根据波幅范围，定义了中轨上顶部区间，中轨下顶部区间，上轨上区间，上轨下区间，上轨，下轨。
今日最高价大于中轨上区间，并且小于上轨运行，盘中价格出现回落，且跌破中轨上区间阻力线，采取反转策略做空。
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/28 10:25:33 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-28 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-28 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.06% | ||
| 模型 | 商品O | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1090 | ||
| 测试周期数 | 17250 | ||
| 信号个数 | 542 | ||
| 指令总数 | 542 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1038500 | ||
| 空仓周期数 | 15639 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 230 | ||
| 最长交易周期 | 13 | ||
| 标准离差 | 14399.65 | ||
| 标准离差率 | 738.03% | ||
| 夏普比率 | 21.64 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.19 | ||
| 权益最大回撤 | 133500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/08/13 11:00 | ||
| 权益最大回撤比 | 13.36% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2018/08/13 11:00 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 4991 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/11/06 11:15 - 2018/09/25 13:45 | ||
| 损益最大回撤 | 128500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/08/09 14:45 | ||
| 损益最大回撤比 | 12.91% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2018/08/09 14:45 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 4790 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/11/06 14:45 - 2018/09/11 14:45 | ||
| 风险率 | 6.10% | ||
| 收益率/风险率 | 5.91 | ||
| 每手最大亏损 | 640.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 39.02 | ||
| 盈利率 | 107.70% | 67.20% | 40.50% |
| 年化单利收益率 | 36.06% | ||
| 月化单利收益率 | 2.96% | ||
| 年化复利收益率 | 27.73% | ||
| 月化复利收益率 | 2.03% | ||
| 胜率 | 57.97% | ||
| 模型得分 | 58分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.08 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.11 | 1.17 | 1.05 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.16 | ||
| 净利润 | 538500 | 336000 | 202500 |
| 总盈利 | 1723500.00 | 942500.00 | 781000.00 |
| 总亏损 | 1185000.00 | 606500.00 | 578500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.45 | 1.55 | 1.35 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 276 | 143 | 133 |
| 盈利比率 | 55.07% | 55.94% | 54.14% |
| 盈利次数 | 152 | 80 | 72 |
| 亏损次数 | 116 | 60 | 56 |
| 持平次数 | 8 | 3 | 5 |
| 平均交易周期 | 62.50 | 120.63 | 129.70 |
| 平均盈利交易周期 | 113.49 | 215.63 | 239.58 |
| 平均亏损交易周期 | 148.71 | 287.50 | 308.04 |
| 平均盈亏(利润) | 1951.09 | 2349.65 | 1522.56 |
| 平均盈利 | 11338.82 | 11781.25 | 10847.22 |
| 平均亏损 | 10215.52 | 10108.33 | 10330.36 |
| 最大盈利 | 61000.00 | 61000.00 | 58000.00 |
| 最大亏损 | 32000.00 | 31500.00 | 32000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| 净利润/最大亏损 | 16.83 | 10.67 | 6.33 |
| 最大盈利时间 | 2017/03/13 14:45 | 2017/03/13 14:45 | 2017/05/31 14:45 |
| 最大亏损时间 | 2017/05/08 13:30 | 2017/04/05 14:15 | 2017/05/08 13:30 |
| 最大持续盈利次数 | 11 | 8 | 7 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2018/08/13 14:45 - 2018/10/29 14:45 | ||
| 最大持续亏损次数 | 5 | 4 | 5 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2018/01/23 14:45 - 2018/02/09 14:45 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 131355.80 | ||
| 最大使用资金额 | 172560.00 | ||
| 平均资金使用率 | 16.46% | ||
| 最大资金使用率 | 22.36% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 95.50% | 55.00% | 28.90% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 114.10% | 73.50% | 46.90% |
| 期间最大权益 | 1093500 | ||
| 期间最小权益 | 469500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 904405500 | ||
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