变化率指数RC(Rate of Change)是动力指数的一个翻版。
如果价格始终是上升的,则变化率指数始终在100%线以上,且如果变化速度指数在向上发展时,说明价格上升的速度在加快。反之,如果价格始终是下降的,则变化速度指数始终在100线以下。且如果动力指数向下发展时,说明价格下降的速度在加快。
测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2019/01/04 15:03:23 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-4 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-4 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.19% | ||
模型 | 摆动分析_RC | ||
参数 | [60,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1097 | ||
测试周期数 | 17313 | ||
信号个数 | 85 | ||
指令总数 | 86 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1686500 | ||
空仓周期数 | 97 | ||
最长连续空仓周期数 | 96 | ||
最长交易周期 | 882 | ||
标准离差 | 88347.02 | ||
标准离差率 | 632.91% | ||
夏普比率 | 7.75 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.34 | ||
权益最大回撤 | 510500.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/11/03 14:00 | ||
权益最大回撤比 | 38.29% | ||
权益最大回撤比时间 | 2016/04/06 13:30 | ||
权益最长未创新高周期数 | 5463 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/08/07 13:30 - 2018/07/31 09:00 | ||
损益最大回撤 | 346500.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/11/02 22:45 | ||
损益最大回撤比 | 28.39% | ||
损益最大回撤比时间 | 2016/04/05 14:00 | ||
损益最长未创新高周期数 | 4868 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/08/16 09:15 - 2018/07/03 21:45 | ||
风险率 | 27.80% | ||
收益率/风险率 | 2.84 | ||
每手最大亏损 | 2720.00 | ||
每手平均盈亏 | 279.18 | ||
盈利率 | 237.30% | 203.00% | 34.30% |
年化单利收益率 | 78.96% | ||
月化单利收益率 | 6.49% | ||
年化复利收益率 | 49.86% | ||
月化复利收益率 | 3.38% | ||
胜率 | 42.35% | ||
模型得分 | 56分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.18 | ||
平均盈利/平均亏损 | 2.22 | 1.97 | 2.56 |
平均盈利率/平均亏损率 | 2.61 | ||
净利润 | 1186500 | 1015000 | 171500 |
总盈利 | 3223500.00 | 1888500.00 | 1335000.00 |
总亏损 | 2037000.00 | 873500.00 | 1163500.00 |
总盈利/总亏损 | 1.58 | 2.16 | 1.15 |
其中持仓浮盈 | -29000.00 | 0.00 | -29000.00 |
交易次数 | 85 | 42 | 43 |
盈利比率 | 41.18% | 52.38% | 30.23% |
盈利次数 | 35 | 22 | 13 |
亏损次数 | 49 | 20 | 29 |
持平次数 | 1 | 0 | 1 |
平均交易周期 | 203.68 | 412.21 | 402.63 |
平均盈利交易周期 | 494.66 | 786.95 | 1331.77 |
平均亏损交易周期 | 353.33 | 865.65 | 597.00 |
平均盈亏(利润) | 13958.82 | 24166.67 | 3988.37 |
平均盈利 | 92100.00 | 85840.91 | 102692.30 |
平均亏损 | 41571.43 | 43675.00 | 40120.69 |
最大盈利 | 273500.00 | 273500.00 | 263000.00 |
最大亏损 | 136000.00 | 129000.00 | 136000.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.08 | 0.14 | 0.20 |
最大亏损/总亏损 | 0.07 | 0.15 | 0.12 |
净利润/最大亏损 | 8.72 | 7.87 | 1.26 |
最大盈利时间 | 2018/08/27 09:45 | 2018/08/27 09:45 | 2018/12/05 13:45 |
最大亏损时间 | 2017/09/05 09:15 | 2017/03/23 14:45 | 2017/09/05 09:15 |
最大持续盈利次数 | 7 | 5 | 3 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/12/02 09:45 - 2017/03/06 09:45 | ||
最大持续亏损次数 | 7 | 6 | 5 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2018/09/17 14:00 - 2018/10/31 14:45 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 125885.89 | ||
最大使用资金额 | 171120.00 | ||
平均资金使用率 | 11.22% | ||
最大资金使用率 | 24.41% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 182.60% | 148.30% | -18.30% |
扣除最大亏损后收益率 | 264.50% | 228.80% | 61.50% |
期间最大权益 | 1952500 | ||
期间最小权益 | 361000 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 271589500 | ||