求昨天最低价
求昨天最高价
求昨天收盘价
求CC-LL和HH-CC中的较大值
最高价大于开盘价加上0.５倍的SV
最低价小于开盘价减去0.５倍的SV
当前开盘后首次满足TMP1，买平开，当天只交易一次
当前开盘后首次满足TMP2，卖平开，当天只交易一次测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/29 10:55:09 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-28 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-28 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.02% | ||
| 模型 | 趋势9 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1090 | ||
| 测试周期数 | 17260 | ||
| 信号个数 | 382 | ||
| 指令总数 | 383 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1850000 | ||
| 空仓周期数 | 110 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 109 | ||
| 最长交易周期 | 289 | ||
| 标准离差 | 41560.78 | ||
| 标准离差率 | 1176.02% | ||
| 夏普比率 | 18.80 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.15 | ||
| 权益最大回撤 | 429000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2016/07/12 09:15 | ||
| 权益最大回撤比 | 72.84% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/07/12 09:15 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 5086 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/04/10 21:15 - 2018/03/07 14:30 | ||
| 损益最大回撤 | 405000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2016/07/12 09:15 | ||
| 损益最大回撤比 | 71.68% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/07/12 09:15 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 5023 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/04/10 21:45 - 2018/03/02 22:30 | ||
| 风险率 | 68.00% | ||
| 收益率/风险率 | 1.33 | ||
| 每手最大亏损 | 2960.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 70.68 | ||
| 盈利率 | 270.00% | 216.60% | 53.40% |
| 年化单利收益率 | 90.41% | ||
| 月化单利收益率 | 7.43% | ||
| 年化复利收益率 | 54.98% | ||
| 月化复利收益率 | 3.67% | ||
| 胜率 | 45.29% | ||
| 模型得分 | 51分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.09 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.56 | 1.64 | 1.51 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.63 | ||
| 净利润 | 1350000 | 1083000 | 267000 |
| 总盈利 | 6305000.00 | 3274500.00 | 3030500.00 |
| 总亏损 | 4955000.00 | 2191500.00 | 2763500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.27 | 1.49 | 1.10 |
| 其中持仓浮盈 | -10500.00 | -10500.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 382 | 191 | 191 |
| 盈利比率 | 44.50% | 47.64% | 41.36% |
| 盈利次数 | 170 | 91 | 79 |
| 亏损次数 | 209 | 100 | 109 |
| 持平次数 | 3 | 0 | 3 |
| 平均交易周期 | 45.18 | 90.37 | 90.37 |
| 平均盈利交易周期 | 101.53 | 189.67 | 218.48 |
| 平均亏损交易周期 | 82.58 | 172.60 | 158.35 |
| 平均盈亏(利润) | 3534.03 | 5670.16 | 1397.91 |
| 平均盈利 | 37088.23 | 35983.52 | 38360.76 |
| 平均亏损 | 23708.13 | 21915.00 | 25353.21 |
| 最大盈利 | 181000.00 | 137000.00 | 181000.00 |
| 最大亏损 | 148000.00 | 123000.00 | 148000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
| 净利润/最大亏损 | 9.12 | 8.80 | 1.80 |
| 最大盈利时间 | 2018/11/30 14:45 | 2017/01/12 11:00 | 2018/11/30 14:45 |
| 最大亏损时间 | 2016/12/06 21:15 | 2016/05/09 09:00 | 2016/12/06 21:15 |
| 最大持续盈利次数 | 7 | 6 | 8 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2018/04/02 09:00 - 2018/04/18 09:30 | ||
| 最大持续亏损次数 | 7 | 7 | 11 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/06/20 13:30 - 2017/06/30 13:30 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 127404.27 | ||
| 最大使用资金额 | 172720.00 | ||
| 平均资金使用率 | 15.51% | ||
| 最大资金使用率 | 61.25% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 233.80% | 189.20% | 17.20% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 299.60% | 241.20% | 83.00% |
| 期间最大权益 | 1879500 | ||
| 期间最小权益 | 160000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 1228616000 | ||
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