周期数 | 977 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/09/26 21:00 - 2018/05/02 21:00 | ||
风险率 | 22.59% | ||
收益率/风险率 | 1.17 | ||
每手最大亏损 | 930.00 | ||
每手平均盈亏 | 50.53 | ||
盈利率 | 52.08% | 42.21% | 9.87% |
年化单利收益率 | 26.33% | ||
月化单利收益率 | 2.16% | ||
年化复利收益率 | 23.61% | ||
月化复利收益率 | 1.76% | ||
胜率 | 53.19% | ||
模型得分 | 58分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.12 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.40 | 1.29 | 1.46 |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.38 | ||
净利润 | 237500 | 192500 | 45000 |
总盈利 | 689500.00 | 433000.00 | 256500.00 |
总亏损 | 452000.00 | 240500.00 | 211500.00 |
总盈利/总亏损 | 1.53 | 1.80 | 1.21 |
其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易次数 | 94 | 49 | 45 |
盈利比率 | 51.06% | 57.14% | 44.44% |
盈利次数 | 48 | 28 | 20 |
亏损次数 | 44 | 20 | 24 |
持平次数 | 2 | 1 | 1 |
平均交易周期 | 35.79 | 68.65 | 74.76 |
平均盈利交易周期 | 70.08 | 120.14 | 168.20 |
平均亏损交易周期 | 76.45 | 168.20 | 140.17 |
平均盈亏(利润) | 2526.60 | 3928.57 | 1000.00 |
平均盈利 | 14364.58 | 15464.29 | 12825.00 |
平均亏损 | 10272.73 | 12025.00 | 8812.50 |
最大盈利 | 66500.00 | 66500.00 | 46500.00 |
最大亏损 | 46500.00 | 46500.00 | 37500.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.10 | 0.15 | 0.18 |
最大亏损/总亏损 | 0.10 | 0.19 | 0.18 |
净利润/最大亏损 | 5.11 | 4.14 | 1.20 |
最大盈利时间 | 2018/05/02 21:00 | 2018/05/02 21:00 | 2017/09/14 21:00 |
最大亏损时间 | 2017/10/09 21:00 | 2017/10/09 21:00 | 2017/03/03 14:00 |
最大持续盈利次数 | 5 | 8 | 4 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2017/04/25 13:00 - 2017/06/07 21:00 | ||
最大持续亏损次数 | 5 | 4 | 6 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2017/11/08 21:00 - 2017/12/06 21:00 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 146406.07 | ||
最大使用资金额 | 176000.00 | ||
平均资金使用率 | 30.79% | ||
最大资金使用率 | 39.26% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 37.50% | 27.63% | -0.33% |
扣除最大亏损后收益率 | 62.28% | 52.41% | 18.09% |
期间最大权益 | 700000 | ||
期间最小权益 | 353000 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 345079500 | ||