三均线固定比例止盈止损策略
与最大盈利百分比相比，现在盈利百分比的回撤，多头初始浮亏 P1％ 止损，多头获利后回撤 P3％止盈
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/26 15:14:16 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 1小时 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-26 | ||
| 信号计算开始时间 | 2017-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-26 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 25.88% | ||
| 模型 | A056 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 722 | ||
| 测试周期数 | 3364 | ||
| 信号个数 | 188 | ||
| 指令总数 | 188 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 456000 | ||
| 最终权益 | 693500 | ||
| 空仓周期数 | 3140 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 145 | ||
| 最长交易周期 | 6 | ||
| 标准离差 | 17362.74 | ||
| 标准离差率 | 687.20% | ||
| 夏普比率 | 9.73 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.25 | ||
| 权益最大回撤 | 121000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/03/03 14:00 | ||
| 权益最大回撤比 | 25.53% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/03/03 14:00 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 1182 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/01/05 11:00 - 2017/09/14 11:00 | ||
| 损益最大回撤 | 103000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/03/03 14:00 | ||
| 损益最大回撤比 | 22.59% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/03/03 14:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 977 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/09/26 21:00 - 2018/05/02 21:00 | ||
| 风险率 | 22.59% | ||
| 收益率/风险率 | 1.17 | ||
| 每手最大亏损 | 930.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 50.53 | ||
| 盈利率 | 52.08% | 42.21% | 9.87% |
| 年化单利收益率 | 26.33% | ||
| 月化单利收益率 | 2.16% | ||
| 年化复利收益率 | 23.61% | ||
| 月化复利收益率 | 1.76% | ||
| 胜率 | 53.19% | ||
| 模型得分 | 58分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.12 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.40 | 1.29 | 1.46 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.38 | ||
| 净利润 | 237500 | 192500 | 45000 |
| 总盈利 | 689500.00 | 433000.00 | 256500.00 |
| 总亏损 | 452000.00 | 240500.00 | 211500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.53 | 1.80 | 1.21 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 94 | 49 | 45 |
| 盈利比率 | 51.06% | 57.14% | 44.44% |
| 盈利次数 | 48 | 28 | 20 |
| 亏损次数 | 44 | 20 | 24 |
| 持平次数 | 2 | 1 | 1 |
| 平均交易周期 | 35.79 | 68.65 | 74.76 |
| 平均盈利交易周期 | 70.08 | 120.14 | 168.20 |
| 平均亏损交易周期 | 76.45 | 168.20 | 140.17 |
| 平均盈亏(利润) | 2526.60 | 3928.57 | 1000.00 |
| 平均盈利 | 14364.58 | 15464.29 | 12825.00 |
| 平均亏损 | 10272.73 | 12025.00 | 8812.50 |
| 最大盈利 | 66500.00 | 66500.00 | 46500.00 |
| 最大亏损 | 46500.00 | 46500.00 | 37500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.10 | 0.15 | 0.18 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.10 | 0.19 | 0.18 |
| 净利润/最大亏损 | 5.11 | 4.14 | 1.20 |
| 最大盈利时间 | 2018/05/02 21:00 | 2018/05/02 21:00 | 2017/09/14 21:00 |
| 最大亏损时间 | 2017/10/09 21:00 | 2017/10/09 21:00 | 2017/03/03 14:00 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 8 | 4 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2017/04/25 13:00 - 2017/06/07 21:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 5 | 4 | 6 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/11/08 21:00 - 2017/12/06 21:00 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 146406.07 | ||
| 最大使用资金额 | 176000.00 | ||
| 平均资金使用率 | 30.79% | ||
| 最大资金使用率 | 39.26% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 37.50% | 27.63% | -0.33% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 62.28% | 52.41% | 18.09% |
| 期间最大权益 | 700000 | ||
| 期间最小权益 | 353000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 345079500 | ||
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